Стратегия линии слежения
ChaoZhang
Обзор
Стратегия слежения за линией - это стратегия слежения за трендом, основанная на индикаторе бриндовых поясов и среднем реальном диапазоне колебаний (ATR). Она динамически регулирует линию определения тренда, изменяя ее вверх при прорыве бриндовых поясов и вниз при прорыве бриндовых поясов, чтобы осуществить определение и отслеживание тренда.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает восходящие и нисходящие траектории в поясе бурин, а также средний реальный диапазон колебаний. Затем она определяет, будет ли цена прорываться вверх или вниз по поясу бурин.
Когда цена прорывается вверх, если включена ATR-фильтрация, то линия определения тенденции устанавливается как минимальная цена минус ATR; если не включена ATR-фильтрация, то она устанавливается как минимальная цена.
Когда цена выходит за рамки, если включена ATR-фильтрация, линия определения тенденции устанавливается как максимальная цена плюс ATR; если не включена ATR-фильтрация, она устанавливается как максимальная цена.
Таким образом, линия определения тенденции может динамически корректироваться в зависимости от того, как цена прорывает Брин и попадает вниз, что позволяет осуществить определение тенденции.
Когда текущая линия трендового суждения выше предыдущей линии трендового суждения, значит, что в настоящее время находится в восходящем тренде; когда текущая линия трендового суждения ниже предыдущей линии трендового суждения, значит, что в настоящее время находится в нисходящем тренде.
В зависимости от тенденции, эта стратегия может быть использована для проведения множественных операций.
Анализ преимуществ
- Динамическая корректировка линии определения тенденции, позволяющая гибко улавливать ценовые тенденции
- В сочетании с индексом Брин-Бенда можно вовремя определить переломный момент в тренде
- Введение параметров ATR, которые могут отфильтровывать ложные прорывы
Анализ рисков
- Неправильно выбранные параметры по Бринской полосе могут привести к частым ложным прорывам
- Слишком большие параметры ATR могут привести к упущенному повороту тренда
- Необходимо учитывать сдерживание убытков для предотвращения убытков от экстремальных ситуаций
Часть риска может быть избегнута путем корректировки параметров и введения стоп-лосс. Фильтрация в сочетании с другими показателями может повысить эффективность прорыва.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров Бринбета и ATR для поиска оптимальной конфигурации
- Добавление других критериев для фильтрации ложных прорывов
- Выбор циклов Брин-Бенда и ATR для конкретных видов торгов
Подвести итог
Стратегия слежения за линией направлена на захват ценовых тенденций в условиях волатильности. Это эффективная стратегия слежения за тенденциями.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Dreadblitz
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title = " Strategy Follow Line Indicator ",
shorttitle = "S-FLI",
overlay = true,
precision = 8,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
backtest_fill_limits_assumption = 0,
default_qty_type = strategy.fixed,
default_qty_value = 2,
initial_capital = 10000,
pyramiding=1,
currency = currency.USD,
linktoseries = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ From ═══════════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2014, title = "Year", minval = 2000)
backTestSectionTo = input(title = "════════════════ To ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2000)
Config = input(title = "══════════════ Config ══════════════", defval = true, type = input.bool)
BBperiod = input(defval = 21, title = "BB Period", type = input.integer, minval = 1)
BBdeviations = input(defval = 1.00, title = "BB Deviations", type = input.float, minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter = input(defval = true, title = "ATR Filter", type = input.bool)
ATRperiod = input(defval = 5, title = "ATR Period", type = input.integer, minval = 1)
hl = input(defval = false, title = "Hide Labels", type = input.bool)
backTestPeriod() => true
//
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
BBUpper=sma (close,BBperiod)+stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=sma (close,BBperiod)-stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
//
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
//
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=low-atr(ATRperiod)
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=high+atr(ATRperiod)
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=low
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=high
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1]
iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1]
iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0?color.blue:color.red ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line")
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
// Strategy Entry
if (backTestPeriod())
strategy.entry("long", true, 1, when = buy == 1)
strategy.entry("short", false, 1, when = sell == 1)