Стратегия Fast RSI Gap для криптовалют
ChaoZhang
Описание: Эта стратегия является стратегией быстрого RSI для криптовалюты. Она использует одновременно быстрое RSI и стратегию K-линии для поиска возможностей для торговли.
Принципы стратегии: Стратегия использует одновременно два основных показателя: быстрый RSI и скачущую K-линию.
Во-первых, он рассчитывает быстрый индикатор RSI, состоящий только из 7 K-линий. Этот индикатор RSI более чувствителен и может быстро улавливать сверхпокупки и сверхпродажи. Установка RSI на верхний предел 70 и нижний предел 30 является сверхпокупкой, когда RSI выше 70, и сверхпродажей, когда RSI меньше 30.
Во-вторых, он обнаруживает K-линию, которая поднимается вверх. Подъем указывает на значительное разрыв между ценой открытия и ценой закрытия за предыдущий день. Подъем - это сигнал высокой волатильности, предвещающий возможный переходный тренд.
При обнаружении K-линии, скатывающейся вниз, а быстрый RSI показывает перепродажу, делайте больше. При обнаружении K-линии, скатывающейся вверх, а быстрый RSI показывает перекуп, делайте больше.
Кроме того, в этой стратегии используются как фильтры средняя SMA и минимально-максимальный индикатор, чтобы избежать ошибочных сделок. Настоящий торговый сигнал будет отправлен только в том случае, если фильтр будет проходить.
Анализ силы: Наибольшим преимуществом этой стратегии является захват быстрых сверхпокупок и сверхпродаж, а также возможности для переворота. Она особенно подходит для рынка криптовалют с большой волатильностью и может поймать быстрые поворотные моменты.
Анализ рисков: В этой стратегии есть четыре основных риска:
Быстрый RSI имеет слишком чувствительную настройку, что создает риск получения большого количества ложных сигналов;
В то же время, по мнению экспертов, в случае, если в результате перехода на более высокую ценовую ставку будет наблюдаться резкое снижение цены, это может привести к снижению цены на более высокую ценовую ставку.
В то же время, в некоторых странах, например, в Китае, в некоторых странах, например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.
Неправильная настройка параметров стратегии, таких как минимальная максимальная длина индикатора, может привести к разбавлению сигнала и низкой эффективности.
Соответственно, риски могут быть снижены следующими способами:
регулирование параметров быстрого RSI с соответствующим увеличением циклов RSI;
Использование мобильных стоп для блокировки прибыли и предотвращения убытков от слежения за прыжками;
оптимизировать настройки участия в стратегии и контролировать участие в стратегии в условиях низкой волатильности;
Повторное тестирование и оптимизация параметров, чтобы найти оптимальные параметры для обеспечения эффективности стратегии.
Направление оптимизации: Основными направлениями оптимизации стратегии являются:
Изучение других ценовых индикаторов, таких как MACD, KDJ и т.д., в сочетании с воздушными прыжками для повышения точности сигналов;
Добавление адаптивных параметров стоп-лосса, которые автоматически корректируют стоп-лосс в зависимости от рыночных колебаний;
Объединенные энергетические показатели, такие как OBV, для проверки подтверждающих сигналов взлета, подтверждающих обратную тенденцию;
Оптимизация длины и параметров фильтров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для уменьшения ошибочных сообщений;
Исследование адаптации различных криптовалют к стратегическим параметрам, установление более точных параметров.
Эти оптимизации позволяют повысить стабильность, адаптивность и надежность стратегий.
В заключение: Стратегия быстрого RSI-порыва - эффективная торговая стратегия, разработанная специально для волатильных ситуаций в криптовалютах. Она сочетает в себе чувствительность быстрого RSI-индикатора и прогнозирующую способность к пересечению K-линии. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации можно еще больше улучшить способность стратегии улавливать быстрые рыночные повороты и получать долгосрочную стабильную прибыль на волатильном криптовалютном рынке.
/*backtest
start: 2023-10-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.5", shorttitle = "Fast RSI str 1.5", overlay = true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()