Стратегия перекрестного использования скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-22 16:38:26
Тэги:

Обзор

Стратегия пересечения скользящей средней - это простая, но эффективная количественная стратегия торговли, основанная на скользящих средних. Она использует пересечение скоростной скользящей средней линии и медленно движущейся средней линии для генерации сигналов покупки и продажи. Когда быстрая линия проходит через медленную линию снизу, генерируется сигнал покупки. Когда быстрая линия проходит через медленную линию сверху, генерируется сигнал продажи.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в использовании скользящих средних для оценки рыночных тенденций. Кользящие средние сами по себе имеют функцию фильтрации случайного рыночного шума. Быстрый скользящий средний может быстрее реагировать на изменения цен и отражать последние тенденции, в то время как медленный скользящий средний реагирует медленнее на последние изменения цен и представляет собой средне- и долгосрочные тенденции. Прорыв быстрой линии через медленную линию означает, что краткосрочная тенденция изменилась, чтобы соответствовать средне- и долгосрочной тенденции, тем самым генерируя торговые сигналы.

В частности, эта стратегия сначала определяет быструю скользящую среднюю sig1 и медленно скользящую среднюю sig2. Затем точки покупки и продажи определяются в соответствии с перекрестными отношениями между sig1 и sig2. Когда sig1 проходит через sig2 снизу, генерируется длинное условие longCondition. Когда sig1 проходит через sig2 сверху, генерируется короткое условие shortCondition. Стратегия затем размещает ордера, когда выполняются длинные и короткие условия, и устанавливает стоп-лосс и прибыль для выхода.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии значительны:

Простая логика, легкая для понимания и реализации
Гибкая настройка параметров, может быть оптимизирована в различных рыночных условиях
Можно комбинировать с другими индикаторами для фильтрации сигналов и улучшения стабильности
Хорошая производительность, например, комбинация EMA15-EMA30 может достичь 83% выигрыша на ежедневных данных EURCHF

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Сильные эффекты випса, конфигурация стоп-потери имеет решающее значение
Плохие результаты на рынках с диапазоном и боковыми рынками
Требует обширных испытаний и настройки параметров для различных продуктов и временных рамок

Меры оптимизации:

Добавьте другие показатели для суждения, чтобы избежать ошибок
Корректировка типов и параметров разрешения на выпуск в соответствии с различными продуктами
Оптимизируйте стоп-лосс и коэффициенты прибыли для контроля рисков

Заключение

В целом, стратегия пересечения скользящей средней является квантовой стратегией с простой логикой, сильной практичностью и стабильностью. При настройке параметров и правильной оптимизации она может генерировать устойчивую прибыль в различных рыночных условиях. Стоит сосредоточиться и применять для количественных трейдеров.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-16 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Simple yet effective MA cross strategy.
// You'll have to tune the parameters to get an optimal win ratio.
// If JPY or XAU or any other currency with pips defined as the 
// second decimal digit are involved, do not forget to set the respective flag on.
//
// Created by vitelot/yanez/Vts, who's the same fellow with different user names
// December 2018 -- Merry Xmas
//
strategy("MA cross strategy Vts", overlay=true, initial_capital=1000, currency="EUR", pyramiding=0)

yr  = input(2016, title="Starting year to analyse")
src = input(close, title="Source")
maType = input( defval="EMA", title="MA Type", options=["SMA","EMA","HMA","McG","WMA"])
//
isJPY = input(false, title="Is JPY or XAU involved?") // JPY and Gold have the pips defined as the 2 decimal digit

maPar1 = input(26, minval=1, title="MA fast period")
maPar2 = input(51, minval=2, title="MA slow period")

atrPar = input(14,minval=1, title="ATR period")
atrMulSL = input(1.5, title="SL ATR multiplicator")
atrMulTP = input(1.0, title="TP ATR multiplicator")

hma(sig, n) => // Hull moving average definition
    wma( 2*wma(sig,round(n/2))-wma(sig,n), round(sqrt(n)))

mcg(sig,length) => // Mc Ginley MA definition
    mg = 0.0
    mg := na(mg[1]) ? ema(sig, length) : mg[1] + (sig - mg[1]) / (length * pow(sig/mg[1], 4))

ma(t,sig,len) =>
    if t =="SMA"
        sma(sig,len)
    else
        if t == "EMA"
            ema(sig,len)
        else
            if t == "HMA"
                hma(sig,len)
            else
                if t == "McG" // Mc Ginley
                    mcg(sig,len)
                else
                    wma(sig,len)
                    
        
sig1 = ma(maType, src, maPar1)
sig2 = ma(maType, src, maPar2)

tickFactor = isJPY? 1e3: 1e5
sl = atrMulSL*atr(atrPar)*tickFactor
tp = atrMulTP*atr(atrPar)*tickFactor

plot(sig1, color=aqua, title="MA1", linewidth=2)
plot(sig2, color=orange, title="MA2", linewidth=2)

longCondition = crossunder(sig2, sig1) and year>=yr // change the >= to == if you like exact years not a range
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // exit trade when SL and TP are hit
    strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=sl, profit=tp)
if (crossunder(sig1, sig2)) // or when the short condition is met
    strategy.close("Long")

shortCondition = crossover(sig2,sig1) and year>=yr // change the >= to == if you like exact years not a range
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=sl, profit=tp)
if (crossover(sig1,sig2))
    strategy.close("Short")

Больше