Стратегия прорыва пересечения двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия рассчитывает быстрые 30-дневные простые и медленные 33-дневные простые перемещающиеся средние для акций, чтобы совершить длинный или короткий вход, когда они появляются в золотом или мертвом списке. Немедленная остановка при появлении обратного сигнала. Это может эффективно улавливать изменения в тренде.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит вычисление быстрых 30-дневных средних линий и медленных 33-дневных средних линий. Быстрые линии реагируют на ценовые изменения быстрее, а медленные линии имеют лучший эффективный эффект.
С помощью такого быстрого и медленного среднелинейного перекрестного дизайна, можно создать торговый сигнал в начале тренда и остановить его при появлении обратного сигнала, эффективно захватывая ценовые тенденции средней и длинной линии. В то же время, избегайте заблуждения из-за чрезмерных рыночных колебаний.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование простых скользящих средних, которые легко понять и реализовать
- Сочетание быстрых и медленных линий позволяет быстро реагировать на ценовые изменения и оказывает влияние на рынок.
- Сигналы “золотой” и “мертвый” - простые, понятные и простые в использовании.
- Популярный метод, который позволяет эффективно отслеживать тенденции.
- Быстрая остановка при появлении обратного сигнала, контролируемый риск
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- При колебаниях цены может возникать множество ложных сигналов, приводящих к чрезмерной частоте торгов.
- Недостаточно хорошо реагировать на резкие изменения цен, вызванные внезапными событиями.
- Выбранные параметры, такие как средний цикл, могут нуждаться в оптимизации, неправильная настройка может повлиять на эффективность стратегии
- Транзакционные расходы влияют на прибыль
Эти риски можно контролировать и уменьшать методами оптимизации параметров, установки стоп-лосс и торговли только при четком тренде.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация среднелинейных циклов и перекрестных типов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
- Добавление фильтров для других технических показателей, таких как торговый объем, MACD и т. Д., Чтобы уменьшить ложные сигналы
- Добавление адаптивных стоп-механизмов, а не просто обратного стоп-сигнала
- Комбинация параметров дизайна и правила остановки для различных товаров
- Динамическая настройка параметров методов, таких как машинное обучение
С помощью тестирования и оптимизации можно постоянно совершенствовать правила стратегии и получать более надежные торговые сигналы в различных рыночных условиях.
Подвести итог
Двухлинейная скрещенная прорывная стратегия в целом довольно проста и практична, благодаря сочетанию быстрой средней и медленной средней линий, она может эффективно идентифицировать начало средне-длинной тенденции и генерировать более надежный торговый сигнал. При этом ее правила остановки убытков также легко реализовать.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "es1!_1minute_hull", default_qty_type = strategy.fixed, initial_capital=250000, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0)
//strategy.risk.max_position_size(2)
//stock strategy
strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=1000000, overlay = false)//, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true,initial_capital=250000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.005,default_qty_value=10000)
//strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long) // There will be no short entries, only exits from long.
testStartYear = 2010
testStartMonth = 1
testStartDay = 1
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = 2039
testEndMonth = 1
testEndDay = 1
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear,testEndMonth,testEndDay,0,0)
testPeriod() =>
//true
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodEnd ? true : false
fast_length = 30
slow_length = 33
ema1 = 0.0
ema2 = 0.0
volumeSum1 = sum(volume, fast_length)
volumeSum2 = sum(volume, slow_length)
//ema1 := (((volumeSum1 - volume) * nz(ema1[1]) + volume * close) / volumeSum1)
ema1 := ema(close,fast_length)
//ema2 := (((volumeSum2 - volume) * nz(ema2[1]) + volume * close) / volumeSum2)
ema2 := ema(close,slow_length)
plot(ema1,color=#00ff00, linewidth=3)
plot(ema2, color=#ffff00, linewidth=3)
go_long = crossover(ema1,ema2)
go_short = crossunder(ema1,ema2)
if testPeriod()
strategy.entry("long_ride", strategy.long, when=go_long)
strategy.entry("short_ride", strategy.short,when=go_short)
strategy.close("long_ride",when=go_short)
strategy.close("short_ride",when=go_long)