Стратегия Святого Креста
ChaoZhang
Стратегия Святого Креста (англ. Holy Grail Strategy) - это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе систему двойной равнолинейности и индикатор ADX. Она предназначена для определения направления и силы тренда и торговли при повороте тренда.
Стратегический принцип
Стратегия одновременно использует 20-дневную скользящую среднюю ((EMA) и индикатор ADX для определения времени входа в рынок. В частности, она выдает торговый сигнал в двух случаях:
Если ADX ниже 30 (что означает более слабую тенденцию) и цена пересекает 20-дневную ЭМА снизу, то можно делать больше;
Продолжайте позицию, когда ADX будет выше 30 (что означает сильный тренд), и цена будет выше 20-дневной EMA.
Как видно, эта стратегия основана на силе и направлении тренда, определяемого ADX, а затем сочетается с поддержкой и сопротивлением движущейся средней для поиска возможностей для разворота. Она объединяет концепцию трендового следования и обратной торговли.
Анализ преимуществ
Самым большим преимуществом стратегии Святого Креста является то, что она одновременно учитывает направление и силу тенденции, что позволяет эффективно избегать ложных прорывов, что снижает вероятность остановки убытков. В частности, стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование системы двойной равномерности позволяет эффективно идентифицировать тенденции.
- С помощью ADX можно оценить силу тренда, чтобы избежать скорректировки и неэффективных прорывов;
- В сочетании с реверсивной и трендовой концепциями торговли позволяет как улавливать тренды, так и переворачивать их в поворотном положении.
- Правила работы понятны, просты и легко применяемы.
Анализ рисков
Также существуют некоторые риски, связанные с стратегией Святого Креста, в основном в следующих областях:
- ADX, как вспомогательный показатель, также дает ошибочные сигналы.
- Двухлинейные пересечения не позволяют полностью избежать убытков, вызванных подъемыми волн.
- Неправильная настройка параметров (например, ADX-целевые значения, средний цикл и т. д.) может привести к слишком частому или консервативному сигналу.
Чтобы снизить вышеупомянутый риск, можно скорректировать комбинацию параметров для достижения оптимального эффекта, а также можно установить стоп-лосс для контроля за одиночными потерями. Кроме того, необходимо, чтобы стратегия проводила обратную проверку на разных сортах и циклах.
Направление оптимизации
Также существует много оптимизированных направлений в стратегии Святого Креста:
- Попробуйте различные типы скользящих средних, например, весовые скользящие средние.
- Цель ADX может быть оптимизирована как параметр;
- Можно тестировать различные циклические параметры, такие как 10-дневная и 30-дневная ЭМА;
- Для подтверждения торгового сигнала могут быть добавлены другие вспомогательные индикаторы, такие как RSI, Брин и т. д.
Изменение параметров или добавление новых показателей может повысить доходность или выигрыш стратегии. Однако любая оптимизация требует достаточного отслеживания, чтобы гарантировать ее устойчивость.
Подвести итог
В целом, стратегия Святого Креста сочетает в себе преимущества двойной равнолинейной линии и индикатора ADX, используя четкие торговые правила для захвата переворотов в тренде. Она обещает хорошие результаты. Но трейдеру все равно нужно оптимизировать комбинацию параметров и правила остановки, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. Кроме того, независимо от того, как улучшить, нельзя полностью избежать остановки, что является проблемой, с которой сталкивается каждая торговая стратегия.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("LAT Holy Grail v3", overlay=true)
/////////////TEST TIME ////////////////////////
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(15, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myema= ema(close, 20)
plot(myema, color=green, title="eMA", linewidth=3)
//longCondition = (crossover(close, myema)) //and adx3 < target
//if (longCondition)
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
//shortCondition = (crossunder(close, myema)) //and adx3 > target
//if (shortCondition)
//strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// DMI ///////////////////////////////////////////////
len3 = input(14, minval=1, title="DI Length") /////////////////////
lensig3 = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50) ////////////////////
up3 = change(high) ///////////////////
down3 = -change(low) //////////////////
plusDM3 = na(up3) ? na : (up3 > down3 and up3 > 0 ? up3 : 0) /////////////////
minusDM3 = na(down3) ? na : (down3 > up3 and down3 > 0 ? down3 : 0) ////////////////
trur3 = rma(tr, len3) ///////////////
plus3 = fixnan(100 * rma(plusDM3, len3) / trur3) //////////////
minus3 = fixnan(100 * rma(minusDM3, len3) / trur3) /////////////
sum3 = plus3 + minus3 ////////////
adx3 = 100 * rma(abs(plus3 - minus3) / (sum3 == 0 ? 1 : sum3), lensig3) ///////////
//plot(plus3, color=green, style=circles, linewidth=2, title="+DI") //////////
//plot(minus3, color=red, style=circles, linewidth=2, title="-DI") /////////
plot(adx3, color=aqua, style=line, linewidth=3, title="ADX") ////////
target = input(30, title=" ADX Target Line") ///////
plot(target, color=yellow, title="ADX Target Line") //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(hl2)
/////////////////////////////////////////////// eMA SIGNAL LINE ///////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////// HOLY GRAIL STRATEGY ///////////////////////////////////////////////////////////////////
if (adx3 <= target) and crossover(close, myema)
strategy.entry("HolyGrail", strategy.long, comment="Long")
if (adx3 >= target) and crossunder(close, myema)
strategy.entry("HolyGrail", strategy.short, comment="Short")