1. Площадь
  2. Стратегия быстрого отмены RSI

Стратегия быстрого отмены RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-01 13:37:20
Тэги:

imgВот SEO-статьи, которые я написал на основе кода и требований, которые вы предоставили, с названиями стратегий, обзорами, принципами стратегии, анализа преимуществ, анализа рисков, направления оптимизации и подведением итогов:

Обзор

Эта стратегия является быстрой реверсионной торговой стратегией RSI, которая в основном захватывает возможности реверсии, когда RSI перекуплен или перепродан. Она использует 3-дневный RSI для оценки уровней перекупленности и перепроданности, и сочетает 30-дневный MA для определения сигналов прорыва, открывая позиции, когда происходят реверсии после состояния перекупления или перепроданности.

Логика стратегии

Стратегия использует два показателя:

  1. 3-дневный RSI, чтобы оценить уровни перекупленности и перепродажи.

  2. 30-дневный MA для определения силы сигналов обратного движения. Когда тело реверсионной строки больше половины 30-дневного MA, оно используется в качестве входного сигнала.

Особые правила торговли:

Длинный сигнал: когда RSI ниже нижнего предела (по умолчанию 25) и текущий бар больше половины 30-дневного MA, перейти на длинный.

Краткий сигнал: когда RSI превышает верхний предел (по умолчанию 75) и текущий бар больше половины 30-дневного MA, перейти на короткий.

Сигнал выхода: при проведении длинных позиций, если RSI пересекает верхний предел, или при проведении коротких позиций, если RSI пересекает нижний предел, в то время как барное тело превышает половину 30-дневного MA, закрываются позиции.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

  1. Использование краткосрочного RSI для быстрого использования краткосрочных возможностей для реверсии.

  2. Увеличение надежности сигнала в сочетании с фильтром MA, избегая сбоев на рынках с ограниченным диапазоном.

  3. Контролируемый вывод, максимальный вывод не будет слишком большим.

  4. Ясные правила контроля позиций, избегают чрезмерной торговли.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

  1. Риск неудачной реверсии: перекуп и перепродажа не обязательно приводят к реверсии.

  2. Риск потери при торговле против тренда на развивающихся рынках.

  3. Пропущенные возможности из-за слишком строгих правил фильтра.

  4. Высокая чувствительность параметров, периоды RSI и MA требуют корректировки.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

  1. Оптимизируйте параметры RSI, чтобы найти оптимальный период.

  2. Оптимизировать параметры MA для определения наилучшего периода фильтрации штрих-листов.

  3. Добавьте стратегии стоп-лосса, такие как отслеживание стоп-лосса, чтобы контролировать однократную потерю.

  4. Добавьте правила определения тренда, чтобы избежать торговли против трендов.

Заключение

В заключение, это краткосрочная стратегия RSI, ориентированная на реверсию. Она фиксирует реверсии, идентифицируя быстрые уровни перекупленности и перепродажи RSI, и использует фильтр MA для подтверждения входов. Преимущества - контролируемые снижения и четкий контроль позиций.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.