Пошаговая остановка с частичной стратегией получения прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 16:05:24
Тэги:

Обзор

Это стратегия выхода, которая использует пошаговую остановку с частичным получением прибыли. Она перемещает стоп-лосс на уровень безубыточности после достижения первого уровня прибыли и переходит на первый уровень прибыли после достижения второго уровня. Это позволяет зафиксировать некоторые прибыли, сохраняя при этом потенциал прибыли.

Логика стратегии

Ключевыми компонентами этой стратегии являются:

Установка стоп-лосса и 3 принимают уровни прибыли в пунктах.
Определение функций для расчета текущей прибыли в пунктах и цены стоп-лосса.
Определение функции для определения текущего уровня прибыли.
Модификация цены стоп-лосса на основе стадии прибыли до цены прохода.

В частности, он сначала устанавливает стоп-лосс в 100 пунктов и получает прибыль в 100/200/300 пунктов.curProfitInPtsФункция рассчитывает текущую прибыль на основе текущей цены и входной цены.calcStopLossPriceфункция рассчитывает цену стоп-лосса на основе точечного расстояния.

Ключевая логика заключается вgetCurrentStageФункция, которая проверяет, есть ли позиция и если прибыль превысила каждый уровень прибыли, продвигая стадию, если это верно. Например, стадия 2 достигается после прибыли в 100 пунктов, и стадия 3 после прибыли в 200 пунктов.

Наконец, стоп-лосс изменяется в зависимости от стадии.

Анализ преимуществ

Преимущества этой пошаговой стратегии:

Позволяет зафиксировать некоторые прибыли, сохраняя при этом потенциал дальнейшей прибыли.
Следующая стоп-лосс следует за ценой и уменьшает вероятность снижения.
Многоступенчатый контроль за получением прибыли лучше риска, чем один прием прибыли.
Простая и ясная логика.

Анализ рисков

Некоторые риски следует учитывать:

Постепенное получение прибыли может упустить лучшие возможности выхода.
Если дистанция остановки слишком высока, остановка может начаться преждевременно.
Неспособность сократить убытки также может привести к большим потерям.

Оптимизация

Некоторые способы улучшения этой стратегии:

Проверьте разные дистанции прибыли и остановки для оптимизации параметров.
Рассмотрим механизмы быстрого остановки потерь для конкретных ситуаций.
Использовать технические показатели для определения целевых показателей прибыли и уровней остановки.
Сбалансируйте выходы и остановки.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adolgov

// @description
// when tp1 is reached, sl is moved to break-even
// when tp2 is reached, sl is moved to tp1
// when tp3 is reached - exit

//@version=4
strategy("Stepped trailing strategy example", overlay=true)

// random entry condition
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// sl & tp in points
sl = input(100)
tp1 = input(100)
tp2 = input(200)
tp3 = input(300)

curProfitInPts() =>
    if strategy.position_size > 0
        (high - strategy.position_avg_price) / syminfo.mintick
    else if strategy.position_size < 0
        (strategy.position_avg_price - low) / syminfo.mintick
    else
        0
        
calcStopLossPrice(OffsetPts) =>
    if strategy.position_size > 0
        strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
    else if strategy.position_size < 0
        strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
    else
        0
        
calcProfitTrgtPrice(OffsetPts) =>
    calcStopLossPrice(-OffsetPts)

getCurrentStage() =>
    var stage = 0
    if strategy.position_size == 0 
        stage := 0
    if stage == 0 and strategy.position_size != 0
        stage := 1
    else if stage == 1 and curProfitInPts() >= tp1
        stage := 2
    else if stage == 2 and curProfitInPts() >= tp2
        stage := 3
    stage

stopLevel = -1.
profitLevel = calcProfitTrgtPrice(tp3)

// based on current stage set up exit
// note: we use same exit ids ("x") consciously, for MODIFY the exit's parameters
curStage = getCurrentStage()
if curStage == 1
    stopLevel := calcStopLossPrice(sl)
    strategy.exit("x", loss = sl, profit = tp3, comment = "sl or tp3")
else if curStage == 2
    stopLevel := calcStopLossPrice(0)
    strategy.exit("x", stop = stopLevel, profit = tp3, comment = "breakeven or tp3")
else if curStage == 3
    stopLevel := calcStopLossPrice(-tp1)
    strategy.exit("x", stop = stopLevel, profit = tp3, comment = "tp1 or tp3")
else
    strategy.cancel("x")
    
// this is debug plots for visulalize TP & SL levels
plot(stopLevel > 0 ? stopLevel : na, style = plot.style_linebr)
plot(profitLevel > 0 ? profitLevel : na, style = plot.style_linebr)

Больше