Обзор

Стратегия основана на идее покупки на низких точках рынка и продажи на высоких точках. Она отслеживает наивысшие и наименьшие цены за прошедший определенный период, устанавливает многоочередные позиции, когда цена превышает наименьшую цену, а также уменьшает позиции, когда цена падает ниже максимальной цены или достигает условий остановки.

Стратегический принцип

Расчет минимальной и максимальной цены

• Минимальная цена ((lowcriteria): вызов функции ta.lowest, основанной на пользовательском заданном периоде пересмотра ((дифолтная линия 20 K) вычисляет минимальную цену за определенный период и рисует минимальную ценовую линию。

• Высочайшая цена ((highcriteria): вызов функции ta.highest, основанной на пользовательском заданном периоде обзора ((дифолтная 10-я K-линия) вычисляет самую высокую цену за прошедший определенный период и начерчивает самую высокую ценовую линию。

Сигнал входа

Когда текущая цена пересекает минимальную ценовую линию, то есть посылает сигнал купить, устанавливает многоочередные позиции.

Выходный сигнал

Есть два варианта выхода:

1. Фиксированный стоп: когда цена достигает установленного уровня стоп (если превышает 8% от цены входа), арбитраж ликвидируется.

2. Преодоление максимальной цены: когда цена опускается ниже максимальной ценной линии, считается, что тренд изменился, и позиция остановлена.

Тренд-фильтр

Включение средней линии EMA определяет направление тренда, и покупается только в том случае, если цена выше средней линии EMA (так называемая восходящая тенденция). Этот фильтр может быть включен или отключен.

Анализ преимуществ

• В соответствии с основными правилами рынка, используйте стратегию покупки и продажи, чтобы преодолеть низкие и высокие точки.

• Добавление механизмов определения тенденций позволяет избежать частого открытия позиций при колебаниях цен.

• Существуют два варианта выхода, которые позволяют добиваться высоких остановок и уменьшить убытки.

• Настраиваемые параметры, адаптированные к более широкой рыночной среде.

• Есть много возможностей для оптимизации стратегий, которые можно улучшить с помощью параметров, дизайна фильтров и т. Д.

Анализ рисков

• Фиксированный стоп не может корректироваться в зависимости от фактического движения рынка, что может привести к преждевременному или слишком малому стоп-магниту.

• При продаже по цене, превышающей максимальную, может быть произведен большой убыток, который не может быть эффективно контролирован.

• EMA оценивает тенденции только с точки зрения определенного исторического цикла и может отставать от фактического изменения тенденции.

• Данные отслеживания не могут быть представлены в будущем, и существует неопределенность в эффективности.

Направление оптимизации

• Дополнительные способы остановки: такие как движущаяся остановка, остановка разрыва и т. д., позволяющая регулировать уровень остановки в режиме реального времени в зависимости от движения рынка.

• Оптимизация выездного сигнала: например, переход на выезд в группах или добавление других показателей.

• Оптимизация трендовых суждений: например, добавление большего количества показателей или машинного обучения.

• Оптимизация параметров: найти оптимальные комбинации параметров с помощью более широкого отбора.

• Повышение эффективности методов сдерживания убытков.

Подвести итог

Эта стратегия в целом использует классический принцип низкой покупки и высокой продажи, при определенных условиях она может иметь лучший эффект. Однако в самой стратегии все еще есть место для оптимизации, благодаря которой можно получить более стабильную прибыль путем корректировки параметров, оптимизации выхода на рынок, улучшения методов остановки убытков и т. Д. В этой статье проводится всесторонний и глубокий анализ принципов, преимуществ, рисков и направлений оптимизации стратегии, чтобы предоставить стратегические идеи, а также предупредить инвесторов о рисках и осторожно относиться к количественным сделкам.