Обратное проектирование стратегии RSI

Обзор

Инженерная стратегия RSI является торговой стратегией, основанной на RSI. Эта стратегия использует процесс вычисления RSI, чтобы вывести цену в обратном направлении и, таким образом, создать торговый сигнал.

Стратегический принцип

Основная идея этой стратегии заключается в следующем:

1. Вычислить значение K в RSI, циклы ExpPer, последовательность повышения AUC и последовательность снижения ADC.

2. В зависимости от параметров RSI, значения ADC, AUC и т. Д. получены в обратном порядке.

3. Если nVal добавляется к цене, то получается nRes.

4. Сравнение nRes с текущей ценой закрытия дает сигнал для открытия и закрытия позиций.

В частности, стратегия сначала вычисляет некоторые ключевые параметры в RSI, включая значения K, циклы ExpPer, последовательность повышения AUC и последовательность снижения ADC. Из них значения K являются сглаживающими факторами, а ExpPer - двукратным уменьшением 1 для параметров RSI.

Затем, основываясь на этих параметрах, стратегия инверсивно выводит цену. Сначала вычисляется ключевой переменный nVal, который равен ((WildPer - 1).*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC). Эта формула обратным образом отражает процесс вычисления RSI.

Затем nVal добавляется к текущей цене закрытия и получается цена nRes. Наконец, если nRes выше текущей цене закрытия, то создается сигнал короткой позиции, а если nRes ниже текущей цене закрытия, то создается сигнал длинной позиции.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. В то же время, если вы используете RSI, вы можете сделать обратный вывод, новая идея, новая инновация.

2. Реверсивное проектирование цены, создание торговых сигналов, противоположных рыночным, позволяет достичь эффекта дисконтирования, расширяя область применения стратегии.

3. RSI является устоявшимся и широко используемым торговым индикатором, с разумной параметровой настройкой, высокой надежностью и низким риском.

4. Стратегическая мысль ясна и понятна, с меньшим количеством параметров, легко реализуема и подходит для количественных операций.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Цена реверс-инжиниринга рассчитывается только на основе RSI, и если RSI посылает ошибочный сигнал, стратегический сигнал также будет отменен.

2. Сигналы об обратном движении могут не совпадать с общим движением рынка, поэтому следует обратить внимание на ситуацию на крупных рынках.

3. Настройка параметров RSI требует опыта, а неправильное использование может привести к слишком частым сделкам или ошибочным сигналам.

4. Риск потери позиций при обратном обращении высокий, поэтому требуется строгое управление капиталом, чтобы предотвратить разрыв позиций.

Риск можно контролировать путем оптимизации параметров RSI в сочетании с другими показателями и строгим управлением капиталом.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров RSI WildPer и Value, чтобы они лучше соответствовали рыночным условиям.

2. Добавление стратегии “стоп-лосс” для блокирования прибыли и снижения убытков.

3. Оптимизация в сочетании с другими показателями, такими как MACD, делает сигнал более точным и надежным.

4. Добавление условий для фильтрации открытых позиций, чтобы избежать ненужных ошибочных сделок.

5. Оптимизация стратегии управления капиталом, строгий контроль за объемом капитала в отдельных сделках, предотвращение превышения допустимых потерь.

Подвести итог

Стратегия RSI с обратной инженерией генерирует торговые сигналы, противоположные рынку, путем обратного вычисления RSI. Эта стратегия уникальна, имеет определенную инновационность и может быть использована для создания вакансий и расширения сферы применения стратегии. Но также существует риск обратной операции, которая требует соответствующей оптимизации и контроля риска.