Стратегия расхождения RSI, основанная на точках разворота
ChaoZhang
Обзор
Стратегия называется Pivot-based RSI Divergence Strategy. Она использует отклонения RSI в различных циклах для определения точек покупки и продажи, и на этой основе добавляет RSI в качестве фильтрующего условия, что повышает стабильность стратегии.
Стратегический принцип
Эта стратегия основно определяет короткий RSI (например, 5-дневный RSI) и возможности покупки при появлении скрытого многоголового отклонения от криптовалюты или открытого многоголового отклонения от криптовалюты; возможности продажи при появлении скрытого многоголового отклонения от криптовалюты или открытого многоголового отклонения от криптовалюты.
Обычный многоголовый отклонение от криптовалюты означает, что цена была низкой, но RSI не был низким. Скрытый многоголовый отклонение от криптовалюты означает, что цена была низкой, но RSI был низким.
Кроме того, стратегия также вводит в качестве фильтрующих условий длинную линию RSI (например, 50-дневный RSI). Только когда длинная RSI больше 50, следует рассматривать сигнал покупки; когда длинная RSI меньше 30, следует рассматривать стоп-лосс или стоп-выход.
Стратегические преимущества
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она одновременно использует отклонения от короткого RSI и фильтрацию от длинного RSI, что позволяет в определенной степени избежать набора и пропуска. В частности, она имеет следующие преимущества:
- Короткая линия RSI отклоняется от сигнала, что позволяет заранее определить вероятность поворота цены и вовремя улавливать поворотные моменты;
- Фильтрационные условия долгой линии RSI позволяют избежать слепого увеличения при неопределенности тренда.
- Различные типы сдерживания, сдерживание в группах помогает снизить риск;
- Пирамидальные механизмы позволяют делать ставки и увеличивать прибыль.
Стратегический риск
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
- Отклонения от RSI не всегда эффективны и могут привести к ложным сигналам.
- Если вы ошибаетесь, то убытки ускоряются.
- Неправильная установка тормоза может привести к преждевременной остановке или недостаточной прибыли.
Соответствующие меры управления рисками включают в себя: разумное установление условий стоп-стоп, контроль размера каждой позиции, поэтапное сокращение позиций для сглаживания кривой убытков и т. д.
Направление оптимизации
Однако есть еще много возможностей для дальнейшей оптимизации этой стратегии:
- RSI параметры могут быть оптимизированы, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров;
- можно тестировать отклонения от других показателей, таких как MACD, KD и т. д.;
- Можно специально оптимизировать параметры для конкретных сортов (например, нефти, драгоценных металлов и т. Д.), Улучшая адаптивность.
Подвести итог
Эта стратегия использует в комплексе короткие и длинные сигналы отклонения от RSI для повышения эффективности прибыли при одновременном контроле риска. Она отражает несколько принципов проектирования стратегии количественного трейдинга, включая время входа и выхода из игровой площадки, массовое создание позиций, снижение позиций и установление стоп-стоп. Это пример стратегии отклонения от RSI, который можно использовать в качестве ориентира.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//GOOGL setting 5 ,50 close, 3 , 1 profitLevel at 75 and No stop Loss shows win rate 99.03 % profit factor 5830.152
strategy(title="RSI5_50 with Divergence", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
longRSILen = input(title="Long RSI Period", minval=10, defval=50)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=50, defval=75)
stopLoss = input(title="Stop Loss%(if checked 8% rule applied)", defval=false)
shortTermRSI = rsi(close,len)
longTermRSI = rsi(close,longRSILen)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
plot(shortTermRSI, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
plot(longTermRSI, title="longTermRSI", linewidth=2, color=color.orange)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=longTermRSI >=50 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
plFound = na(pivotlow(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// shortTermRSI: Higher Low
oscHL = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// shortTermRSI: Lower Low
oscLL = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition= longTermRSI >=50 and ( (bullCond or hiddenBullCond ) ) or (strategy.position_size>0 and crossover(shortTermRSI,20) )
//last condition above is to leg in if you are already in the Long trade,
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// shortTermRSI: Lower High
oscLH = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// shortTermRSI: Higher High
oscHH = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//calculate stop Loss
stopLossVal = stopLoss==true ? ( strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*0.08) ) : 0
//partial profit
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TP1", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and (longTermRSI>=takeProfitRSILevel or crossover(longTermRSI,90)))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP2", qty=strategy.position_size*3/4 , when=crossover(longTermRSI,70))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP3", qty=strategy.position_size/2, when=crossover(longTermRSI,65))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP4", qty=strategy.position_size/2 , when=crossover(longTermRSI,60))
//close the whole position when stoploss hits or longTermRSI goes below 30
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="Exit", when=crossunder(longTermRSI,30) or close<stopLossVal)