Стратегия прорыва от стандартного отклонения полос Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 17:14:04
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на классическом индикаторе полос Боллинджера. Она длинна, когда цена закрывается выше верхней полосы, и коротка, когда цена закрывается ниже нижней полосы.

Логика стратегии

Базовый показатель - 55-дневная простая скользящая средняя.
Верхняя и нижняя полосы составляют одно стандартное отклонение выше и ниже исходной линии соответственно.
Долгий сигнал генерируется, когда цена закрывается выше верхней полосы.
Короткий сигнал генерируется, когда цена закрывается ниже нижней полосы.
Использование одного стандартного отклонения вместо классических двух стандартных отклонений снижает риск.

Анализ преимуществ

Использование стандартного отклонения вместо фиксированного значения снижает риск.
55-дневная скользящая средняя может лучше отражать среднесрочную тенденцию.
Близкий прорыв фильтрует ложные прорывы.
Легко определить направление тренда с помощью анализа нескольких временных рамок.

Анализ рисков

Склонны делать небольшие прибыли.
Необходимо рассмотреть влияние сборов за транзакции.
Сигналы прорыва могут быть ложными.
Может возникнуть потеря скольжения.

Риски могут быть смягчены путем установки стоп-лосса, учета комиссий за транзакции или добавления фильтров индикаторов.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать базовые параметры, чтобы найти лучшую скользящую среднюю.
Оптимизируйте размер стандартного отклонения, чтобы найти оптимальные параметры.
Добавить дополнительные показатели объема для оценки.
Добавьте механизм остановки.

Резюме

Общая логика этой стратегии ясна. Она регулирует риск через ширину диапазона стандартного отклонения и избегает ложных прорывов с помощью близкого прорыва. Но все же необходимо предотвратить колебания потерь с помощью стоп-лосса, добавления фильтров и т.д.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

//┌───── •••• ─────┐//
//   TradeChartist  //
//└───── •••• ─────┘//

//Bollinger Bands is a classic indicator that uses a simple moving average of 20 periods along with upper and lower bands that are 2 standard deviations away from the basis line. 
//These bands help visualize price volatility and trend based on where the price is in relation to the bands.

//This Bollinger Bands filter plots a long signal when price closes above the upper band and plots a short signal when price closes below the lower band. 
//It doesn't take into account any other parameters such as Volume/RSI/fundamentals etc, so user must use discretion based on confirmations from another indicator or based on fundamentals.

//This filter's default is 55 SMA and 1 standard deviation, but can be changed based on asset type

//It is definitely worth reading the 22 rules of Bollinger Bands written by John Bollinger. 


strategy(shorttitle="BB Breakout Strategy", title="Bollinger Bands Filter", overlay=true, 
             pyramiding=1, currency=currency.NONE , 
             initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
             default_qty_value=100, calc_on_every_tick= true, process_orders_on_close=false)

src         = input(close, title = "Source")
length      = input(55, minval=1, title = "SMA length")// 20 for classis Bollinger Bands SMA line (basis)


mult        = input(1., minval=0.236, maxval=2, title="Standard Deviation")//2 for Classic Bollinger Bands //Maxval = 2 as higher the deviation, higher the risk
basis       = sma(src, length)
dev         = mult * stdev(src,length)

CC          = input(true, "Color Bars")


upper       = basis + dev
lower       = basis - dev

//Conditions for Long and Short - Extra filter condition can be used such as RSI or CCI etc.

short       = src<lower// and rsi(close,14)<40
long        = src>upper// and rsi(close,14)>60

L1          = barssince(long)
S1          = barssince(short)

longSignal  = L1<S1 and not (L1<S1)[1]
shortSignal = S1<L1 and not (S1<L1)[1]

//Plots and Fills



////Long/Short shapes with text
// plotshape(S1<L1 and not (S1<L1)[1]?close:na, text = "sᴇʟʟ", textcolor=#ff0100, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "SELL", editable = true)
// plotshape(L1<S1 and not (L1<S1)[1]?close:na, text = "ʙᴜʏ", textcolor = #008000, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "BUY", editable = true)  


// plotshape(shortSignal?close:na, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "Short Signal", editable = true)
// plotshape(longSignal?close:na, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "Long Signal", editable = true)  



p1          = plot(upper, color=#ff0000, display=display.all, transp=75, title = "Upper Band")
p2          = plot(lower, color=#008000, display=display.all, transp=75, title = "Lower Band")


p           = plot(basis, color=L1<S1?#008000:S1<L1?#ff0000:na, linewidth=2, editable=false, title="Basis")


fill(p,p1, color=color.teal, transp=85, title = "Top Fill") //fill for basis-upper
fill(p,p2, color=color.orange, transp=85, title = "Bottom Fill")//fill for basis-lower


//Barcolor

bcol        = src>upper?color.new(#8ceb07,0): 
             src<lower?color.new(#ff0000,0):
             src>basis?color.green:
             src<basis?color.red:na


barcolor(CC?bcol:na, editable=false, title = "Color Bars")



// //Alerts ----  // Use 'Once per bar close'

// alertcondition(condition=longSignal, title="Long - BB Filter", message='BB Filter Long @ {{close}}') // Use 'Once per bar close'
// alertcondition(condition=shortSignal, title="Short - BB Filter", message='BB Filter Short @ {{close}}')  // Use 'Once per bar close'

Notestart1 = input(true, "╔═══ Time Range to BackTest ═══╗") 


// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2018, title="From Year", minval=2015)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2010)

// === FUNCTION EXAMPLE === 
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() =>  // create function "within window of time"
    time >= start and time <= finish ? true : false 

if(window())
    strategy.entry("Long", long=true, when =  longSignal)
    // strategy.close("Long", when = (short and S3==0), comment = "Close Long")

if(window())
    strategy.entry("Short", long=false, when = shortSignal)
    // strategy.close("Short", when = (long and L3==0), comment = "Close Short")

Больше