Стратегия разворота пересечения двойной скользящей средней
Дата создания:
2023-11-22 10:07:19
Последнее изменение:
2023-11-22 10:07:19
Копировать:
1
Количество просмотров:
605
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать перекрестки быстро движущихся средних линий и медленно движущихся средних линий для определения рыночных тенденций и использовать их для отслеживания тенденций при обратном движении коротких и длинных средних линий.
Стратегический принцип
- Настройка быстрого движения среднего цикла shortma ((по умолчанию 7 дней) и медленного движения среднего цикла longma ((по умолчанию 77 дней)
- Когда короткая линия проходит по средней линии длинной линии, она рассматривается как сигнал покупки, записывается как barssince ((mabuy), длинная линия означает вход в тренд; когда короткая линия проходит по средней линии длинной линии, она рассматривается как сигнал продажи, записывается как barssince ((masell), длинная линия означает конец тренда
- По сравнению с размером barssince, большее количество баров, которые пересекаются сверху вниз в короткой средней линии, указывает на то, что тенденция длится дольше; наоборот, большее количество косых, которые пересекаются снизу вверх в короткой средней линии, указывает на то, что обратный сигнал сильнее
- Сигнал купли-продажи подается, когда количество баров для продажи больше, чем количество баров для покупки; сигнал продажи подается, когда количество баров для покупки больше, чем количество баров для продажи
- Такие стратегии, по сути, являются двусторонними реверсивными стратегиями, чтобы определить точку поворота тренда с помощью реверсий быстрых и медленных средних.
Стратегические преимущества
- С помощью двойного равномерного суждения отфильтрован частичный шум торговых сигналов.
- Увеличение сравнения barssince, избежание ошибочных сигналов, вызванных ложными выводами и реверсией цены Close
- Легко понять и реализовать
- Настраиваемые параметры скользящей средней для различных периодов и рынков
Стратегический риск
- Двухлинейная стратегия имеет большую вероятность получения сигналов и более частых торгов.
- Неправильная настройка параметров движущейся средней линии может пропустить более длинные трендовые возможности
- При прорыве долгосрочной средней точки остановки может быть далеко, и существует большой отступ.
- Неэффективная фильтрация спиралей и колебаний рынка
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтров для других показателей, чтобы избежать попадания в ситуацию, когда происходит землетрясение
- Увеличение убыточности
- Оптимизация комбинации перемещаемых средних параметров
- Параметры скорректированной скользящей средней в зависимости от динамики рыночного цикла
Подвести итог
Стратегия в целом логично понятна и понятна, поскольку она определяет переломные моменты рыночных тенденций с помощью быстрых средних и медленных средних перемен. Теоретически она может эффективно отслеживать тенденции. Однако в практическом применении все еще требуется оптимизация для самого алгоритма стратегии и параметров, чтобы сделать его более стабильным и практичным.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Up Down", "Up Down", precision = 6, pyramiding = 1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 99, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0, initial_capital = 1000, overlay = true)
buy = close > open and open > close[1]
sell = close < open and open < close[1]
longma = input(77,"Long MA Input")
shortma = input(7,"Short MA Input")
long = sma(close,longma)
short = sma(close, shortma)
mabuy = crossover(short,long) or buy and short > long
masell = crossunder(short,long) or sell and short > long
num_bars_buy = barssince(mabuy)
num_bars_sell = barssince(masell)
//plot(num_bars_buy, color = teal)
//plot(num_bars_sell, color = orange)
xbuy = crossover(num_bars_sell, num_bars_buy)
xsell = crossunder(num_bars_sell, num_bars_buy)
plotshape(xbuy,"Buy Up Arrow", shape.triangleup, location.belowbar, white, size = size.tiny)
plotshape(xsell,"Sell Down Arrow", shape.triangledown, location.abovebar, white, size = size.tiny)
plot(long,"Long MA", fuchsia, 2)
// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
// strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
if testPeriod()
strategy.entry("buy", true, when = xbuy, limit = close)
strategy.close("buy", when = xsell)