На основе стратегии пересечения быстрых и медленных скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Стратегия пересечения скользящих средних является простой и эффективной количественной торговой стратегией, основанной на скользящих средних. Эта стратегия использует пересечение скользящих средних и медленно движущихся средних в качестве сигнала для покупки и продажи.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в том, что для определения рыночных тенденций используются движущиеся средние. Движущиеся средние сами по себе обладают функцией встряхивания случайного рыночного шума. Быстрые движущиеся средние более быстро реагируют на изменения цен и отражают последние тенденции, а медленные движущиеся средние медленнее реагируют на последние изменения цен и представляют собой среднесрочные и долгосрочные тенденции.
В частности, стратегия сначала определяет быстрый и медленный движущиеся средние sig1 и sig2 . Затем определяет точки купли-продажи на основе перекрестного отношения sig1 и sig2 . Когда sig1 нарушает sig2 снизу, это создает сигнал покупки longCondition; когда sig1 нарушает sig2 снизу, это создает сигнал продажи shortCondition .
Анализ преимуществ
Преимущества этой стратегии очевидны:
- Логика проста, легко понятна и реализуема
- Гибкость в регулировании параметров и адаптация к различным рыночным условиям
- Фильтрационный сигнал для повышения стабильности в сочетании с другими показателями
- Хорошая производительность, например, комбинация EMA15-EMA30 на EURCHF имеет 83% выигрыша
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе определенные риски:
- Это очень серьезный эффект, и параметры сдерживания ущерба очень важны.
- Неудача в крупных рыночных потрясениях
- Для адаптации к различным сортам и циклам требуется многократное тестирование настройки
Оптимизация:
- Добавить другие показатели, чтобы избежать whipsaw
- Адаптировать типы и параметры для разных видов
- Оптимизация Stop Loss Stop Loss Ratio, управление рисками
Подвести итог
В целом, стратегия пересечения скользящих средних является логически простой и практичной количественной стратегией. С помощью параметровой настройки и надлежащей оптимизации она может стабильно приносить прибыль в различных рыночных условиях.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-16 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Simple yet effective MA cross strategy.
// You'll have to tune the parameters to get an optimal win ratio.
// If JPY or XAU or any other currency with pips defined as the
// second decimal digit are involved, do not forget to set the respective flag on.
//
// Created by vitelot/yanez/Vts, who's the same fellow with different user names
// December 2018 -- Merry Xmas
//
strategy("MA cross strategy Vts", overlay=true, initial_capital=1000, currency="EUR", pyramiding=0)
yr = input(2016, title="Starting year to analyse")
src = input(close, title="Source")
maType = input( defval="EMA", title="MA Type", options=["SMA","EMA","HMA","McG","WMA"])
//
isJPY = input(false, title="Is JPY or XAU involved?") // JPY and Gold have the pips defined as the 2 decimal digit
maPar1 = input(26, minval=1, title="MA fast period")
maPar2 = input(51, minval=2, title="MA slow period")
atrPar = input(14,minval=1, title="ATR period")
atrMulSL = input(1.5, title="SL ATR multiplicator")
atrMulTP = input(1.0, title="TP ATR multiplicator")
hma(sig, n) => // Hull moving average definition
wma( 2*wma(sig,round(n/2))-wma(sig,n), round(sqrt(n)))
mcg(sig,length) => // Mc Ginley MA definition
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ema(sig, length) : mg[1] + (sig - mg[1]) / (length * pow(sig/mg[1], 4))
ma(t,sig,len) =>
if t =="SMA"
sma(sig,len)
else
if t == "EMA"
ema(sig,len)
else
if t == "HMA"
hma(sig,len)
else
if t == "McG" // Mc Ginley
mcg(sig,len)
else
wma(sig,len)
sig1 = ma(maType, src, maPar1)
sig2 = ma(maType, src, maPar2)
tickFactor = isJPY? 1e3: 1e5
sl = atrMulSL*atr(atrPar)*tickFactor
tp = atrMulTP*atr(atrPar)*tickFactor
plot(sig1, color=aqua, title="MA1", linewidth=2)
plot(sig2, color=orange, title="MA2", linewidth=2)
longCondition = crossunder(sig2, sig1) and year>=yr // change the >= to == if you like exact years not a range
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // exit trade when SL and TP are hit
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=sl, profit=tp)
if (crossunder(sig1, sig2)) // or when the short condition is met
strategy.close("Long")
shortCondition = crossover(sig2,sig1) and year>=yr // change the >= to == if you like exact years not a range
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=sl, profit=tp)
if (crossover(sig1,sig2))
strategy.close("Short")