Стратегия торговли с перемещающейся средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-27 17:25:36
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли с пересечением скользящей средней генерирует сигналы покупки и продажи, когда пересекаются краткосрочные и долгосрочные скользящие средние.

Логика стратегии

Эта стратегия рассчитывает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) 20 и 50 периодов. Она запускает длинную позицию, когда 20 EMA пересекает 50 EMA. Она запускает короткую позицию, когда 20 EMA пересекает 50 EMA.

EMA придает большее значение последним данным.

EMA сегодня = (Цена сегодня * k) + EMAвчера * (1-k)

где k = 2/(количество периодов + 1)

Когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA, это указывает на рост цен в сторону LONG. Когда она пересекается ниже, это указывает на понижение цен в сторону SHORT.

Плюсы

Преимущества этой стратегии:

Простая логика, легкая для понимания и выполнения
Необходимо меньше капитала, меньше привлекаемых средств
Гибкая настройка параметров для различных рынков
Применяется к любым инструментам скальпинга или трендовой торговли

Риски и улучшения

К рискам относятся:

Частые торговые сигналы во время колебаний цен.
Стоп-потеря необходима, чтобы избежать ловушки.
Для оптимизации параметров требуется больше исторических данных.

Улучшения:

Добавление фильтров, таких как полосы Боллинджера, для уменьшения ложных сигналов
Добавление стоп-лосса/стоп-прибыли, чтобы избежать ловушки
Поиск оптимальных наборов параметров для различных приборов
Сочетание с громкостью для подтверждения сигналов

Заключение

Стратегия пересечения скользящей средней является простой, но эффективной технической стратегией, которая доказана рынком. Дальнейшее улучшение контроля риска и надежности может быть достигнуто путем настройки параметров, добавления фильтров и т. Д. Она служит основным строительным блоком для количественной торговли.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng

//@version=5
//study(title="Holly Grail", overlay = true)
strategy('HG|E15m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])

ma2 = input(50, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])

price1 = if type1 == 'EMA'
    ta.ema(price, ma1)

price2 = if type2 == 'EMA'
    ta.ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)


longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)

Больше