Стратегия длинной позиции Golden Ratio Backtest

Обзор

Долгосрочная стратегия разделения золота является стратегией свинговых торгов. Она генерирует сигналы на основе высоких и низких цен золота за последние 21 день.

Стратегический принцип

Стратегия сначала рассчитывает максимальные цены (high21) и минимальные цены (low21) за последние 21 день, а затем рассчитывает разницу между ними. Торговый сигнал: сделайте больше, когда текущая низкая цена выше низкой 21 + diff * 0.382, а цена закрытия предыдущей K-линии выше цены открытия предыдущей K-линии.

Золотая разделительная линия используется здесь в качестве важного технического показателя, потому что золотая разделительная линия соответствует общепринятой точке поддержки или сопротивления на рынке. 0,382 и 0,236 часто наблюдаются в качестве отклонений или отскоков, и это можно назвать одним из самых волшебных чисел в природе.

Анализ преимуществ

Преимущества такой стратегии:

1. Это более совершенный метод технического анализа, который использует теорию разделения золота для руководства сделками.

2. В этом случае мы можем снизить риски для системы.

3. Применение механизма отслеживания тенденций для определения поступления через восходящую эластичность.

4. Есть четкая стоп-линия, которая позволяет контролировать риск.

5. Параметры обратной связи могут быть изменены, чтобы проверить эффективность в различных рыночных условиях.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Опираясь на исторические данные, они могут быть нечувствительны к изменениям в структуре рынка.

2. Стоп-линия ближе, и она может быть сдвинута ночным GAP.

3. В случае резких колебаний, неправильный отсчет может привести к ложному сигналу.

4. Прибыль от количественных сделок также зависит от их стоимости.

Эти риски могут быть уменьшены путем корректировки параметров обратного измерения, оптимизации стоп-позиции и учета затрат на скольжение.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Автоматическая оптимизация параметров на основе алгоритмов машинного обучения, чтобы параметры цикла отсчета были более соответствующими текущей рыночной среде.

2. Вместе с финансовыми производными, такими как фондовые индексы и фьючерсы, используйте рычаги для увеличения операций.

3. Добавление моделей для обработки внезапных событий, таких как механизм идентификации входа в воздушный шаг.

4. Оптимизация стратегии остановки убытков, динамическая остановка скольжения в зависимости от волатильности рынка.

Подвести итог

В целом, это многоуровневая стратегия, использующая принцип золотой разделительной линии, с четким механизмом входа и мышлением о прекращении убытков. Его можно оптимизировать в качестве надежной стратегии количественного трейдинга с помощью методов регулирования параметров, оптимизации моделей и комбинированного применения.