Обзор

Эта стратегия состоит в сочетании стратегии 123 форм обратного трейдинга, предложенной Ульфом Дженсеном в его книге, с весовым двигательным средним колебателем (KST), предложенным Мартином Плинком, для построения количественной стратегии, которая использует обобщенные формы обратного трейдинга и индикаторы трендовых колебаний для создания торговых сигналов.

Стратегический принцип

123 механизм обратного образования

Центральная логика этой части стратегии заключается в том, чтобы следить за тем, не изменились ли цены на акции в течение последних двух дней, а именно:

Если за последние 2 дня цена закрытия находится в нисходящей тенденции, то есть цена закрытия предыдущего дня была выше, чем за предыдущие 2 дня; а сегодняшняя цена закрытия по сравнению с предыдущим днем поменялась вверх, то есть выше, чем цена закрытия предыдущего дня, то можно судить о реверсии дна, которая создает сигнал к покупке.

Напротив, если за последние 2 дня цена закрытия находится в тенденции к росту, то есть цена закрытия предыдущего дня была ниже цены за предыдущие 2 дня; а сегодняшняя цена закрытия снизилась по сравнению с предыдущим днем, то есть ниже цены закрытия предыдущего дня, то можно определить, что верхняя обратная сторона создает сигнал продажи.

Эта часть стратегии также сочетается с Stochastic, чтобы определить, перепродано ли или перекуплено, и отфильтровывать торговые сигналы, не связанные с обратными точками времени.

Механизм KST

ROC в KST-индикаторе представляет собой скорость изменения цены, рассчитанную на 6 дней, 10 дней, 15 дней и 20 дней соответственно, и после сглаживания скользящих средних различных параметров, сделанного путем взвешенного суммирования, составляет KST-индикатор.

При прохождении медленной линии вверх по быстрой линии рассматривается как рост, а при прохождении медленной линии вниз по быстрой линии рассматривается как падение. Здесь быстрая линия является исходной величиной KST, а медленная линия - это скользящая средняя KST.

Эта стратегия использует KST>0 для определения позиции, KST<0 для определения позиции.

Объединение сигналов

Комбинирование сигналов Judgment для KST и стратегии 123 форм:

• Если оба сигнала совпадают, то образуется торговый сигнал в этом направлении.
• Если два сигнала не совпадают, не торгуйте.

Как видно, эта стратегия использует комбинацию обратных форм и показателей для определения двух различных типов технических показателей, которые в сочетании с их интенсивностью сигналов создают более продвинутую количественную стратегию торговли.

Стратегические преимущества

• Обратная форма позволяет эффективно идентифицировать переломные моменты, а индикатор - отслеживать тенденции.
• В сочетании с двойной индикаторной фильтрацией улучшается качество сигнала и уменьшается количество ложных сигналов.
• KST параметры регулируются гибко и могут быть оптимизированы для различных циклов акций
• Акции, которые могут быть адаптированы к высокой волатильности, также могут быть использованы для относительно стабильных акций

Стратегический риск

• Риск неудачи поворота, сигнал поворота может быть ложным прорывом
• Некоторые возможности могут быть упущены после объединения сигналов
• Неправильные параметры KST могут вызвать большую помеху в результатах
• KST задерживается при резких колебаниях цен на акции и может появляться несоответствующий сигнал

Риск можно контролировать путем корректировки параметров, оптимизации логики обратного суждения, внедрения механизмов стоп-лосса.

Направление оптимизации стратегии

• Оптимизация параметров стохастического показателя
• Оптимизация параметров длины KST
• Фильтрация на увеличение объема или волатильности
• Повышение оценки трендов и предотвращение неудачных торгов
• Внедрение механизма стоп-лосса

Подвести итог

Стратегия объединяет в себе использование различных типов технических показателей, используя двойную идентификацию и оптимизацию комбинаций, чтобы создать более сильную количественную торговую стратегию, которая является образцом комбинации стратегий. Реальная эффективность еще предстоит дополнительной проверки, но с точки зрения теоретической концепции она учитывает несколько сценариев и решает ограничения одного показателя, что заслуживает дальнейшего исследования и применения.