Интеллектуальная стратегия отслеживания трендов ADX

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 14:04:00
Тэги:

Обзор

Стратегия ADX Intelligent Trend Tracking использует средний направленный индекс (ADX) для оценки силы тенденций и улавливания тенденций, когда они слабые, и следования сильным тенденциям для получения прибыли.

Принцип стратегии

Основой этой стратегии является средний направленный индекс (ADX) для оценки силы текущего тренда. ADX рассчитывает среднее значение направленного индикатора колебаний цен в течение определенного периода, чтобы представить силу тренда. Когда значение ADX ниже установленного порога, мы считаем, что рынок консолидируется. В это время определяется диапазон ящика. Если цена проходит через верхние и нижние рельсы ящика, генерируется торговый сигнал.

В частности, стратегия сначала рассчитывает 14-цикличное значение ADX. Когда оно ниже 18, считается, что тенденция слабее. Затем рассчитывается диапазон коробки, образованный самыми высокими и самыми низкими ценами последних 20 K-линий. Когда цена проходит через эту коробку, генерируются сигналы покупки и продажи. Расстояние остановки потери составляет 50% от размера коробки, а расстояние получения прибыли составляет 100% от размера коробки.

Эта стратегия сочетает в себе суждение о силе тренда и прорывные сигналы, чтобы улавливать тенденции, когда они слабее и входят в консолидацию, избегая частой торговли на беспорядочных рынках.

Преимущества стратегии

Сочетание оценки силы тренда позволяет избежать частой торговли на беспорядочных рынках.
Прорыв коробки увеличивает фильтрацию, чтобы не попасть в ловушку волатильных рынков.
На трендовых рынках можно получить более высокие цели прибыли.
Настраиваемые параметры ADX, параметры коробки, коэффициенты остановки потерь и т.д. для адаптации к различным сортам.

Риски стратегии

Неправильные настройки параметров ADX могут упустить тренды или сделать неправильные суждения.
Чрезмерно большие или маленькие диапазоны могут повлиять на результаты.
Ненадлежащие коэффициенты стоп-лосса и коэффициенты прибыли могут привести к недостаточному стоп-лосу или слишком раннему получению прибыли.

Параметры, такие как ADX, диапазон коробки, коэффициенты остановки потери, могут быть оптимизированы, чтобы сделать его более подходящим для разных продуктов и рыночных условий.

Руководство по оптимизации стратегии

Параметры ADX могут проверять результаты различных циклов.
Параметры коробки могут испытывать различные длины для определения оптимальных размеров диапазона.
Настроить коэффициенты стоп-лосса и прибыли, чтобы оптимизировать соотношение риск-прибыль.
Исследуйте только эффекты односторонней длинной/короткой торговли.
Добавьте другие показатели для комбинаций, например, показатели объема.

Резюме

Интеллектуальная стратегия отслеживания трендов ADX - это, как правило, относительно стабильная стратегия отслеживания трендов. Она сочетает в себе суждение о силе тренда и сигналы прорыва цены, чтобы избежать таких проблем, как преследование максимумов и уничтожение минимумов, которые распространены в типичных стратегиях отслеживания трендов. Благодаря оптимизации параметров и строгому управлению деньгами стратегия может стабильно получать прибыль.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Developer: Andrew Palladino. 
//Creator: Rob Booker.
//Date: 9/29/2017
//@version=5
//Date: 08/10/2022
//Updated to V5 from V1, default cash settings added and indicators made more easily visible by:
// @ Powerscooter

strategy("Rob Booker - ADX Breakout", shorttitle="ADX Breakout V5", overlay=true, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, initial_capital = 100000)

adxSmoothPeriod = input(14, title="ADX Smoothing Period", group = "ADX Settings")
adxPeriod = input(14, title="ADX Period", group = "ADX Settings")
adxLowerLevel = input(18, title="ADX Lower Level", group = "ADX Settings")
boxLookBack = input(20, title="BreakoutBox Lookback Period", group = "BreakoutBox")
profitTargetMultiple = input(1.0, title="Profit Target Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
stopLossMultiple = input(0.5, title="Stop Loss Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group = "Trade Direction")


// When the ADX drops below threshold limit, then we consider the pair in consolidation. 
// Set Box around highs and lows of the last 20 candles. with upper and lower boundaries. 
// When price breaks outside of box, a trade is taken. (on close or on touch?)
// Stop is placed, default 50%, of the size of the box. So if box is 200 pips, stop is at 100 pips. 
// Profit target is 100% of the size of the box. Default. User can set a profit target of 0.5, 1 full size, 2 or 3. 


dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

adxHigh(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	plus
	
adxLow(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	minus
	
sig = adx(adxSmoothPeriod, adxPeriod)
//sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen)
//sigLow = adxLow(dilen, adxlen)

isADXLow = sig < adxLowerLevel

//boxUpperLevel = ta.highest(high, boxLookBack)[1]
//boxLowerLevel = ta.lowest(low, boxLookBack)[1]

var float boxUpperLevelCarry = 0
var float boxLowerLevelCarry = 0

boxUpperLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.highest(high, boxLookBack)[1] : boxUpperLevelCarry
boxUpperLevelCarry := boxUpperLevel
boxLowerLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.lowest(low, boxLookBack)[1] : boxLowerLevelCarry
boxLowerLevelCarry := boxLowerLevel

boxWidth = boxUpperLevel - boxLowerLevel

profitTarget = strategy.position_size > 0  ? strategy.position_avg_price + profitTargetMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ?  strategy.position_avg_price - profitTargetMultiple*boxWidth : na
stopLoss = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price - stopLossMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price + stopLossMultiple*boxWidth : na

plot(strategy.position_size == 0 ? boxUpperLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size == 0 ? boxLowerLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)


bgcolor(isADXLow ? color.purple : na, transp=72, title = "ADX limit")
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="StopLossLine")
plot(profitTarget, color=color.blue, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="ProfitTargetLine")

isBuyValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxUpperLevel) and isADXLow

//Long Entry Condition
strategy.exit("close_long", from_entry="open_long", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isBuyValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
    strategy.entry("open_long", strategy.long)

isSellValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxLowerLevel) and isADXLow

//Short Entry condition
strategy.exit(id="close_short", from_entry="open_short", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isSellValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
    strategy.entry("open_short", strategy.short)

Больше