Количественная стратегия торговли на основе волновой тенденции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 16:17:31
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана на основе индикатора волнового тренда. Индикатор волнового тренда сочетает в себе ценовой канал и скользящую среднюю для эффективного выявления рыночных тенденций и генерации торговых сигналов. Эта стратегия входит в длинные или короткие позиции, когда линия волнового тренда пересекает ключевые уровни, представляющие статус перекупленности или перепроданности.

Логика стратегии

Вычислите треугольную скользящую среднюю AP цены, а также экспоненциальную скользящую среднюю esa от AP.
Вычислите экспоненциальную скользящую среднюю d абсолютной разницы между ap и esa.
Получить показатель волатильности ci.
Вычислите скользящую среднюю от n2 периодов ci, чтобы получить индикатор волнового тренда wt1.
Установите пороговые линии перекупленности и перепродажи.
Идите длинные, когда wt1 пересекает линию перепроданности, идите короткие, когда wt1 пересекает линию перекупленности.

Анализ преимуществ

Вспышки волнового тренда на уровнях перекупленности/перепродажи эффективно улавливают точки переворота тренда и генерируют точные торговые сигналы.
Объединяя теории ценового канала и скользящей средней, индикатор избегает частых ложных сигналов.
Применяется для всех временных рамок и различных торговых инструментов.
Настраиваемые параметры обеспечивают хороший пользовательский опыт.

Риски и решения

Значительные сдвиги могут вызывать плохие сигналы, высокий риск.
Нет механизмов размещения позиций и остановки потерь, риски потерь.

Руководство по оптимизации

Подумайте о сочетании с другими показателями, такими как KDJ и MACD, для формирования комбинаций стратегий, повышающих стабильность.
Проектируйте автоматический стоп-лосс, как последующие стопы, волатильность останавливается, чтобы ограничить потери на торговле.
Использование алгоритмов машинного обучения на исторических данных для автоматической настройки параметров и улучшения эффективности стратегии.

Заключение

Эта стратегия идентифицирует тенденции и уровни перекупленности/перепроданности с использованием индикатора Wave Trend, формируя эффективную тенденцию после стратегии. По сравнению с краткосрочными осцилляторами, Wave Trend избегает ложных сигналов и обеспечивает лучшую стабильность. При надлежащих методах контроля рисков он может достигать устойчивой прибыли. От параметров и настройки модели можно ожидать дальнейшего повышения производительности.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@author SoftKill21
//@version=4

strategy(title="WaveTrend strat", shorttitle="WaveTrend strategy")
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
Overbought = input(70, "Over Bought")
Oversold = input(-30, "Over Sold ")

// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true //and (london or newyork)

ap = hlc3 
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

plot(0, color=color.gray)
plot(Overbought, color=color.red)
plot(Oversold, color=color.green)

plot(wt1, color=color.green)
longButton = input(title="Long", type=input.bool, defval=true)
shortButton = input(title="Short", type=input.bool, defval=true)

if(longButton==true)
    strategy.entry("long",1,when=crossover(wt1,Oversold) and time_cond)
    strategy.close("long",when=crossunder(wt1, Overbought))
    
if(shortButton==true)
    strategy.entry("short",0,when=crossunder(wt1, Overbought) and time_cond)
    strategy.close("short",when=crossover(wt1,Oversold))

//strategy.close_all(when= not (london or newyork),comment="time")
if(dayofweek == dayofweek.friday)
    strategy.close_all(when= timeinrange(timeframe.period, "1300-1400"), comment="friday")

Больше