Стратегия количественного тренда Super Z
ChaoZhang
Обзор
Супер Z - это стратегия отслеживания тенденций, основанная на количественных показателях. Эта стратегия использует пользовательские показатели в сочетании с супер трендовыми показателями для оценки и отслеживания тенденций.
Стратегический принцип
Центральным показателем стратегии является пользовательский количественный показатель VHMA. VHMA рассчитывается на основе Hull Moving Average и обрабатывает Hull MA с помощью квадратной корневой функции, образуя кривую с хорошей плавностью.
Стратегия также включает в себя индикатор супертенденции, который помогает определить тенденцию на более длительный период, а также индикатор VHMA, который помогает определить направление тенденции. Когда цена прорывает линию супертенденции, это означает, что тенденция перевернулась.
Таким образом, стратегия определяет направление краткосрочной тенденции с помощью индикатора VHMA, дополненного индикатором супертенденции для определения долгосрочной тенденции, позволяющей отслеживать общую тенденцию. Конкретная логика торговли посылает торговый сигнал при прорыве линии супертенденции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
ВХМА-индикаторы обладают высокой плавностью, что позволяет уменьшить количество ложных сигналов и точно и надежно определять направление тренда.
В сочетании с супертенденционными индикаторами, можно вовремя обнаружить долгосрочные тенденции, чтобы уловить время покупки и продажи;
Используйте различные цвета, чтобы изобразить соотношение между величинами цены закрытия и цены открытия, чтобы сформировать визуальные индикаторы, которые помогут определить тенденцию;
Применение многовременной конструкции, позволяющей определять направление тренда на высоком уровне и выдавать торговые сигналы на низком уровне, что обеспечивает эффективную фильтрацию;
Параметры стратегии оптимизированы, стабильны и могут применяться в различных рыночных условиях.
Анализ рисков
Также существуют следующие риски:
Количественные показатели имеют обратный эффект, который может быть слабее, чем обратный эффект;
Неправильная настройка параметров супертрендового индикатора может привести к упущенным торговым возможностям или увеличению несущественных сделок;
Многоразовый дизайн может быть неэффективным в условиях реального диска.
Ответ:
Увеличение параметров скольжения, оптимизация параметров и уменьшение эффекта отсчета;
Настройка параметров индикатора супертенденции, оптимизация параметров параметров;
Тестирование множества способов сопоставления временных рамок для обеспечения стабильности временных рамок.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
тестирование различных скользящих средних вместо VHMA;
Попытка использования различных трендовых индикаторов вместо супертендовых;
Добавление параметров для обучения модели машинного обучения.
Эти оптимизационные меры могут повысить адаптивность стратегии к сложным ситуациям.
Подвести итог
Стратегия количественного тренда Super Z позволяет определять и отслеживать ценовые тенденции с помощью пользовательского индикатора тренда VHMA в сочетании с индикатором супер тренда. Устойчивость стратегии хороша, эффективность на диске превосходна. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации стратегия может стать эффективной и стабильной стратегией количественного трендового отслеживания.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//Original script
//https://www.tradingview.com/script/wYknDlLx-super-Z/
//@version=4
strategy("Super Z strategy - Thanks to Rafael Zioni", shorttitle="Super Z strategy",overlay=true )
src5 = input(close)
tf = input(1440)
len5 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
tf / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
ma = ema(src5*volume, len5) / ema(volume, len5)
//script taken from https://www.tradingview.com/script/kChCRRZI-Hull-Moving-Average/
src1 = ma
p(src1, len5) =>
n = 0.0
s = 0.0
for i = 0 to len5 - 1
w = (len5 - i) * len5
n := n + w
s := s + src5[i] * w
s / n
hm = 2.0 * p(src1, floor(len5 / 2)) - p(src1, len5)
vhma = p(hm, floor(sqrt(len5)))
lineColor = vhma > vhma[1] ? color.lime : color.red
plot(vhma, title="VHMA", color=lineColor ,linewidth=3)
hColor = true,vis = true
hu = hColor ? (vhma > vhma[2] ? #00ff00 : #ff0000) : #ff9800
vl = vhma[0]
ll = vhma[1]
m1 = plot(vl, color=hu, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na, color=hu, linewidth=2, transp=80)
fill(m1, m2, color=hu, transp=70)
//
b = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
60 / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//
res5 = input("D", type=input.resolution)
o = security(syminfo.tickerid, res5, open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
c = security(syminfo.tickerid, res5, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
hz = security(syminfo.tickerid, res5, high, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
l = security(syminfo.tickerid, res5, low, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
col = c >= o ? color.lime : color.red
ppo = plot(b ? o >= c ? hz : l : o, color=col, title="Open", style=plot.style_stepline, transp=100)
ppc = plot(b ? o <= c ? hz : l : c, color=col, title="Close", style=plot.style_stepline, transp=100)
plot(b and hz > c ? hz : na, color=col, title="High", style=plot.style_circles, linewidth=2,transp=60)
plot(b and l < c ? l : na, color=col, title="Low", style=plot.style_circles,linewidth=2, transp=60)
fill(ppo, ppc, col)
//
// INPUTS //
st_mult = input(1, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(50, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev =l - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hz + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := c[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := c[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := c > down_trend[1] ? 1: c < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
//plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( c, st_line)
sell=crossunder(c, st_line)
signal=input(false)
/////////////// Plotting ///////////////
plotshape(signal and buy, style=shape.triangleup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.lime)
plotshape(signal and sell, style=shape.triangledown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.red)
if (buy)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)