Обзор

Основная идея стратегии заключается в использовании пересечения быстрой и медленной скользящих средних для определения рыночного тренда, а также входа в рынок при развороте краткосрочной и долгосрочной скользящих средних с целью отслеживания тренда.

Принцип стратегии

1. Устанавливаются периоды быстрой скользящей средней shortma (по умолчанию 7 дней) и медленной скользящей средней longma (по умолчанию 77 дней).
2. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, это считается сигналом на покупку, фиксируется barssince(mabuy) — начало тренда. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз, это считается сигналом на продажу, фиксируется barssince(masell) — завершение тренда.
3. Сравнивается значение barssince: чем больше баров прошло с момента пересечения краткосрочной скользящей средней сверху вниз, тем дольше длился тренд. И наоборот, чем больше баров прошло с момента пересечения снизу вверх, тем сильнее сигнал разворота.
4. Когда количество баров сигнала на продажу превышает количество баров сигнала на покупку, подаётся сигнал на покупку. Когда количество баров сигнала на покупку превышает количество баров сигнала на продажу, подаётся сигнал на продажу.
5. Данная стратегия по сути является стратегией разворота на двойных скользящих средних, которая определяет точки смены тренда на основе разворота быстрой и медленной скользящих средних.

Преимущества стратегии

1. Использование двойных скользящих средних позволяет отфильтровать часть ложных торговых сигналов.
2. Добавлено сравнение barssince, что позволяет избежать ошибок, вызванных ложными пробоями и разворотами цены закрытия.
3. Легко понять и реализовать.
4. Возможность настройки параметров скользящих средних для применения на различных таймфреймах и рынках.

Риски стратегии

1. Стратегия на двойных скользящих средних может генерировать много сигналов, что приводит к частым сделкам.
2. Неправильный выбор параметров скользящих средних может привести к пропуску длительных трендовых возможностей.
3. При пробое долгосрочной скользящей средней точка тейк-профита может оказаться слишком далёкой, что создаёт значительные просадки.
4. Стратегия недостаточно эффективна для фильтрации флэтовых и волатильных рынков.

Направления оптимизации стратегии

1. Добавить другие индикаторы для фильтрации, чтобы избежать попадания в ловушку на боковом рынке.
2. Внедрить механизм стоп-лосса.
3. Оптимизировать комбинацию параметров скользящих средних.
4. Динамически корректировать параметры скользящих средних в зависимости от рыночного цикла.

Заключение

В целом логика стратегии ясна и понятна: она использует разворот быстрой и медленной скользящих средних для определения точек смены рыночного тренда и, теоретически, эффективно отслеживает тренд. Однако на практике необходимо оптимизировать как сам алгоритм стратегии, так и настройки параметров, чтобы сделать её более стабильной и пригодной для реальной торговли.