Hull MA Channel и линейная регрессия Swing Trading Strategy

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-01 16:47:01
Тэги:

Обзор

Это стратегия торговли свингом, которая сочетает в себе Hull MA, ценовой канал, сигнал EMA и линейную регрессию.

Логика стратегии

Стратегия состоит из следующих основных показателей:

Корпус MA
- Типичный период Hull MA составляет 337 дней, что отражает направление среднесрочного и долгосрочного тренда.
- Когда 2-кратная 18-периодная WMA превышает 337-периодную WMA, это бычий рынок, в противном случае это медвежий рынок
Ценовой канал
- Диаграмма ценового канала EMA высокий и EMA низкий, представляющий область поддержки и сопротивления
Сигнал EMA
- Типичный период - 89, представляющий собой краткосрочный тренд и сигнал входа
Линейная регрессия
- Быстрая линия 6 периодов для дна и прорыва
- Медленная линия 89 периода для среднесрочного и долгосрочного тренда

Логика входа:

Длинный вход: Hull MA указывает вверх и цена выше верхней полосы, линейная регрессия пересекает сигнал EMA Короткий вход: Hull MA указывает вниз и цена ниже нижней полосы, линейная регрессия пересекает сигнал EMA вниз

Логика выхода:

Длинный выход: цена ниже нижней полосы и пересечение линейной регрессии вниз Короткий выход: цена выше верхней полосы и пересечение линейной регрессии вверх

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Более высокая точность при использовании нескольких показателей
- Hull MA для основного тренда, канал для поддержки/сопротивления, EMA для входа
Свинговая торговля для отслеживания среднесрочных тенденций
- Стратегия преимущественно реверсии для захвата каждого среднесрочного цикла
Контролируемый риск и меньшее использование
- Сигнал генерируется только в зоне высокой вероятности, избегая преследования высокий убить низкий

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Ограниченное пространство оптимизации
- Основные параметры, такие как период EMA фиксированы, с небольшим пространством оптимизации
Может потерять на рынке с ограниченным диапазоном
- Стоп-потеря может быть активирована в боковом диапазоне
Нужны знания по техническому анализу
- Логика стратегии требует ценовых действий и знания индикаторов, не подходит для всех

Улучшения:

Корректировка стратегии стоп-лосса, например, отслеживание стоп-лосса
Оптимизировать логику входа и выхода
Добавьте другие индикаторы фильтрации, такие как MACD

Резюме

Стратегия сочетает в себе Hull MA, ценовой канал, EMA и линейную регрессию для полной среднесрочной стратегии торговли свингом. По сравнению со стратегией с одним индикатором она значительно улучшает точность в обнаружении тенденций и переворотов.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/SonicR/EMA/Linear Regression Strategy", overlay=true)
//Hull MA
n=input(title="HullMA Period",defval=377)
//
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
//
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
//
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,title="Hull MA", color=col,linewidth=3)
// SonicR + Line reg
EMA = input(defval=89, title="EMA Signal")
HiLoLen     = input(34, minval=2,title="High Low channel Length")
lr     = input(89, minval=2,title="Linear Regression Length")
pacC        = ema(close,HiLoLen)
pacL        = ema(low,HiLoLen)
pacH        = ema(high,HiLoLen)
DODGERBLUE = #1E90FFFF
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close//
L=plot(pacL, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="High PAC EMA",transp=90)
H=plot(pacH, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="Low PAC EMA",transp=90)
C=plot(pacC, color=DODGERBLUE, linewidth=2, title="Close PAC EMA",transp=80)
//Moving Average//
signalMA =ema(close,EMA)
plot(signalMA,title="EMA Signal",color=black,linewidth=3,style=line)
linereg = linreg(close, lr, 0)
lineregf = linreg(close, HiLoLen, 0)
cline=linereg>linereg[1]?green:red
cline2= lineregf>lineregf[1]?green:red
plot(linereg, color = cline, title = "Linear Regression Curve Slow", style = line, linewidth = 1)
//plot(lineregf, color = cline2, title = "Linear Regression Curve Fast", style = line, linewidth = 1)
longCondition = n1>n2
shortCondition = longCondition != true
closeLong =  lineregf-pacH>(pacH-pacL)*2 and close<lineregf and linereg>signalMA
closeShort = pacL-lineregf>(pacH-pacL)*2 and close>lineregf and linereg<signalMA
if shortCondition    
    if (close[0] < signalMA[0] and close[1] > pacL[1] and linereg>pacL and close<n1 and pacL<n1) //cross entry
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="Short")
strategy.close("SHORT", when=closeShort) //output logic
if longCondition // swing condition          
    if (close[0] > signalMA[0] and close[1] < pacH[1] and linereg<pacH and close>n1 and pacH>n1) //cross entry
        strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="Long")
strategy.close("LONG", when=closeLong) //output logic

Больше