Стратегия разворота пересечения скользящей средней

Обзор

Обратная стратегия пересечения движущейся средней является стратегией технического анализа. Она использует направление движущейся средней и отношение цены на акции, чтобы определить время входа или выхода из позиции. В частности, это когда цена на акции открывается, когда она пересекает 45-дневную движущуюся среднюю от верхней до нижней стороны; когда она открывается, когда она открывается через 8 дней; затем она может быть открыта снова, когда цена на акции снова появляется.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Вычислите 45-дневную простую скользящую среднюю (SMA)
2. При закрытии, когда цена пересекает 45-дневную скользящую среднюю сверху вниз
3. Позиции с открытыми позициями на 8 торговых дней
4. После этого, если снова появится сигнал о пересечении цены, можно будет снова сделать пустоту

В частности:

1. Сначала вычислите 45-дневную SMA.
2. Если нет свободных позиций и есть сигнал о падении цены, пересекающей SMA ((окончательная цена < SMA и предыдущая окончательная цена> предыдущая окончательная цена SMA), дефолт
3. Если у вас есть свободные позиции на протяжении 8 дней, вы должны погасить их.
4. В случае отсутствия свободной позиции и повторного появления цены, которая пересекает сигнал SMA, с промежутком не менее 8 дней с последней позиции, можно повторно сделать свободную позицию

С помощью такой логики можно сделать пробой, когда цена акции значительно пробивается вниз по движущемуся среднему значению, и сократить потерю через определенное время.

Анализ преимуществ

В этой стратегии есть несколько преимуществ:

1. Концепция проста, легко понятна и реализуема
2. Сигналы движущихся средних позволяют определить обратный тренд акций
3. Ясные правила входа, правила остановки.
4. Некоторые ложные сигналы могут быть отфильтрованы.

По сравнению с другими стратегиями, эта стратегия легка для понимания и легка для программирования. В то же время, она использует известный технический индикатор для определения тенденции цен на акции. Когда цена пробивается через движущуюся среднюю, это часто означает, что краткосрочная тенденция превращается. Таким образом, можно захватить некоторые возможности для обратного пути.

Кроме того, правила входа в стратегию и 8 дней фиксированного метода остановки также делают контроль риска более ясным. Фальшивые прорывы также в некоторой степени отфильтрованы. В целом, стратегия проста, практична и проста в освоении.

Анализ рисков

Однако эта стратегия несет в себе некоторые риски:

1. Сам по себе движущийся средний имеет сильную лагатность и не может гарантировать, что каждый пересечение является точным поворотным моментом.
2. 8 дней - это относительно короткий срок, который может не хватать для устойчивого захвата крупных рынков.
3. Более подробных сведений о взломе пока нет, но есть вероятность того, что произошла фиктивная взломная ситуация.
4. Нет ограничений, нет возможности блокировать прибыль.

В частности, движущаяся средняя сама отстает от ценовых изменений, поэтому ее сигналы не обязательно являются точными. Некоторые прорывы могут быть временными и не могут действительно уловить переломные моменты.

Кроме того, 8-дневный срок удержания позиции относительно короткий. В условиях больших фондовых рынков такая стоп-лосс-настройка может быть слишком радикальной, чтобы постоянно улавливать большие обратные повороты. Также увеличивается количество сделок, входящих и выходящих из рынка повторно.

В стратегии решение о прорыве зависит только от отношений цены и движущегося среднего значения. Не устанавливаются дополнительные подтверждающие показатели или условия для фильтрации сигналов. Это происходит в тех случаях, когда в определенной степени допускается ложное прорыв.

В конце концов, нет никаких стоп-пойнтов для блокировки прибыли. Таким образом, доходы могут быть сокращены до того, как убытки будут переключены на стоп-убытки.

Направление оптимизации

Согласно анализу рисков, описанному выше, данная стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Установка дополнительных признаков или условий для фильтрации поддельных прорывов

Например, можно настроить другие технические индикаторы, такие как MACD, KD, чтобы определить обратный тренд, когда они также появятся определенный сигнал. Или настроить резкий рост объема торгов в качестве вспомогательного условия.

1. Конфигурирование адаптируемого срока хранения

Например, они прекращаются только после того, как цена превышает определенную фиксированную величину. Или они прекращаются, когда другие индикаторы (например, MACD) посылают сигналы.

1. Настройка тормозной точки

Это означает постепенное перемещение стоп-пойнтов после определенного пропорционального движения цены, чтобы закрепить прибыль.

1. Оптимизация параметров суток для скользящих средних

Попробуйте различные параметры и тестируйте их, чтобы найти оптимальные параметры. Также можно настроить систему двойных движущихся средних.

С помощью этих оптимизаций можно улучшить качество сигнала, уменьшить вероятность ложных прорывов, на основе сохранения простоты и эффективности стратегии; получить более полную прибыль от тренда; и иметь более сильный контроль риска. Это может привести к лучшей эффективности стратегии.

Подвести итог

Стратегия пересечения переменной скользящей средней является очень простой и практичной стратегией торговли короткой линией. Она использует широко известный технический индикатор, который называется “движущаяся средняя”, для определения того, есть ли у акций сигнал о переходе в краткосрочной тенденции. Она имеет такие преимущества, как легкость понимания, простота реализации и управляемость риска.