Стратегия пересечения двойной экспоненциальной скользящей средней

Обзор

Двойная экспоненциальная стратегия пересечения движущихся средних является типичной стратегией для отслеживания тенденций. Она использует золотые и мертвые форки двойных экспоненциальных движущихся средних с разными параметрами для определения тенденций рынка и соответственно делает дополнительный дисконт.

Стратегический принцип

Стратегия использует одновременно двузначные скользящие средние с тремя различными параметрами: DEMA(8), DEMA(20) и DEMA(63) ‒ из них:

• DEMA ((8) - самый быстрый в реагировании, используемый для улавливания краткосрочных тенденций;
• DEMA ((20) немного медленнее, для определения среднесрочных тенденций;
• DEMA ((63) - самый медленный ответ, используемый для определения долгосрочных тенденций.

Когда скоростная линия DEMA ((8)) проходит через среднюю линию DEMA ((20) и медленную линию DEMA ((63), показывает, что ситуация изменилась вверх и вниз, сделайте больше; когда скоростная линия DEMA ((8) проходит через среднюю линию DEMA ((20) и медленную линию DEMA ((63), показывает, что ситуация изменилась вверх и вниз, сделайте пустоту.

Анализ преимуществ

По сравнению с одиночной скользящей средней, двойная скользящая средняя более чувствительна к изменениям цены и позволяет быстрее обнаружить поворотные моменты тренда. Эта стратегия объединяет несколько временных промежутков двойной скользящей средней и позволяет эффективно отслеживать направление тенденции рынка.

Комбинирование DEM-линий в течение длительного времени повышает качество торгового сигнала и предотвращает ложные прорывы. В то же время, стратегия генерирует сигнал только при перекрестке трех линий, чтобы избежать слишком частой торговли.

Анализ рисков

Основные риски, связанные с этой стратегией:

1. Снижение количества сигналов, которые пересекают три линии, может привести к тому, что некоторые возможности для торговли будут упущены.
2. При резких колебаниях ситуации, пересечение линий DEM задерживается и не может своевременно реагировать на изменения цен;
3. Невозможно эффективно реагировать на нетрадиционные тенденции.

Дополнительные улучшения и контроль риска могут быть достигнуты путем оптимизации параметров скользящих средних и добавления фильтрующих условий.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров для подвижных средних, чтобы они соответствовали особенностям различных рынков;
2. Увеличение количества перевозок, колебания и другие фильтрационные условия, чтобы избежать ошибочных сигналов;
3. В сочетании с другими показателями фильтрации фальшивых сигналов, таких как MACD, KDJ и т. д.;
4. Увеличение стратегий по сдерживанию убытков и борьба с единичными убытками;
5. Оптимизация управления позициями, чтобы соотношение прибыли и убытка было больше, чем соотношение убытков.

Подвести итог

Общая концепция двузначной движущейся средней стратегии с четким общим подходом, эффективное определение направления рыночных тенденций с помощью комбинации использования DEM в течение нескольких временных периодов, является типичной стратегией отслеживания тенденций. Эта стратегия может быть улучшена в соответствии с реальными потребностями путем оптимизации параметров, увеличения условий фильтрации, управления убытками и т. Д., чтобы получить лучший эффект стратегии.