Стратегия торговли с двойной скользящей средней Momentum
ChaoZhang
Обзор
Движущаяся бинарная стратегия - это стратегия краткосрочного трейдинга, которая использует одновременно динамику цены и трендовые индикаторы. Эта стратегия использует множество индикаторов, таких как цена закрытия, цена открытия, ценовой канал и быстрый RSI, для создания торговых сигналов.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих критериях:
Ценовой канал: рассчитывается максимальная и минимальная цены за последние 30 K-линий, чтобы получить диапазон канала. Когда цена закрытия выше средней линии канала, она считается положительной, а когда цена закрытия ниже средней линии канала, она считается отрицательной.
Быстрый RSI: рассчитывается значение RSI на двух K-линиях, где RSI ниже 25 считается перепродажей, а выше 75 - перекупкой.
Определение синей линии: рассчитывается величина сущности последних двух K-линий. 2 синей линии рассматриваются как сигнал к снижению, 2 солнечных линии - как сигнал к повышению.
Условия прекращения убытков: обязательное прекращение убытков при достижении определенной доли убытков.
В зависимости от вышеперечисленных показателей, стратегия может одновременно контролировать тенденцию, динамику и перекуп и перепродажу, создавая торговый сигнал в точке обратной точки, что относится к типичной стратегии короткой линии.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Использование нескольких показателей в то же время повышает точность сигнала. Одиночный показатель может создавать ложные сигналы, а комбинация может быть взаимно проверена, отфильтровывая некоторый шум.
Быстрый RSI более чувствителен и может вовремя захватить turning point. Обычный RSI легко отстает, пропуская лучший момент входа.
Параметры стратегии были оптимизированы в результате многочисленных испытаний, что позволило достичь высокой стабильности.
Автоматические механизмы сдерживания убытков контролируют убытки. Они не ведут бесконечный отслеживание и могут уменьшить убытки, превышающие ожидания.
Анализ рисков
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
Неправильно настроенные параметры ценового канала могут вызвать удар. Если выбор промежутков между каналами слишком мал, это может привести к ложному прорыву.
Продолжительность односторонних позиций может быть слишком длинной.
Неправильно установленная стоп-стоп также увеличивает убытки. Этот параметр должен быть настроен с осторожностью, слишком большой или слишком маленький неблагоприятен.
В связи с вышеуказанными рисками, можно избежать и уменьшить их путем корректировки параметров прохода, оптимизации времени входа в игру, динамического корректировки стоп-стоп.
Направление оптимизации
В этой стратегии есть несколько вариантов оптимизации:
Добавление алгоритмов машинного обучения, позволяющих автоматически оптимизировать параметры. Можно обучать более умные и адаптивные стратегии.
В сочетании с большим количеством источников данных, таких как новостная информация, улучшается принятие торговых решений. Это может повысить точность сигналов.
Разработать механизм управления динамическими позициями, автоматически корректирующий позиции в зависимости от рыночных условий. Это позволяет контролировать риск.
Увеличение фьючерсной арбитражной торговли, расширение применения стратегии. Это может привести к более высоким абсолютным доходам.
Подвести итог
Эта стратегия использует различные технические средства, такие как ценовой прорыв, индикаторный сигнал, стоп-выход. Она хорошо работает в процессе ретроспекции и реального диска и имеет высокую стабильность. С развитием алгоритмов и технологий обработки данных, стратегия имеет большое пространство для дальнейшей оптимизации и улучшения.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.2", shorttitle = "Price Channel str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 100000, title = "capital, %")
uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel Period")
showcl = input(true, defval = true, title = "Price Channel")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
col2 = showcl ? black : na
plot(lasthigh, color = col2, linewidth = 2)
plot(lastlow, color = col2, linewidth = 2)
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and uset
dn1 = gbars and close < center and uset
up2 = close <= lastlow and close < open and usect
dn2 = close >= lasthigh and close > open and usect
up3 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn3 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Trading
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()