Стратегия арбитража с двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является стратегией, использующей двулинейную форму для арбитража. Она сочетает в себе две подстратегии: 123 форм обратного обращения и элемент ограниченного оборота ((FVE), которые используются для арбитража, когда они одновременно посылают сигналы покупки или продажи.
Стратегический принцип
123 формы переворачиваются
Эта подстратегия, основанная на книге Ульфа Дженсена “Как получить три раза больше прибыли на фьючерсном рынке”, дает сигнал при следующих условиях:
- Когда конечная цена повышается 2 дня подряд, а на 9 день медленный сток ниже 50 - делать больше;
- Когда конечная цена падает 2 дня подряд, и на 9 день быстрый Stoch Index превышает 50, сделайте пробел.
Элементы с ограниченным количеством сделок (FVE)
FVE является чистым показателем объема сделок. Он определяет приток или отток денег в зависимости от колебаний цены и величины объема сделок.
Сигнал появляется, когда показатель FVE двух последних баров повышается или понижается одновременно.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с двумя показателями, определяющими тенденции рынка и движение средств, позволяет эффективно избежать ошибочных сигналов. Кроме того, обе подстратегии имеют определенные обратные характеристики, поэтому можно проводить арбитражные операции для получения прибыли.
Кроме того, когда появляется двойная равнолинейная форма, она представляет собой согласованность краткосрочных и среднесрочных тенденций, поэтому имеет более сильную стабильность.
Анализ рисков
Стратегия опирается на равнолинейную форму, когда рынок колеблется, и ошибочные сигналы могут привести к убыткам. Кроме того, обернувшиеся неудачи являются обычным риском.
Можно сделать стратегию более устойчивой путем соответствующей корректировки параметров, а также можно установить стоп-лосс для контроля риска.
Направление оптимизации
Для поиска оптимального совпадения можно протестировать более широкий спектр показателей средней линии. Также можно ввести другие вспомогательные показатели, такие как показатели силы и слабости, показатели колебаний и т. Д., Чтобы избежать ошибочных сигналов.
Кроме того, можно изучить, как в зависимости от динамики рынка можно скорректировать параметры, чтобы сделать стратегию более адаптивной. Также можно исследовать алгоритмы машинного обучения и нейронных сетей для самостоятельной адаптации параметров.
Подвести итог
Эта двулинейная арбитражная стратегия объединяет два показателя обратного мышления для суждения, что позволяет в некоторой степени избежать риска. Однако, из-за зависимости от равнолинейной формы, все еще требуется дальнейшая оптимизация, чтобы сделать стратегию более устойчивой. В целом, эта стратегия предоставляет базовую структуру для торговли короткими арбитражными линиями, которая заслуживает дальнейшего изучения.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVE(Period,Factor) =>
pos = 0
nRes = 0.0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )