Торговая стратегия на основе EMA

Дата создания: 2023-11-24 15:46:48 Последнее изменение: 2023-11-24 15:46:48

Копировать: 0 Количество просмотров: 1288

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Торговая стратегия на основе EMA

Обзор

Эта стратегия использует средние линии EMA с четырьмя различными циклами, которые формируют торговый сигнал в соответствии с их последовательностью, похожей на светофоры с красными, желтыми и зелеными трехцветными индикаторами, поэтому она получила название “Стратегия торговли светофорами”. Она анализирует рынок с точки зрения тенденций и обратных движений, чтобы повысить точность торговых решений.

Стратегический принцип

В качестве фильтра используйте 3 средних линии EMA (быстрая линия 8 циклов, средняя линия 14 циклов, медленная линия 16 циклов) и одну среднюю линию EMA (длинная линия 100 циклов).
Оценить последовательность расположения средне-быстрых и средне-медленных линий и их пересечения с фильтрами, определить время лишнего и свободного времени:

При прохождении средней или средней линии через медленную линию на скоростной линии, рассматривается как многосигнал
Сигналы, пересекающие скоростную линию, оцениваются как равномерные.
При прохождении средней или медленной линии под средней линией, рассматривается как пустота
Сигналы о прохождении скоростной линии на центральной линии расцениваются как пустые.

Определение направления и силы тренда с помощью последовательности быстрого и медленного 3 средних линий, в сочетании со средней линией и перекрестным определением точек обратного отсчета фильтров, обеспечивает органическое сочетание отслеживания тренда и обратного захвата.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет преимущества отслеживания тенденций и обратного трейдинга, что позволяет лучше использовать рыночные возможности. Основные преимущества:

Использование множественных средних линий EMA, более высокий уровень рассудительности, снижение ложных сигналов
Гибкость в настройках, чтобы избежать упущенных возможностей
Треугольник с использованием средних длинных и коротких циклов, всестороннее суждение
Настраиваемые условия остановки тормозной остановки, контроль риска

С помощью оптимизации параметров, стратегия может быть адаптирована к большему количеству сортов, демонстрируя более высокую прибыльность и стабильность в обратном тестировании.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии заключаются в следующем:

Смешанная последовательность средней линии множественных групп EMA увеличивает сложность суждения и вызывает неопределенность в сделках.
Неэффективное отфильтрование ложных сигналов о необычных рыночных колебаниях, которые могут привести к убыткам в случае серьезных потрясений
Параметры, установленные не вовремя, могут быть слишком мягкими или жесткими, что приводит к упущенной прибыли или чрезмерным потерям

Рекомендуется дальнейшее повышение стабильности стратегии, контроль риска путем оптимизации параметров, установки уровня стоп-лосса, осторожного действия и т. д.

Направление оптимизации

Основные направления оптимизации стратегии:

Периодические параметры средней линии EMA изменены для большего количества сортов
Добавление фильтров для других показателей, таких как MACD, Брин-Бенд и т. д., для повышения точности суждения
Оптимизация Stop Loss Ratio для достижения оптимального баланса между рисками и доходами
Добавление адаптивных механизмов остановки убытков, таких как остановка ATR, для дальнейшего контроля нисходящего риска

С помощью многосторонней корректировки параметров и внедрения средств контроля риска можно постоянно повышать стабильность и прибыльность стратегии.

Подвести итог

Стратегия торговли светофорами, объединяющая отслеживание тенденций и обратное суждение, использует 4 группы EMA для формирования равномерного торгового сигнала, оптимизирует параметры для адаптации к большему количеству сортов, демонстрирует сильную рентабельность в обратном измерении. В дальнейшем, с помощью дальнейшего контроля риска и введения диверсифицированных показателей, ожидается, что она станет стабильной и эффективной количественной торговой стратегией.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits

// 4HS Crypto Market Strategy
// This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
// Length are: 8, 14, 16, 100
// We take long positions when the order of the emas is the following:
// green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)
  
// We take short positions when the order of the emas is the following:
// green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)

//@version=4
strategy(title="Trafic Lights Strategy",
         shorttitle="TLS",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         default_qty_value=20,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         commission_value=0.1,
         pyramiding=0
         )

// User Inputs
// i_time         = input(defval = timestamp("28 May 2017 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) //Starting time for Backtesting

sep1           = input(title="============ System Conditions ============", type=input.bool, defval=false)

enable_Long    = input(true, title="Enable Long Positions")   // Enable long  Positions
enable_Short   = input(true, title="Enable Short Positions") // Enable short Positions

sep2           = input(title="============ Indicator Parameters ============", type=input.bool, defval=false)

f_length       = input(title="Fast EMA Length",   type=input.integer, defval=8,   minval=1) 
m_length       = input(title="Medium EMA Length", type=input.integer, defval=14,   minval=1) 
s_length       = input(title="Slow EMA Length",   type=input.integer, defval=16,  minval=1) 
filter_L       = input(title="EMA Filter",        type=input.integer, defval=100, minval=1) 
filterRes      = input(title="Filter Resolution", type=input.resolution, defval="D")        // ema Filter Time Frame

sep3           = input(title="============LONG Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)

e_Long_TP      = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Long_SL      = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Long_TS      = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")           
long_TP_Input  = input(40.0,   title='Take Profit %',   type=input.float,   minval=0)/100
long_SL_Input  = input(1.0,   title='Stop Loss %',     type=input.float,   minval=0)/100 
atrLongMultip  = input(2.0,   title='ATR Multiplier',  type=input.float,   minval=0.1)   // Parameters to calculate Trailing Stop Loss
atrLongLength  = input(14,    title='ATR Length',      type=input.integer, minval=1)

sep4           = input(title="============SHORT Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)

e_Short_TP     = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Short_SL     = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Short_TS     = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
short_TP_Input = input(30.0,   title='Take Profit %',   type=input.float,   minval=0)/100
short_SL_Input = input(1.0,   title='Stop Loss %',     type=input.float,   minval=0)/100
atrShortMultip = input(2.0,   title='ATR Multiplier',  type=input.float,   minval=0.1)
atrShortLength = input(14,    title='ATR Length',      type=input.integer, minval=1)

// Indicators

fema   = ema(close, f_length)
mema   = ema(close, m_length)
sema   = ema(close, s_length)
filter = security(syminfo.tickerid, filterRes, ema(close, filter_L))

plot(fema,   title="Fast EMA",   color=color.new(color.green,  0))
plot(mema,   title="Medi EMA",   color=color.new(color.yellow, 0))
plot(sema,   title="Slow EMA",   color=color.new(color.red,    0))
plot(filter, title="EMA Filter", color=color.new(color.white,  0))

// Entry Conditions

longTrade  = strategy.position_size >  0
shortTrade = strategy.position_size <  0
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade    = strategy.position_size != 0
priceEntry = strategy.position_avg_price

goLong  = fema > mema and mema > sema and fema > filter and  enable_Long  and (crossover (fema, mema) or crossover (mema, sema) or crossover (sema, filter))
goShort = fema < mema and mema < sema and fema < filter and  enable_Short and (crossunder (fema, mema) or crossunder (mema, sema) or crossunder (sema, filter))

close_L = crossunder(fema, mema)
close_S = crossover (fema, mema)

// Profit and Loss conditions

// Long
 
long_TP = priceEntry * (1 + long_TP_Input)  // Long Position Take Profit Calculation
long_SL = priceEntry * (1 - long_SL_Input)  // Long Position Stop Loss Calculation
atrLong = atr(atrLongLength)                // Long Position ATR Calculation
long_TS = low - atrLong * atrLongMultip

long_T_stop  = 0.0                          // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss/
long_T_stop := if (longTrade)
    longStop = long_TS
    max(long_T_stop[1], longStop)
else 
    0
    
//Short

short_TP = priceEntry * (1 - short_TP_Input) // Long  Position Take Profit Calculation
short_SL = priceEntry * (1 + short_SL_Input) // Short Position Stop Loss Calculation
atrShort = atr(atrShortLength)               // Short Position ATR Calculation
short_TS = high + atrShort * atrShortMultip

short_T_stop   = 0.0                // Code for calculating Short Positions Trailing Stop Loss/
short_T_stop  := if shortTrade
    shortStop  = short_TS
    min(short_T_stop[1], shortStop)
else 
    9999999

// Strategy Long Entry

if goLong and notInTrade 
    strategy.entry("Go Long", long=strategy.long, comment="Go Long", alert_message="Open Long Position")

if longTrade and close_L
    strategy.close("Go Long", when=close_L, comment="Close Long", alert_message="Close Long Position")
    
if e_Long_TP    // Algorithm for Enabled Long Position Profit Loss Parameters
    if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
        strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", limit = long_TP, stop = long_T_stop)
    else
        if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP, stop = long_SL)
        else 
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP)
else
    if not e_Long_TP 
        if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", stop = long_T_stop)
        else
            if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
                strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",stop = long_SL)
    

// Strategy Short Entry

if goShort and notInTrade 
    strategy.entry("Go Short", long=strategy.short, comment="Go Short", alert_message="Open Short Position")

if shortTrade and close_S
    strategy.close("Go Short", comment="Close Short", alert_message="Close Short Position")

if e_Short_TP   // Algorithm for Enabled Short Position Profit Loss Parameters
    if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
        strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short", limit = short_TP, stop = short_T_stop)
    else
        if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
            strategy.exit("Short TP & SL", "Go Short",limit = short_TP, stop = short_SL)
        else 
            strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short",limit = short_TP)
else
    if not e_Short_TP 
        if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
            strategy.exit("Short TS", "Go Short", stop = short_T_stop)
        else
            if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
                strategy.exit("Short SL", "Go Short",stop = short_SL)

// Long  Position Profit and Loss Plotting

plot(longTrade and e_Long_TP  and long_TP                          ? long_TP      : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_SL  and long_SL and not e_Long_TS        ? long_SL      : na, title="SL Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_TS  and long_T_stop and not e_Long_SL    ? long_T_stop  : na, title="TS Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Short Position Profit and Loss Plotting

plot(shortTrade and e_Short_TP and short_TP                        ? short_TP     : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_SL and short_SL and not e_Short_TS     ? short_SL     : na, title="SL Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_TS and short_T_stop and not e_Short_SL ? short_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator