Динамическая двусторонняя стратегия добавления позиций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-27 11:33:11
Тэги:

Обзор

Это стратегия, которая занимает позиции в обоих направлениях, используя сигналы о сильных прорывах в обоих направлениях. Она выберет направление для открытия позиций после того, как две последовательные сильные свечи появятся в том же направлении, а затем установит стоп-прибыль и стоп-затраты для управления рисками.

Принцип стратегии

Эта стратегия оценивает направление рынка на основе сигналов двух последовательных сильных свечей. В частности, она рассчитывает процент увеличения/уменьшения каждой свечи. Когда процент увеличения/уменьшения двух последовательных свечей превышает порог, установленный пользователем (например, 6%), она определяет, что направление сильное, и открывает длинную/короткую позицию в третьей свечи.

Долгое условие: цены закрытия двух последовательных свечников повышаются более чем на 6% по сравнению с предыдущей ценой закрытия

Короткое условие: цены закрытия двух последовательных свечей падают более чем на 6% по сравнению с предыдущей ценой закрытия

После открытия позиций он будет устанавливать стоп-прибыль и стоп-затраты, чтобы контролировать риски.

Эта стратегия также имеет некоторые вспомогательные функции для контроля рисков, такие как разрешение открывать позиции только в течение определенных периодов времени, установление максимальной суммы убытков и т.д.

Анализ преимуществ

Это относительно стабильная и надежная двусторонняя стратегия торговли.

Двусторонняя торговля может приносить прибыль, когда рынок поднимается и опускается, улучшая стабильность.
Суждение о тренде на основе двух сильных сигналов может эффективно отфильтровать шум и улучшить качество открытых позиций.
Настройки стоп-прибыли и стоп-потери разумны, что полезно для контроля риска и ограничения потерь.
Вспомогательные функции являются всеобъемлющими, такие как контроль времени, контроль максимальных потерь и т. Д. Они могут очень хорошо контролировать риски.
Эта стратегия легко проверить и оптимизировать, поскольку логика проста и ясна.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Мы можем корректировать параметр первого сигнала, чтобы обеспечить качество сигнала.
Вероятность трех последовательных сверхсильных свечей относительно мала, что может привести к меньшему количеству возможностей для открытия позиций.
Ирациональное поведение, вызванное внезапными событиями, может привести к огромным потерям, превышающим расстояние остановки.
Для осуществления двусторонней торговли необходимо обратить внимание на проблемы распределения средств, иначе это может привести к получению прибыли без остановки потерь.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать логику первого суждения о сигнале для улучшения качества сигнала.
Оптимизировать стандарты стоп-прибыли и стоп-потери. Корректировать параметры на основе различных рынков, чтобы сделать соотношение риск-вознаграждение более разумным. Расстояние стоп-потери также может быть установлено как динамический стоп-потеря.
Добавьте дополнительные модули управления рисками, например, максимальный ежедневный убыток, максимальный последовательный убыток и т. д., чтобы обеспечить эффективное и безопасное использование средств.
Оптимизировать соотношение распределения средств, чтобы сделать распределение капитала двойной торговли более разумным, предотвращая получение прибыли без остановки потерь.
Установка различных комбинаций параметров для оптимизации обратного тестирования в отношении различных торговых сортов, чтобы улучшить адаптивность.

Резюме

Эта стратегия является относительно надежной двусторонней стратегией позиций. Она имеет высокое качество сигнала и определенные возможности контроля рисков. Она также имеет большое пространство для оптимизации для дальнейшего улучшения стабильности прибыли. Стратегия подходит для средне-долгосрочных трендовых рынков, а также может использовать возможности во время консолидации рынка.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="GAVAD", shorttitle="GAVAD", overlay=false, initial_capital=36000)

////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                     GAVAD %                        //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
Sinal = input(6, title="Sinal", type=input.integer, minval=1, maxval=150)
//Objetivo = input(6, title="Objetivo", type=input.integer, minval=1, maxval=100)
Multip = input(10000, title="Sinal", type=input.integer, minval=1, maxval=100000)



//GavadEntrada1 = (close - low [1])/close[1]
//plot(GavadEntrada1, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.yellow)

//sombra
//DownOL = (low - open ) / open * -10000
//plot(DownOL, style=plot.style_area, linewidth=3, color=color.silver)


// imprime o GAVAD
GavadEntrada = (close - close [1])/close[1] * Multip
plot(GavadEntrada, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=color.purple)

//linha do Sinal
plot(Sinal, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.yellow)
//linha do Objetivo
//plot(Objetivo, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.white)

Fura1 = GavadEntrada [0] >= Sinal
Fura2 = GavadEntrada [1] >= Sinal

Alert = Fura1
plotshape(Alert, style=shape.circle,  location = location.top, color= color.yellow)

SinalON = Fura1 and Fura2
plotshape(SinalON, style=shape.circle,  location = location.bottom, color= color.green)



////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//              CONDIÇÕES DE OPERACAO                 //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////



Sell_Forte2 = SinalON
//plotshape(Sell_Forte2, style=shape.xcross, color=color.yellow, location=location.bottom)

//Call_Forte2 = SinalON
//plotshape(Call_Forte2, style=shape.xcross, color=color.yellow, location=location.top)


////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                    CALENDARIO                      //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////

//052)
// trading view solicita que se ja informado data para gerar backtest a partir de tal data
//começa backtest do trading sistem em qual data ?

ano = input(2021, minval=1, title="Ano")
mes = input(1, minval=1, maxval=12, title="Mes")
dia = input(1, minval=1, maxval=30, title="Dia")
hora = input(0, minval=1, maxval=23, title="hora")
minuto = input(0, minval=1, maxval=59, title="minuto")
horaabertura = input(10, minval=1, maxval=23, title="hora Inicio Operacao Robo")
minutoabertura = input(40, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
horaencerra = input(17, minval=1, maxval=23, title="hora Fechamento")
minutoencerra = input(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Novas Operacoes")
minutofinaliza = input(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")


//valida se o dia de hoje é posterior ao dia informado acima
Validadia = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia


//cria horario de abertura de negociaçao, considerar default 10 hs, pois os indicadores ja estarão corrigidos
abreloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaabertura
//and minute >= minutoabertura)


//cria horario de fechamento de todas as negociaçoes, considerar default 17:00 hs
//nenhuma ordem pode ser aberta depois dessa data e as abertas devem ser fechadas
fechaloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutoencerra)

fechaloja2 = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutofinaliza)


//valida horario de negociação, pra liberar as operacoes.
lojaaberta = abreloja == true and fechaloja == false and fechaloja2 == false


////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//             GERENCIAMENTO DE RISCO                 //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////

//seta meta mensal
meta = input(150000, "Meta de Lucro")
Contratos= input(5, "Contratos")

//seta tamanho do lote (ordem inicial-unica)
tamanhodolote = Contratos

//seta stop gain final em pontos (metade da barra anterior)
//gaintotal = input(30, "Gain")
gaintotal = input(3, "Gain")

//seta stop loss final em pontos
lossmaximo = input(8, "Loss")
//lossmaximo = (open- close)*100

////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                     Checkbox                       //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////

//ativacomprasretorno = input(title="Ativar Compras Retorno", type=input.bool , defval=true)
//ativavendasretorno = input(title="Ativar Vendas Retorno", type=input.bool , defval=true)


////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                  COMPRA E VENDA                    //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////

Tradenumber = strategy.closedtrades + 1
Batemeta = strategy.netprofit < meta

//COMPRA RETORNO
//longcondition2 = Validadia and Call_Forte2 and Batemeta


//strategy.entry("Comprar", strategy.long, tamanhodolote, when=longcondition2, comment="[Oper=" + tostring(Tradenumber) + "]win=" + tostring(strategy.wintrades) + " | Loss=" + tostring(strategy.losstrades))
//strategy.exit("Saida Compra", "Comprar", profit=gaintotal, loss=lossmaximo)
//if (CruzamentoFechaCallGG)
    //strategy.close(id="Comprar")
//if (EscapeFechaCall)
  // strategy.close(id="Comprar")   
   
    
//plotchar(longcondition2, char="C", location=location.bottom, color=color.lime, transp=0)
//alertcondition(longcondition2, "Comprar", "Compra Rápida!")

//VENDA RETORNO
Shortcondition2 = Validadia and Sell_Forte2 and Batemeta

strategy.entry("Vender", strategy.short, tamanhodolote, when=Shortcondition2)
strategy.exit("Fecha Venda", "Vender", profit=gaintotal, loss=lossmaximo)
//if (CruzamentoFechaSellGG)
   // strategy.close(id="Vender")
//if (EscapeFechaSell)
   // strategy.close(id="Comprar")  
//plotchar(CruzamentoFechaSellGG, char="Y", location=location.top, color=color.lime, transp=0) 

//plotchar(longcondition2, char="S", location=location.bottom, color=color.lime, transp=0)
//alertcondition(longcondition2, "Vender", "Venda Rápida!")

//fim do codigo

Больше