Облачный график Ишимоку Количественная стратегия


Дата создания: 2023-11-24 10:15:15 Последнее изменение: 2023-11-24 10:15:15
Копировать: 2 Количество просмотров: 734
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Облачный график Ишимоку Количественная стратегия

Обзор

Это стратегия для количественного определения облачных графиков Ичимоку, которая использует индикатор Ичимоку для определения направления тренда, а также фильтрует сигналы K-линий, движущихся средних и Stochastic RSI, чтобы выбрать лучшую точку входа в тренде.

Стратегический принцип

Основные критерии оценки стратегии:

  1. Ичимоку пересекает линию 2 на линию 1 и показывает, что тенденция изменилась.
  2. K-линия проходит по линейке 1 по цене закрытия и соответствует условиям отслеживания тенденции
  3. K - солнечная линия, тенденция вверх
  4. При включении движущейся средней требуется проходить медленную линию на быстрой линии.
  5. Включение Stochastic RSI требует прохождения линии D на линии K.

Когда вышеперечисленные условия выполняются одновременно, стратегия открывает позицию и делает больше; когда цена падает ниже линейки лидера 1, стратегия закрывает позицию и уходит.

Эта стратегия использует основное определение направления основного тренда с помощью карты облака Ичимоку, а затем в сочетании с вспомогательными индикаторами фильтрует сигналы, чтобы выбрать лучшую точку входа, когда тренд идет вверх.

Стратегические преимущества

  1. Используя карту облаков Ичимоку для определения основных тенденций, отсчет показал высокую точность.
  2. В сочетании с различными вспомогательными показателями, фильтрация входных точек может значительно повысить доходность
  3. Только многостратегические, применимые к монетам, которые рассматриваются как многоголовые
  4. Большое пространство для оптимизации параметров, можно настроить параметры показателя для дальнейшей оптимизации

Стратегический риск

  1. Ичимоку: вероятность неудачи в оценке тренда может быть ошибочной
  2. Стоп-стоп может быть преодолен в случае срыва, что приведет к увеличению убытков.
  3. Монеты, которые не подходят для скрытых признаков перемены, разработанные для многообещающего поведения
  4. Неправильная параметровая настройка может привести к чрезмерному активному вхождению в поле или чрезмерной консервативности

Ответ:

  1. Повышение точности суждений в сочетании с тенденциями по большему количеству показателей
  2. Установка разумных стоп-пойнтов, строгий контроль за единичными потерями
  3. Выбор стратегий в зависимости от ситуации в разных валютах
  4. Тщательное тестирование и оптимизация параметров, чтобы сделать стратегию более стабильной

Направление оптимизации стратегии

  1. Оптимизация параметров параметров вспомогательных показателей для дальнейшего повышения стабильности стратегии
  2. Добавление механизмов по удержанию убытков, таких как отслеживание убытков, удержание убытков по скользящим средним показателям
  3. Добавление управления позициями, например, фиксированные позиции, средние позиции и т. д.
  4. Оптимизация настройки параметров для конкретных валют

Подвести итог

Стратегия Ichimoku Cloud Chart Quantitative Strategy используется для определения направления тренда, достижения высокой выигрышности и контролируемого риска. Преимущества стратегии очевидны, эффективность выделяется в многосторонних ситуациях. Следующий шаг может быть улучшен с точки зрения оптимизации показателей, механизма остановки убытков, управления позициями и т. Д., Чтобы сделать стратегию более совершенной и стабильной.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Ichimoku only Long Strategy", shorttitle="Ichimoku only Long", overlay = true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2017,title="FromYear",minval=2017)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

//Enable RSI
enableema = input(true, title="Enable EMA?")
enablestochrsi = input(false, title="Enable Stochastik RSI?")

//EMA
emasrc = close, 
len1 = input(24, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(90, minval=1, title="EMA 2")

ema1 = ema(emasrc, len1)
ema2 = ema(emasrc, len2)

col1 = color.lime
col2 = color.red

//EMA Plots
plot(ema1, title="EMA 1", linewidth=1, color=col1)
plot(ema2, title="EMA 2", linewidth=1, color=col2)

//STOCH RSI
smoothK = input(3, minval=1, title="RSI K Line")
smoothD = input(3, minval=1, title="RSI D Line")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastik Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Ichi Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Ichi Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Ichi Lagging Span 2 Length")
displacement = input(1, minval=0, title="Ichi Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)


//Long Condition
crossup = k[0] > d[0] and k[1] <= d[1]
ichigreenabovered = leadLine1 > leadLine2
ichimokulong = close > leadLine1
greencandle =  close > open
redcandle = close < open
emacond = ema1 > ema2
longcondition = ichigreenabovered and ichimokulong and greencandle

//Exit Condition
ichimokuexit = close < leadLine1

exitcondition = ichimokuexit and redcandle

//Entrys

if (enablestochrsi == false) and (enableema == false) and (longcondition) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (enablestochrsi == true) and (enableema == false) and (longcondition) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == false) and (longcondition) and (emacond) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == true) and (longcondition) and (emacond) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Exits
if (afterStartDate)
    strategy.close(id = "Long", when = exitcondition)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)