Стратегия быстрого разворота RSI


Дата создания: 2023-12-01 13:37:20 Последнее изменение: 2023-12-01 13:37:20
Копировать: 1 Количество просмотров: 645
1
Подписаться
1619
Подписчики

Стратегия быстрого разворота RSI Вот статья о SEO, написанная на основе кода, который вы предоставили, и по вашему запросу, включающая названия стратегий, обзор, принципы стратегий, анализ преимуществ, анализ рисков, направления оптимизации и резюме:

Обзор

Эта стратегия является быстрой стратегией торговли RSI, основной идеей которой является определение возможности краткосрочного обратного хода, когда RSI перекупает и перепродает. Она использует 3-дневный RSI в качестве индикатора для определения перекупа и перепродажи, а в сочетании с 30-дневным средним линией для определения сигналов прорыва, открывает позиции, когда происходит обратный ход.

Стратегический принцип

Стратегия использует два показателя:

  1. На третьем этапе RSI показывает, что рынок перекупает и перепродает.

  2. 30-дневная средняя линия определяет интенсивность обратного сигнала.

Конкретные правила:

Многоголовый сигнал: RSI меньше низкого уровня (по умолчанию 25) и текущая K-линейная субстанция больше половины 30-дневного среднего уровня.

Пустой сигнал: RSI больше, чем высокий ((75 по умолчанию), и текущая K-линия больше, чем половина 30-дневного среднего.

Стоп-сигнал: высокая позиция на RSI, когда у вас много голов, или низкая позиция на RSI, когда у вас пустые головы, а объект K-линии больше половины 30-дневной средней линии, равновесие.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Используя краткосрочный RSI, можно определить перекуп и перепродажу, чтобы быстро уловить краткосрочные возможности для реверса.

  2. В сочетании с однолинейной фильтрацией увеличивается надежность сигнала, избегая зацепления в условиях колебаний.

  3. Это будет контролируемый отвод, максимальный отвод не будет слишком большим.

  4. Правила контроля позиций четкие, не часто открываются позиции.

Анализ рисков

Также существуют следующие риски:

  1. Риск неудачи поворота. Перекуп и перепродажа не обязательно произойдут.

  2. Риск убытков при обратной операции в условиях тренда.

  3. Физические фильтры слишком строгие, что может привести к упущению возможностей.

  4. Параметры имеют высокую чувствительность и требуют корректировки по RSI и физическим циклам.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Оптимизируйте параметры RSI, чтобы найти оптимальный цикл.

  2. Оптимизация среднелинейных параметров, поиск оптимального физического фильтрующего цикла.

  3. Добавление стратегий стоп-убытков, таких как движущиеся стоп-убытки, кривые стоп-убытки и т. д., для контроля одиночных потерь.

  4. Добавить правила определения тренда, чтобы избежать обратных операций.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является краткосрочной стратегией RSI, основанной на обратном движении, которая может быть улучшена с точки зрения оптимизации параметров, остановок убытков и тенденций.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()