Прорывная стратегия позиционирования колебаний с несколькими показателями

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-01 17:49:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов, включая STOCH.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams Indicator и Money Flow Index (MFI), чтобы точно определять колебания рынка и искать возможности для длинного / короткого. Она может генерировать торговые сигналы, когда цены на акции приближаются к уровню поддержки или сопротивления. Интегрируя преимущества нескольких индикаторов и перекрестной валидации, эта стратегия может эффективно уменьшить ложные сигналы и повысить надежность.

Логика стратегии

STOCH.RSI объединяет сильные стороны стохастического осциллятора и индекса относительной силы (RSI), отображая уровни перекупленности/перепроданности для обнаружения возможностей реверсии.
RSI рассматривает условия перекупа/перепродажи как вспомогательное подтверждение.
Двойная стратегия определяет перекрестки между Stoch и RSI для генерации торговых сигналов.
CM Williams Indicator рассчитывает процентные диапазоны.
Индекс денежных потоков (МФИ) оценивает потоки средств, проверяя сигналы вместе с Stoch.RSI и RSI для улучшения качества.

В целом, путем объединения Stoch.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams и MFI эта стратегия может эффективно определять уровни перекупленности/перепроданности, определять точки перелома и генерировать качественные сигналы.

Анализ преимуществ

К основным преимуществам этой стратегии относятся:

Сочетание нескольких показателей улучшает качество сигнала путем проверки и уменьшает ложные сигналы.
STOCH.RSI, RSI и MFI эффективно выявляют зоны перекупки/перепродажи и переломные моменты рынка.
CM Williams рассчитывает процентные диапазоны, чтобы помочь оценить колебания рынка.
Двойная стратегия генерирует простые торговые сигналы, которые легко следовать.
Высоко настраиваемый с широким спектром оптимизируемых параметров, адаптируемых к различным рынкам.

Анализ рисков

Некоторые риски:

Сложные вычисления с использованием нескольких индикаторов требуют высокой вычислительной мощности, что не подходит для высокочастотного трейдинга.
Неправильная настройка параметров может ухудшить качество сигнала.
Сигналы отмены могут отстать.
Высокая частота торговли может привести к плохому использованию капитала.

Решения:

Используйте мощные терминалы и оптимизируйте параметры.
Обширные тесты, чтобы найти оптимальные личные параметры.
Добавьте больше показателей, чтобы заранее определить тенденции.
Оптимизировать механизмы контроля риска, такие как стоп-лосс, чтобы ограничить потери на торговле.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Оптимизируйте параметры индикатора, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Добавьте такие показатели, как объем и коэффициент прибыли, чтобы улучшить выбор акций.
Для прогнозирования уровней поддержки/сопротивления включить больше линий тренда, полос Боллинджера и т.д.
Добавьте стоп-лосс, фильтры для выхода на рынок для контроля риска.
Параметры варьируются для различных продуктов и временных рамок в зависимости от характеристик.

Заключение

Эта стратегия определяет обратные стороны рынка путем точного сочетания нескольких индикаторов, включая STOCH.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams и MFI. Кросс-валидация улучшает качество сигнала и уменьшает ложные сигналы.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI  ////////
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  This is a simple combination of integrated and published scripts, useful 
//  if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit. 
//  It includes:
//  1) Stoch.RSI
//  2) Relative strenght index (RSI)
//  3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
//  4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
//  5) Monetary Flow Index (MFI)
//  For more details about 3) and 4) check the original scripts.


//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri

strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")


///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)


///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)


///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
    if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
 
 
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)


///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)

Больше