Двухвременная тенденция CCI в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-24 10:53:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой следующую стратегию тренда, основанную на индикаторе CCI. Она генерирует торговые сигналы путем мониторинга пересечения между двумя CCI разных временных рамок. В частности, она будет обнаруживать, если более короткий период CCI прорывается через более длительный период CCI и определяет длинные или короткие позиции на основе направления прорыва.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Определить два ККИ, ci1 как 14 периодов, ci2 как 56 периодов
Когда CI1 перешагнут CI2, выберите длинный
Когда ci1 опустится ниже ci2, перейдите на короткий.
Использовать значения ci1 и ci2 для определения выходов после запуска сигналов

Специальные длинные правила:

ci1 превышает ci2, более короткий период CCI превышает более длительный период CCI
Условие остановки потерь: ci1 <-50 и скорость изменения < 0 или ci1 прерывается ниже -100

Специальные короткие правила:

ci1 превышает ci2, более короткий период CCI превышает более длительный период CCI
Условие остановки потерь: ci1 > 100 и скорость изменения > 0 или ci2 превышает 100

Как мы видим, эта стратегия использует чувствительность CCI с более коротким периодом и стабильность CCI с более длительным периодом для выявления и отслеживания тенденций.

Преимущества

Преимущества этой стратегии:

Эффективно определяет тенденции с использованием силы показателя CCI
Дизайн двойного CCI фильтрует некоторые шумовые отрасли
Сочетание долгосрочных и краткосрочных ККИ контролирует риск, одновременно следуя тенденциям
Простые и понятные правила стратегии, легко понятные и реализуемые
Высококонфигурируемая, как периоды CCI, так и условия остановки потерь настраиваются

Риски

Существуют также некоторые риски:

Слабая способность выявлять рынки с ограниченными диапазонами и волатильными рынками с использованием ИКТ
Различия между долгосрочными и краткосрочными ККИ могут возникнуть, что может привести к ошибочным сигналам.
Неправильное установление стоп-лосса может привести к огромным потерям
Ненадлежащая настройка параметров также в значительной степени влияет на прибыльность стратегии

Решения:

Включать другие показатели для определения состояния рынка, избегать торговли в период волатильности
Добавление фильтров для предотвращения ошибок от дивергенции CCI
Оптимизировать и протестировать различные уровни стоп-лосса
Найти подходящие наборы параметров с помощью обратного тестирования и настройки

Руководство по оптимизации

Области, в которых стратегия может быть дополнительно оптимизирована:

Добавить больше индикаторов для создания более систематической торговой системы
Разница рентабельности тестирования между рабочими днями и сессиями
Поиск лучших параметров с помощью машинного обучения
Параметры настройки для различных продуктов
Оптимизация правил въезда и выезда

Заключение

В заключение, это простая стратегия, основанная на кроссовер CCI. Она может эффективно идентифицировать направление тренда и следовать за тенденциями. Между тем она контролирует риск с помощью стоп-лосса. Эта стратегия проста, практична, гибкая в настройке параметров и может служить стартовой стратегией.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="my work",calc_on_order_fills=true,currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent)


source = close
shortlength=input(14)
longlength=input(56)
aa=input(2)
Ss=input(75)

//Cci part
ci1=cci(source,shortlength)   //4시간봉의 기본 cci
ci2=cci(source,longlength)   //4시간봉에서 12시봉의 cci 무빙측정

//오린간 선생님의 WT + ichimoku
len = input(10)
lenTurn = input(9)
lenStd = input(26)

wtm_e(so, l) =>
    esa = ema(so, l)
    d = ema(abs(so - esa), l)
    ci = (so - esa) / (0.015 * d)
    ema(ci, l*2+1)

alh(len) => avg(lowest(len), highest(len))
alh_src(src, len) => avg(lowest(src, len), highest(src, len))

wt = wtm_e(close,len)
turn = alh_src(wt, lenTurn)
std = alh_src(wt, lenStd)

cnt = 0
if wt > turn
    cnt:=cnt+1
if wt > std
    cnt:=cnt+1


//100,-100선
h0 = hline(100)
h1 = hline(-100)

//plot(ci,color=green)
// plot(k,color=green)
// plot(d,color=red)
plot(ci1,color=green)
plot(ci2,color=red)

plot(0,color=black)
plot(100,color=black)
plot(-100,color=black)

fill(h0,h1,color=purple,transp=95)

bgcolor(cnt==0 ? red : cnt==1 ? blue : cnt == 2 ? green : na, transp = Ss)

//기간조정

Fromday = input(defval=1, title="from day", minval=1, maxval=31)
FromMonth = input(defval=1, title="from month", minval=1, maxval=12)
FromYr = input(defval=2019, title="from yr", minval=1970)

Today = input(defval=13, title="to day", minval=1, maxval=31)
ToMonth = input(defval=12, title="to month", minval=1, maxval=12)
ToYr = input(defval=2019, title="to yr", minval=1970)

startDate = timestamp(FromYr, FromMonth, Fromday, 00, 00)
finishDate = timestamp(ToYr, ToMonth, Today, 00, 00)
Time_cond = true


/////롱

if  crossover(ci1,ci2) and change(ci2)>0 and Time_cond
    strategy.entry("go", strategy.long, comment="go")
    
strategy.close("go", (ci2<0 and ci1 <-50 and change(ci1)<0) or (crossunder(ci1,-100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)<0)



/////숏

if  (crossunder(ci1,ci2) and change(ci2)<0 and falling(ci1,aa)) and Time_cond
    strategy.entry("die", strategy.short, comment="die")
    
strategy.close("die", (ci2>0 and ci1 > 100 and change(ci1)>0) or (crossover(ci2,100) and strategy.openprofit<0) and change(cnt)>0)

Больше