Стратегия поглощения золота Ичимоку Кумо.

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 16:12:09
Тэги:

Обзор

Ichimoku Kumo Twist Gold-Absorbing Strategy - это количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе технический индикатор рынка Ichimoku и фильтрацию диапазона.

Принцип стратегии

Стратегия основана в первую очередь на индикаторе Ичимоку и моделях свечей для оценки рыночных тенденций. Ичимоку содержит линию конверсии, базовую линию и линии облака, их перекрестные отношения указывают на рыночные тенденции. Линии облака также действуют как уровни поддержки и сопротивления. Стратегия устанавливает различные комбинации параметров для корректировки чувствительности линий Ичимоку. Кроме того, стратегия определяет модели и генерирует сигналы покупки, когда линия конверсии пересекается выше базовой линии, и сигналы продажи, когда пересекается ниже.

Кроме того, стратегия имеет фильтры диапазона дат, так что она торгует только в пределах указанных диапазонов дат. Это контролирует частоту торговли. Кроме того, установка стоп-лосса помогает снизить риск, остановив потерю, когда цена движется в неблагоприятном направлении.

Анализ преимуществ

Используйте индикатор Ichimoku для оценки рыночных тенденций, параметры регулируемые для чувствительности
Ясные торговые сигналы от распознавания моделей свечей
Фильтр диапазона даты контролирует частоту торговли
Установка стоп-лосса для своевременного стоп-лосса с целью снижения риска

Анализ рисков

Если Ичимоку отстает, он может пропустить быстро меняющиеся тенденции.
Фильтр диапазона дат может упустить некоторые торговые возможности
Неправильное установление стоп-лосса может увеличить потери

Такие методы, как корректировка параметров Ичимоку, оптимизация диапазона дат, изменение точек остановки потери могут улучшить и контролировать риски.

Руководство по оптимизации

Испытайте различные комбинации параметров для поиска оптимальной конфигурации Ichimoku
Сочетать с другими показателями, чтобы избежать Ichimoku отстающих вопросов
Бактэст для оптимизации настроек диапазона дат
Установка условного динамического стоп-потеря

Резюме

Ichimoku Kumo Twist Gold-Absorbing Strategy интегрирует индикатор Ichimoku, распознавание моделей свечей, фильтрацию диапазона для определения тенденций рынка. Он может достаточно четко понять направления тренда. Благодаря таким средствам, как настройка параметров, контроль рисков и т. д., можно достичь хорошей эффективности стратегии.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)

xlowest_(src, len) =>
    x = src
    for i = 1 to len - 1
        v = src[i]
        if (na(v))
            break
        x := min(x, v)
    x

xlowest(src, len) =>
    na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)

xhighest_(src, len) =>
    x = src
    for i = 1 to len - 1
        v = src[i]
        if (na(v))
            break
        x := max(x, v)
    x

xhighest(src, len) =>
    na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)

dropn(src, n) =>
    na(src[n]) ? na : src

ichiConversionPeriods(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        20
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            10
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                18
            else
                9

ichiBasePeriods(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        60
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            30
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                52
            else
                26

ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        120
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            60
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                104
            else
                52

ichiDisplacement(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        30
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            30
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                26
            else
                26

scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets", options=["Cpt 20 60 120 30", "Cpt 10 30 60 30", "Std 18 52 104 26", "Std 9 26 52 26"], defval="Cpt 20 60 120 30")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")

conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"

lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)

lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs

donchian(len) =>
    avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)

golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(golong and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=(goshort and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))

conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2

plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)

Больше