Краткосрочная торговая стратегия обратного прорыва K-линии


Дата создания: 2023-11-21 17:03:32 Последнее изменение: 2023-11-21 17:03:32
Копировать: 0 Количество просмотров: 555
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Краткосрочная торговая стратегия обратного прорыва K-линии

Обзор

Эта стратегия используется для захвата возможности торговли короткой линией обратного хода. Она открывает позиции после того, как последовательные N-корневые K-линии становятся выше, и закрывает позиции после того, как последовательные M-корневые K-линии становятся ниже. В то же время, эта стратегия включает в себя ограничение временного периода и функцию остановки убытков.

Принципы

  1. Входные параметры: последовательное увеличение числа K N, последовательное уменьшение числа K M
  2. Определение логики:
    • ups Статистика повышения K-линии, price>price[1] будет +1, иначе будет 0
    • dns статистический снижение K-линий, price
  3. Вход: когда ups≥N, дефолт; когда dns≥M, ликвидность
  4. Выход: фиксированная остановка или конец периода

Преимущества

  1. Поиск возможностей для обратной торговли, подходящих для коротких операций
  2. Гибкость в установке торговых периодов для различных торговых программ
  3. Встроенная функция остановки повреждений, помогающая контролировать риск

Риск

  1. Короткий поворот не всегда успешен, но повторный поворот может привести к убыткам
  2. Необходимо разумно настроить параметры N, M, слишком большие или слишком маленькие.
  3. Неправильная установка времени остановки может не остановить повреждение вовремя

Направление оптимизации

  1. Необходимо избегать обратных операций в сочетании с трендовыми показателями
  2. Динамические параметры настройки N, M
  3. Оптимизация механизма хранения убытков

Подвести итог

Стратегия использует статистику K-линейных форм, чтобы поймать короткие торговые возможности. Установка разумных параметров и меры борьбы с ветром имеют важное значение для получения стабильной прибыли. Более эффективные результаты ожидаются путем дальнейшего сочетания параметров трендового суждения и динамической корректировки.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Short Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

// There will be no short entries, only exits from long.
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.short)

consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backtesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')

time_cond  = true

//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))

// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100

longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick

plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Alert messages
message_enterlong  = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
message_takeprofit = input("", title="Take Profit message")
message_stoploss = input("", title="Stop Loss message")

// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
    
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_takeprofit)
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_stoploss)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)