Стратегия привлечения денег: одно облако сквозь луну и две звезды
ChaoZhang
Обзор
Стратегия “Облако через луну” - это количественная торговая стратегия, в которой используются индикаторы “облако” и диапазон фильтров. Эта стратегия использует индикаторы “облако” для определения тенденций рынка и важных уровней поддержки, сопротивления и K-линейных форм для получения торговых сигналов.
Стратегический принцип
Стратегия основана на определении движения рынка, основанном на одном из облачных показателей и K-линейных формах. Облачный показатель включает в себя предыдущие повороты, базовые линии и облачные линии, их перекрестные отношения позволяют определить тенденцию рынка; в то же время облачные линии могут служить в качестве точек поддержки и сопротивления.
Кроме того, в стратегии установлен фильтр диапазона дат, который позволяет торговать только в пределах указанных дат, что позволяет контролировать частоту торгов в стратегии. В то же время, установка стоп-лосса также может снизить риск, когда опция стоп-лосс будет останавливать потери, когда цена будет работать в неблагоприятном направлении.
Анализ преимуществ
- Использование одного облачного индикатора для определения движения рынка, параметры индикатора могут быть настроены на чувствительность
- Опознание K-линейной формы, четкий торговый сигнал
- Фильтр диапазона дат, позволяющий контролировать частоту транзакций
- Параметры “остановить убытки” снижают риски
Анализ рисков
- Одно облако отстает от других и может пропустить быстрые изменения
- Фильтрация диапазона дат может пропустить некоторые возможности для торговли
- Неправильная остановка может увеличить убытки
Риски могут быть улучшены и контролированы путем корректировки параметров индикатора облака, оптимизации диапазона дат и корректировки стоп-стоп.
Направление оптимизации
- Вы можете протестировать различные комбинации параметров, чтобы выбрать оптимальную конфигурацию показателей в облаке
- В сочетании с другими показателями можно избежать проблем, связанных с отставанием от одного из них.
- Можно настроить оптимальный диапазон дат с помощью отслеживания
- Можно установить условную динамическую остановку скольжения
Подвести итог
С помощью комплексного применения методов, таких как индикатор “Одна облака”, идентификация K-линий, фильтрация диапазона, можно более четко определить направление тенденции. С помощью корректировки параметров, контроля риска и других средств можно получить лучший эффект от стратегии. Однако все же необходимо обратить внимание на отставание индикатора “Одна облака” и проводить постоянную оптимизацию.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)
xlowest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := min(x, v)
x
xlowest(src, len) =>
na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)
xhighest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := max(x, v)
x
xhighest(src, len) =>
na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
ichiConversionPeriods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
20
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
10
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
18
else
9
ichiBasePeriods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
60
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
30
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
52
else
26
ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
120
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
60
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
104
else
52
ichiDisplacement(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
30
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
30
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
26
else
26
scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets", options=["Cpt 20 60 120 30", "Cpt 10 30 60 30", "Std 18 52 104 26", "Std 9 26 52 26"], defval="Cpt 20 60 120 30")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")
conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"
lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)
lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs
donchian(len) =>
avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(golong and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=(goshort and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2
plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)