Динамическая стратегия отслеживания процента коробки

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-23 10:32:39
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует процентные изменения цен для установки линий входа и линий стоп-лосса. Она входит в позиции, когда цены проходят через линию входа, и выходит из позиций, когда цены опускаются ниже линии стоп-лосса.

Принципы

Стратегия сначала устанавливает ориентировочную цену и использует 10% этой цены в качестве диапазона цен - верхняя граница - это линия входа, а нижняя граница - линия остановки. Когда цены проходят через линию входа, будут куплены фиксированные количества. Когда цены опускаются ниже линии остановки, позиции будут закрыты. После получения прибыли, линии входа и остановки будут скорректированы в процентах для расширения диапазона прибыли. Это позволяет стратегии отслеживать тренд.

Другой ключевой момент стратегии заключается в том, что она принимает только одну единицу риска. То есть новые позиции будут добавлены только после того, как текущая позиция достигнет целевой прибыли. Новые позиции также будут следовать новым линиям входа и остановки потерь. Это ограничивает риск.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе преимущества отставания и размещения позиций, что позволяет эффективно контролировать риск и при этом быть прибыльной.

Использование процентных диапазонов для линий входа и остановки потерь позволяет автоматически отслеживать тренд
Риск ограничен однозначным, избегая больших потерь
Новые позиции добавляются только после прибыли, избегая преследования тенденций
Линии стоп-лосса поднимаются после прибыли, блокируя прибыль.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Если процентные диапазоны слишком широки, риск может расшириться
Если диапазоны слишком узкие, потенциал прибыли ограничен
Неправильное размещение стоп-лосса может привести к преждевременному выходу
Агрессивные добавки могут увеличить убытки

Эти риски можно избежать путем корректировки таких параметров, как размеры диапазона, фильтры входа и т. д.

Оптимизация

Есть возможности для дальнейшей оптимизации:

Сочетание с индикаторами тренда для определения направления тренда
Добавление моделей машинного обучения для более адаптивных линий
Испытание различных условий добавления для снижения риска
Выявление оптимальных периодов хранения с помощью испытаний

Заключение

Это простая и практичная система, основанная на процентном диапазоне. Благодаря настройке параметров и оптимизации модели эта стратегия может стать надежным инструментом отслеживания трендов, генерируя стабильную выгоду для инвесторов.

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HermanBrummer 4 April 2021

strategy ("The Box Percent Strat", shorttitle="The Box", overlay = true)

///     Designed for LONG only on Daily, 2D or 3D Charts
///     Uses fixed investment risk amount, meaning you're willing to lose that amount per trade
///     Limit buy to not overpay

RiskPerTrade            = input(10000, "Risk losing this much per trade", tooltip="This calculates how much you will lose based on difference between the entry price and stop loss price")
TradeAboveMAFilterPer   = input(50, "The System won't trade if price is below this MA")

UpBoxSize               = (input(10, "Box size in %") * 0.01)+1 // 1.1 == 10% up
DnBoxSize               = 1-(input(10, "Box size in %") * 0.01) // 0.9 == 10% dn


var FirstBar            = close > 0 ? close : na
var FirstTop            = FirstBar * UpBoxSize
var FirstBot            = FirstBar * DnBoxSize


var top                 = sma(FirstTop, 1)
var bot                 = sma(FirstBot, 1)

///     The Box Calcs
if  high[2] > top
    top                 := top * UpBoxSize
    bot                 := bot * UpBoxSize
if  low[1]  < bot
    top                 := top * DnBoxSize
    bot                 := bot * DnBoxSize

 
plot(bot,   "Bot",      #ff0000) // Green
plot(top,   "Top",      #00ff00) // Red

mid                     = ((top-bot)/2)+bot 
plot(mid,   "Mid", color.gray)

TradeAboveMAFilter      = sma(close, TradeAboveMAFilterPer)
plot(TradeAboveMAFilter, "Trade AboveMAF Filter", color.yellow, 3, style=plot.style_circles)

// col = high[1] < top and high >= top ? color.white : na
// bgcolor(col)


///     Shares
RiskRange                   = close * abs(DnBoxSize - 1) // 0.9 - 1 == 1.10 // 10% abs so you don't get a neg number NB NB
Shares                      = RiskPerTrade / RiskRange 
//plot(close-RiskRange, "RiskRange", color.fuchsia)

Enter   =   high >= top
             and close[1] > TradeAboveMAFilter
             and strategy.opentrades[0] == strategy.opentrades[1]
             and strategy.opentrades[1] == strategy.opentrades[2] 
             and strategy.opentrades[2] == strategy.opentrades[3]
             and strategy.opentrades[3] == strategy.opentrades[4] 
             and strategy.opentrades[4] == strategy.opentrades[5]
             and strategy.opentrades[5] == strategy.opentrades[6]
             // won't enter if new positon was taken in the last 6 bars
             // need better code for this.

///     Buy & Sell
//  (new highs)    and  (Close above moving average filter) and (No new trades were taken receently)
if  Enter //(high >= top)  and  (close[1] > TradeAboveMAFilter) and strategy.opentrades[0] == strategy.opentrades[1] 
    strategy.order("En", strategy.long, qty=Shares, limit=top)//, stop=top)
    
//barcolor(strategy.position_size != 0 ? #00ff00 : color.gray)


// ///     If ONE Position THEN this Stop Because: 
// if  strategy.position_size == 1
//     strategy.exit("Ex", "En", stop=bot)
///     If it has more than one trad OPEN
if  strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Ex", "En", stop=bot[2] )   // puts stop on old bot

//plot(strategy.position_avg_price, "Avg Price", color.yellow)

Больше