Стратегия RSI для отслеживания тренда и скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-23 17:13:06
Тэги:

Обзор

Стратегия RSI - это автоматизированная стратегия торговли акциями, которая использует как анализ тренда, так и показатели перекупленной перепроданности.

Логика стратегии

Стратегия состоит из трех основных частей:

Оценка тренда: рассчитывает долгосрочный тренд с 200-дневной простой скользящей средней, и краткосрочный тренд с 30-дневной и 50-дневной простой скользящей средней.
Анализ сверхпокупки-сверхпродажи: рассчитывает 14-дневный индикатор RSI. RSI выше 80 - это зона сверхпокупки, а ниже 20 - зона сверхпродажи. Торговые сигналы генерируются, когда индикатор RSI падает из зоны сверхпокупки или повышается из зоны сверхпродажи.
Вход и выход: при выявлении сигналов перекупления или перепродажи, если направление соответствует анализу тренда, будут открыты длинные/короткие позиции.

С помощью этой стратегии можно вовремя выйти на рынок, когда цены меняются, при этом отфильтровывая некоторые шумные сделки путем включения анализа тенденций, с относительно отличным контролем снижения.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Сочетание анализа тенденций и показателей перекупленности и перепроданности для фильтрации шума и выявления поворотов на рынке.
Учитывая тенденции как в долгосрочных, так и в краткосрочных периодах для более точных суждений.
Использование скользящих средних в качестве методов остановки потерь, так что точки остановки потерь могут быть установлены на основе волатильности рынка.
Строгие условия входа помогают эффективно избежать ложных побегов.

Риски и решения

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Частые незначительные сделки могут происходить, если рынок остается в диапазоне в течение длительного времени.
Есть определенный риск задержки, который может быть смягчен сокращением показателей скользящего среднего цикла.
Сигналы RSI могут быть под влиянием акций и рынков. Больше факторов, таких как шаблоны свечей, должны быть объединены для оценки эффективности.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Добавление большего количества фильтров, таких как громкость звука, шаблоны свечей для дальнейшего улучшения качества сигнала.
Оптимизация параметров цикла скользящей средней и RSI для соответствия различным характеристикам акций.
Создание динамических скользящих средних для автоматической корректировки параметров на основе волатильности рынка и желания рисковать.
Использование более продвинутых методов, таких как машинное обучение, для определения рыночных тенденций с большей точностью.

Резюме

В целом, стратегия RSI для отслеживания тренда является очень практичной стратегической идеей, отфильтровывающей рыночный шум в некоторой степени путем объединения анализа тренда и показателей перекупленности, что делает торговые сигналы более точными и действительными.

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen

// INPUT per TIMEFRAME
// 5min     = Legnth = 9, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 4, LongMA = 10
// 30min    = Legnth = 7, Source = ohlc4,MaxLoss = 1000 TrendMA = 200, ShortMA = 10, LongMA = 20

strategy("Mathias & Christer Timeframe RSI", shorttitle="M&C_RSI",overlay=true, process_orders_on_close = true, default_qty_type =  strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input(9, title="Length", type=input.integer)
src = input(ohlc4, title="Source", type=input.source)
//show4h = input(true, title="show 4h", type=input.bool)
maxLoss = input(3000)

rsiCurrent = rsi(src, len)
//rsi4h = security(syminfo.ticker, "240", rsi(src, len))
rsi4h   = rsi(src, len)

//--------------------------------------------------
//MA
trendMAInput = input(200, title="trendMA", type=input.integer)
shortMAInput = input(30, title="shortMA", type=input.integer)
longMAInput = input(50, title="longMA", type=input.integer)

trendMA = ema(close,trendMAInput)
shortMA = ema(close,shortMAInput)
longMA  = ema(close,longMAInput)
plot(trendMA, color=color.black, linewidth=5)
plot(shortMA, color=color.red, linewidth=2)
plot(longMA, color=color.green, linewidth=2)
bgcolor(crossunder(shortMA,longMA) ? color.black : na, transp=10)

//--------------------------------------------------
//RSI
BuySignalBarssince = barssince(rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20)
BuySignal       = (rsi4h[1]<rsi4h[0] and rsi4h[1]<20 and BuySignalBarssince[1]>10)
BuySignalOut   = crossunder(longMA[1],shortMA[1])
bgcolor(BuySignal ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(BuySignalOut ? color.green : na, transp=10)



SellSignalBarssince = barssince(rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80)
SellSignal      = (rsi4h[1]>rsi4h[0] and rsi4h[1]>80 and SellSignalBarssince[1]>10)
SellSignalOut   = crossunder(shortMA[1],longMA[1])
bgcolor(SellSignal ? color.red : na, transp=70)
bgcolor(SellSignalOut ? color.red : na, transp=10)


if BuySignal
    strategy.close("short", comment = "Exit short")
    strategy.entry("long", true)
    strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)

if BuySignalOut
    strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if SellSignal
    // Enter trade and issue exit order on max loss.
    strategy.close("long", comment = "Exit Long")
    strategy.entry("short", false)
    strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
if SellSignalOut
    // Force trade exit.
    strategy.close("short", comment = "Exit short")
    
//--------------------------------------------------
//ATR
MyAtr = atr(10)
AtrFactor = 10
mySLBuy  = close[BuySignalBarssince]
mySLSell = close[SellSignalBarssince]

plotchar(BuySignal, "BuySignal", "⬆", location.belowbar, color.lime,size =size.huge )
plotchar(BuySignalOut, "BuySignalOut", "█", location.belowbar, color.lime,size =size.small)
plotchar(SellSignal, "SellSignal", "⬇", location.abovebar ,color.red,size =size.huge)
plotchar(SellSignalOut, "SellSignalOut", "█", location.abovebar, color.red,size =size.small)

Больше