Стратегия комбинированного перехода на изменение тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 13:47:05
Тэги:

Обзор

Это комбинационная стратегия, которая сочетает в себе изменение тренда и перемещающиеся средние кроссоверы для получения более точных торговых сигналов.

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

123 Стратегия обратного движения: идти длинным, когда цена закрытия растет в течение 2 дней подряд, а 9-дневный медленный стохастический показатель ниже 50; идти коротким, когда цена закрытия падает в течение 2 дней подряд, а 9-дневный быстрый стохастический показатель превышает 50.
Средняя стратегия Билла Уильямса: Вычислить средние скользящие средние цены 13, 8 и 5 дней и идти длинным, когда более быстрые MAs пересекают более медленные MAs; идти коротким, когда более быстрые MAs пересекают ниже более медленных MAs.

Наконец, фактический торговый сигнал генерируется только тогда, когда обе стратегии согласны с направлением; в противном случае нет торговли.

Анализ преимуществ

Комбо-стратегия фильтрует шум с помощью двойной проверки тренда, тем самым улучшая точность сигнала.

Анализ рисков

Риски:

Двойной фильтр может пропустить некоторые хорошие сделки
Неправильные настройки MA могут неправильно оценивать тенденции
Стратегии обратной инвестиции сами по себе имеют риск потери

Риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров MA или логики входа/выхода.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована путем:

Испытание различных комбинаций МО для поиска оптимальных параметров
Добавление стоп-лосса к ограничению потерь
Включение объема для определения качества сигнала
Использование машинного обучения для автоматической оптимизации

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе двойные фильтры тенденций и MAs для эффективной фильтрации шума и улучшения точности решений.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
    xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos = 0
    pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
    	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше