Интеллектуальная отслеживающая инвестиционная стратегия с двойным трендом скользящей средней
Обзор
Эта стратегия используется в основном для автоматизации долгосрочных инвестиций в BTC. Для определения направления тренда с помощью пересечения двойных EMA и LSMA, а также для расчета динамических стоп-лостов с использованием индикатора ATR для эффективного отслеживания многообеменных трендов в BTC.
Стратегический принцип
-
С помощью 25-дневных ЭМА и 100-дневных ЛСМА образуется двойная средняя линия, их пересечение используется для определения тенденций на рынке.
-
Когда быстрая EMA вверх по медленной LSMA считается в плюсовом тренде, тогда она делает больше; наоборот, когда быстрая EMA вниз по медленной LSMA считается входящей в пустоту, тогда она плавно позиционирует.
-
После входа в позицию, динамический стоп, рассчитанный с использованием ATR, постоянно корректируется, чтобы эффективно отслеживать тенденцию к росту BTC. В частности, начальная точка стоп-линии - цена входа, после чего каждая корректировка будет скользить вверх по фиксированной пропорции ATR.
-
Стоп-линия позволяет эффективно блокировать колебания, вызванные ростом цен на BTC, и предотвращает частое блокирование, вызванное слишком близким к последней цене. Кроме того, стратегия также устанавливает два различных пропорциональных движущихся стопа для блокирования большей прибыли.
Анализ преимуществ
-
Использование двойной равнолинейной оценки тенденций более надежно, что эффективно предотвращает появление ложных сигналов.
-
ATR динамически отслеживает остановки, позволяя закрепить большую часть прибыли, а также избежать частых небольших остановок.
-
Независимо от того, закончилась ли многоголовая торговля, по мере того, как будет выпущен сигнал выхода из равной линии, убыток будет остановлен, и риск будет контролироваться.
-
Высокий уровень автоматизации, без вмешательства человека, способствует длительному функционированию диска.
Анализ рисков
-
В то же время, поскольку мы не знаем, что произойдет в ближайшее время, мы должны следить за важными новостями, чтобы избежать крупных потерь.
-
Несмотря на то, что сочетание двух равномерных линий позволяет уменьшить количество ложных сигналов, их сложно полностью избежать в случае возникновения толчков.
-
Неправильная настройка параметров ATR также может повлиять на эффекты сдерживания убытков, что требует корректировки в зависимости от разновидности.
-
Нерациональный цикл средней линии или несвоевременное обновление могут привести к задержке сигнала.
-
Обеспечение стабильности серверов и предотвращение аномальных сбоев, приводящих к автоматическому прерыванию торгов.
Направление оптимизации
-
Можно попробовать добавить больше показателей для определения тенденций, например, Брин-пояса. Или использовать модели машинного обучения для прогнозирования цен.
-
Методы расчета динамического остановки ATR также могут быть скорректированы и оптимизированы, чтобы сделать остановку более плавной.
-
Для предотвращения крупных новостей можно добавить сигнализацию, основанную на количестве сделок, ежедневных поворотах FEATURE.
-
Различные валюты имеют разные параметры, поэтому можно использовать больше исторических данных для обучения персонализированным параметрам.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является очень практичной программой автоматического инвестирования в BTC. Использование двойных EMA для определения больших тенденций очень надежно, а также сопровождение остановочных потерь ATR позволяет получать хорошую прибыль, а также длительный срок действия.
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wunderbit Trading
//@version=4
strategy("Automated Bitcoin (BTC) Investment Strategy", overlay=true, initial_capital=5000,pyramiding = 0, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
//////////// Functions
Atr(p) =>
atr = 0.
Tr = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
atr := nz(atr[1] + (Tr - atr[1])/p,Tr)- 1