многочисленные технические показатели Стратегия прорыва импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-22 15:56:43
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассматривает несколько технических индикаторов всесторонне и занимает длинную позицию, когда рынок оценивается как имеющий сильный бычий импульс. В частности, эта стратегия учитывает MACD, RSI, ADX, Stochastic и Bollinger Band эти 5 индикаторов.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы покупать, когда рынок определяется сильным бычьим импульсом.

Нынешние MACD-бары 5-минутных, 15-минутных и 60-минутных графиков растут.
ИСК больше 60
ADX больше 12
Стохастический %K пересекает %D
Увеличение верхней полосы Болинджера

Когда все 5 вышеперечисленных условий выполнены, рынок считается обладающим сильным бычьим импульсом.

Правило выхода заключается в том, чтобы закрыть текущую позицию, когда 5-минутная цена закрытия превышает 5-минутную EMA.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Объединение нескольких показателей предотвращает заблуждение по одному
Использование индикаторов за разные периоды времени позволяет оценить устойчивость динамики роста
Строгий механизм выхода предотвращает увеличение потерь
Соответствующая частота торговли без чрезмерной торговли

В целом, эта стратегия обладает точной оценкой, надлежащим контролем рисков и подходит для отслеживания краткосрочных бычьих тенденций.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Объединение нескольких показателей увеличивает вероятность ошибочного ввода
Механизм выхода может быть слишком строгим, что приводит к преждевременному выходу из правильных сделок
Высокая частота торгов увеличивает бремя комиссионных

В целом, основные риски этой стратегии заключаются в неправильном входе и преждевременном выходе.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры MACD для поиска комбинаций, лучше подходящихся рынку
Корректировка параметров RSI для определения лучших зон перекупления/перепродажи
Оптимизировать стохастические параметры для улучшения кроссоверов
Параметры диапазона Боллинджера для лучшего отражения волатильности рынка
Оптимизировать или заменить правила выхода для сокращения преждевременных выходов

С помощью оптимизации параметров и правил можно еще больше улучшить рентабельность и способность этой стратегии контролировать риски.

Заключение

Эта стратегия оценивает бычий тренд путем сочетания нескольких индикаторов с относительно строгими выходами. Она имеет точное суждение, способная улавливать краткосрочные тенденции и надлежащий контроль рисков. Постоянная оптимизация параметров и правил торговли может еще больше улучшить стратегию. Вкратце, это практичная стратегия с сильной удобством использования.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © makarandpatil

// This strategy is for Bank Nifty instrument and for intraday purpose only
// It checks for various indicators and gives a buy signal when all conditions are met 
// Bank Nifty when in momentum gives 100-200 points in spot in 5-15 min which is how long the trade duration should be
// Issues - The custom script as per TradingView Pinescripting has an issue of repaint
// More information on repainting issue in this link - https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
// Use the script alert only to get notified, however check all the parameters individually before taking the trade
// Also, please perform a backtesting and deep backtesting of this strategy to see if the strategy gave correct buy signals in the past
// The script is made for testing purposes only and is in beta mode. Please use at own risk.

//@version=5
strategy("BankNifty_Bullish_Intraday", overlay=true, margin_long = 100, margin_short = 100)

// Variables
StochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="%K Smoothing")
smoothD = input(3, title="%D Smoothing")
 
 
//INDICATOR CALCULATIONS
 
// 1. MACD
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close[0],12,26,9)
 
macd5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", macdLine)
macd15 = request.security(syminfo.tickerid,"15",macdLine)
macd60 = request.security(syminfo.tickerid,"60",macdLine)
 
// 2. RSI Calculation
xRSI = ta.rsi(close, 14)
 
// 3. ADX calculation
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// plot(adx,color = color.black)
 
// 4. Stochastic Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, StochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
 
// 5. Bollinger Band calculation
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
 
 
//CONDITIONS
 
// 1. Conditions for MACD
macd5Uptick = macd5[0] > macd5[1]
macd15Uptick = macd15[0] > macd15[1]
macd60Uptick = macd60[0] >= macd60[1]
 
// 2. Condition for xRSI
RSIStrong = xRSI > 60
 
// 3. Condition for ADX
ADXUngali = adx >= 12
 
// 4. Condition for Stochastic
StochPCO = k > d
 
// 5. Condition for Bollinger Band
BBCU = upper > upper [1]
 
//Evaluate the long condition
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and macd60Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long,alert_message = "BankNifty_Buy_Momentum")

shortCondition = close < ta.ema(close,5)
if (shortCondition)
    strategy.entry("BuySquareoff", strategy.short, alert_message = "BankNifty_Closed_Below_5EMA")

Больше