Количественная торговая стратегия на основе RSI и скользящей средней MA

Обзор

Эта стратегия называется “Стратегия двойного равновесия” и основной идеей является одновременное использование относительно сильных и слабых индикаторов (RSI) и движущихся средних (MA) для создания торговых сигналов. В частности, когда линия RSI сверху вниз пересекает линию MA, генерируется сигнал покупки; когда линия RSI сверху вверх пересекает линию MA, генерируется сигнал продажи.

Принципы

Основная логика стратегии Двойной равной линии заключается в следующем:

1. Расчет RSI для отражения перекупа и перепродажи акций
2. Вычисление значения MA для определения средней тенденции цен
3. Когда RSI падает с высоты, переходит из зоны перекупа в зону перепродажи и проходит через MA, создается сигнал купить
4. Когда RSI поднимается с низких точек, переходит из зоны перепродажи в зону перекупа, и пересекает MA, создается сигнал продажи

При появлении вышеперечисленных торговых сигналов мы рисуем соответствующие знаки на графике для удобства визуального суждения. Это и есть общий рабочий процесс двулинейной стратегии.

Преимущества

Наибольшее преимущество стратегии двойной равной линии заключается в том, что она эффективно сочетает индикаторы тренда и индикаторы перекупа и перепродажи, что делает торговые сигналы более надежными. В частности, преимущества в следующих аспектах:

1. Уменьшение ложных сигналов. Использование RSI и MA в сочетании позволяет взаимно проверять сигналы и избегать ложных сигналов, создаваемых одним показателем.

2. Повышенная выигрышная вероятность. По сравнению с одной стратегией RSI или MA, двойная равновесная стратегия дает более высокие шансы на прибыль.

3. Приспособность к применению. Стратегия использует только два параметра, проста в использовании, имеет низкую стоимость использования и подходит для различных рыночных условий.

4. Легкость оптимизации. С помощью корректировки циклических параметров RSI и MA можно легко оптимизировать, чтобы адаптироваться к большему количеству сортов.

Риск

Несмотря на много преимуществ, в практическом применении двойная равнолинейная стратегия не может полностью избежать рисков. Основные риски включают:

1. MA использует исторические средние цены, которые могут отставать от последних изменений цен.

2. RSI может иметь ложные прорывы, создавая ошибочные сигналы.

3. В этом случае, как отмечается в статье, “потеря” - это “невозможность адаптироваться к быстро изменяющимся тенденциям рынка”.

4. Неправильная настройка параметров также может существенно повлиять на эффективность стратегии.

В частности, мы контролируем риски в следующих аспектах:

1. Применение адаптивной МА, которая корректирует циклические параметры в соответствии с последними изменениями цены.

2. Увеличение механизмов сдерживания убытков, контроль за убытками.

3. Оптимизация параметров, выбор оптимального параметрового сочетания.

4. Применение шаговой остановки убытков, блокировка части прибыли, снижение риска.

Направление оптимизации

В связи с возможными проблемами с двулинейной стратегией, мы рассматриваем оптимизацию в следующих аспектах:

1. Используя адаптивную МА вместо обычной МА, можно быстрее улавливать тенденции изменения цен.

2. Добавить проверку показателей объема сделок, чтобы избежать ложных прорывов. Например, покупайте только тогда, когда цена закрытия увеличивается в соответствии с объемом сделок.

3. В сочетании с другими показателями filt фильтрация сигналов недействительна. Например, MACD или KD индикатор verifies.

4. Оптимизируйте диапазон параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Вы можете найти диапазон параметров, в котором стратегия Highest прибыльна, путем отслеживания.

5. Использование машинного обучения для оптимизации параметров. Позволяет стратегии выбирать оптимальные параметры в зависимости от рыночной ситуации в реальном времени.

Оптимизируя вышеперечисленные моменты, ожидается значительное улучшение эффективности стратегии двойной равной линии.

Подвести итог

Двойная равнолинейная стратегия объединяет преимущества двух индикаторов RSI и MA, и благодаря их совместному использованию может быть получен более точный и надежный торговый сигнал. По сравнению с одной стратегией технических индикаторов, двойная равнолинейная стратегия имеет преимущества, такие как высокая точность сигнала, меньше ложных сигналов и легкость оптимизации.