Динамическая стратегия поддержки и сопротивления на основе исторических данных

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 17:00:13
Тэги:

Обзор

Эта стратегия динамически рассчитывает уровни поддержки и сопротивления на основе исторических высоких, низких и близких цен и генерирует соответствующие торговые сигналы.

Логика стратегии

Вычислить среднее значение высоких, низких и закрытых цен предыдущих периодов в качестве поворотного пункта (PP).
Вычислить 3 линии поддержки: S1 = 2PP - самая высокая цена; S2 = PP - (R1-S1); S3 = самая низкая цена - 2(самая высокая цена - PP).
Вычислим 3 линии сопротивления: R1 = 2PP - самая низкая цена; R2 = PP + (R1-S1); R3 = самая высокая цена + 2(PP - самая низкая цена).
Принимать длинную позицию, когда цена проходит через линии сопротивления, принимать короткую позицию, когда цена проходит через линии поддержки.

Анализ преимуществ

Динамические уровни поддержки и сопротивления, основанные на исторических данных, могут своевременно отражать изменения структуры рынка.
Многослойные настройки поддержки и сопротивления позволяют лучше оптимизировать управление рисками.
Простые и интуитивные торговые сигналы и механизм остановки потерь.

Анализ рисков

Уровни референтных цен, предоставляемые историческими данными, могут стать недействительными в сценариях высокой волатильности.
При переключении между длинными и короткими позициями следует учитывать стоимость торговли.
Качество данных должно быть гарантировано, чтобы избежать ошибок при расчете.

Руководство по оптимизации

Подумайте о включении более исторических ссылок на данные, таких как 100-дневная скользящая средняя и т.д.
Оптимизировать размер позиций, например, корректировать размер позиций на основе волатильности.
Добавьте стратегии стоп-лосса, такие как стоп-лосс или стоп-лосс, основанные на риске.

Резюме

Эта стратегия обеспечивает многоуровневые уровни поддержки и сопротивления, основанные на истории. Она имеет простую и простую логику, подходящую для средне- и долгосрочных позиций. Между тем, риски при высокой волатильности рынка и торговых затратах должны контролироваться. Дальнейшая оптимизация может сделать стратегию надежной в сложных условиях.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/06/2020
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Pivot Point V2", shorttitle="Pivot Point V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
width = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vS1 = 2*vPP - xHigh 
vR1 = 2*vPP-xLow
vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", vS1, 
      iff(BuyFrom == "S2", vS2,
         iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
B = iff(SellFrom == "R1", vR1, 
      iff(SellFrom == "R2", vR2,
         iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше