Стратегия скользящего стоп-лосса, основанная на ценовом разрыве
Обзор
Стратегия использует принцип ценового интервала, покупая при прорыве низких точек, устанавливая стоп-лосс и стоп-ап, чтобы отслеживать минимальную ценовую потерю и получать прибыль.
Стратегический принцип
Когда цена падает ниже самого низкого уровня за последние N часов, входит в позиционный промежуток в соответствии с установленным процентом, а также устанавливает остановку и остановку. После этого остановка и остановка перемещаются в соответствии с тенденциями. Конкретная логика такова:
- Вычислить минимальную точку в течение N часов в качестве цены привязки
- При покупке в режиме реального времени цена ниже цены привязки, умноженная на проценты от настройки покупки
- Установите стоп-лист в качестве цены входа умножить на процент от продажи
- Установите стоп-пароль как входную цену минус входную цену умножить на стоп-пароль.
- Процентное соотношение множественных чисел к стратегическим правам
- Следить за движущейся линией минимальной цены
- Остановить или прекратить убыток
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Применение идеи ценового разрыва для повышения шансов на победу при прорыве низкого уровня
- Автоматическое отслеживание стоп-лосса, закрепляющее большую часть прибыли
- Конфигурируемые стоп-стоп-стап-проценты для различных рынков
- Подходит для сортов с заметными обратными характеристиками
- Простые в использовании и внедрении
Анализ стратегических рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Прорыв не обязательно будет успешным, возможно, мы снова сможем это сделать.
- Неправильная установка тормоза может привести к преждевременной потере тормоза.
- Необходимо регулярно оптимизировать параметры для адаптации к изменениям рынка
- Ограниченный ассортимент, может не работать для некоторых сортов
- Существует определенная потребность в искусственном вмешательстве
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих областях:
- Добавление алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации параметров
- Добавление большего количества способов остановки убытков, таких как перемещение убытков, подвеска убытков и т. д.
- Оптимизация логики остановки сбоев для более интеллектуального и плавного остановки сбоев
- Фильтрация ошибочных сигналов в сочетании с дополнительными показателями для оценки надежности сигнала
- Расширение применения для большего количества сортов, повышение универсальности стратегии
Подвести итог
В целом, эта стратегия является простой и эффективной стратегией отслеживания и остановки убытков, основанной на мысли о ценовом разрыве. Она уменьшает вероятность ошибочного входа, эффективно блокирует прибыль, есть большой простор для оптимизации параметров оптимизации и фильтрации, что заслуживает дальнейшего изучения и улучшения.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Squeeze Backtest by Shaqi v1.0", overlay=true, pyramiding=0, currency="USD", process_orders_on_close=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, backtest_fill_limits_assumption=0)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)- 1