Стратегия торговли с адаптивной волатильностью

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-04 14:34:13
Тэги:

Обзор

Эта стратегия идентифицирует рыночные тенденции на основе точек прорыва цен и использует адаптивные индикаторы для определения общей тенденции с целью захвата краткосрочных возможностей переворота цен.

Логика стратегии

Когда цены достигают новых максимумов или минимумов, устанавливайте эти точки как границы канала.
Вычислить индикатор адаптивной волатильности MA для определения общего направления тренда.
Сгенерировать сигналы покупки, когда цены проходят через верхний канал, и сигналы продажи, когда цены проходят под нижним каналом.
Установка точек остановки потери. Точки остановки потери по длинной позиции устанавливаются на 1% ниже цены входа.

Анализ преимуществ

Ценовой канал адаптивен и может точно определять точки переворота тренда.
Показатель волатильности оценивает общую тенденцию и не позволяет упустить общую картину волатильных рынков.
В качестве обратной стратегии она подходит для отслеживания краткосрочных скачков цен.

Анализ рисков

При длительном понижающемся тренде могут возникать несколько точек остановки потерь, что приводит к большим потерям.
Частые сделки по покупке и продаже на различных рынках увеличивают затраты на транзакции.
Полностью автоматизированная торговля сопряжена с рисками перегрузки.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры MA для лучшего определения общих тенденций.
Включить показатели объема, чтобы избежать сигналов обратного движения в сценариях истощения объема.
Добавить модели машинного обучения для оптимизации динамических параметров.

Резюме

Общая логика этой стратегии ясна и имеет некоторую практическую ценность. Тем не менее, торговые риски все еще должны контролироваться, чтобы предотвратить большие потери в определенных рыночных условиях. Следующие шаги включают оптимизацию нескольких аспектов, таких как общая структура, параметры индикаторов и контроль рисков, чтобы сделать параметры стратегии и торговые сигналы более надежными.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version = 4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingGroundhog



//  ||---   Cash & Date:
cash_amout = 10000
pyramid_val = 1
cash_given_per_lot = cash_amout/pyramid_val
startDate = input(title="Start Date",defval=13)
startMonth = input(title="Start Month",defval=9)
startYear = input(title="Start Year",defval=2021)
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
//  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Strategy:
strategy(title="TradingGroundhog - Strategy & Fractal V1 - Short term", overlay=true, max_bars_back = 4000, max_labels_count=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= cash_given_per_lot, pyramiding=pyramid_val)
//  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(true, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(2, title="Extreme Window:")
regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]
billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)
ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal
topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false
filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
//  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   V1 : Added Swing High/Low Option
ShowSwingsHL = input(true)
highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   V2 : Plot Lines based on the fractals.
showchannel = input(true)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   ZigZag:
showZigZag = input(true)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal computation:
istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)
vamp = input(title="VolumeMA",  defval=2)
vam = sma(volume, vamp)
fractalup = 0.0
fractaldown = 0.0
up = high[3]>high[4] and high[4]>high[5] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and volume[3]>vam[3]
down = low[3]<low[4] and low[4]<low[5] and low[2]>low[3] and low[1]>low[2] and volume[3]>vam[3]
fractalup :=  up ? high[3] : fractalup[1] 
fractaldown := down ? low[3] : fractaldown[1]
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal save:
fractaldown_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
    if array.size(fractaldown_save) < 3
        if array.size(fractaldown_save) == 0
            array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
        else 
            if fractaldown[i] != array.get(fractaldown_save, array.size(fractaldown_save)-1)
                array.push(fractaldown_save, fractaldown[i])
if array.size(fractaldown_save) < 3
    array.push(fractaldown_save, fractaldown)
    array.push(fractaldown_save, fractaldown)
fractalup_save = array.new_float(0)
for i = 0 to 4000
    if array.size(fractalup_save) < 3
        if array.size(fractalup_save) == 0
            array.push(fractalup_save, fractalup[i])
        else 
            if fractalup[i] != array.get(fractalup_save, array.size(fractalup_save)-1)
                array.push(fractalup_save, fractalup[i])
if array.size(fractalup_save) < 3
    array.push(fractalup_save, fractalup)
    array.push(fractalup_save, fractalup)
Bottom_1 = array.get(fractaldown_save,  0)
Bottom_2 = array.get(fractaldown_save,  1)
Bottom_3 = array.get(fractaldown_save,  2)
Top_1 = array.get(fractalup_save, 0)
Top_2 = array.get(fractalup_save, 1)
Top_3 = array.get(fractalup_save, 2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Fractal Buy Sell Signal:
bool Signal_Test = false
bool Signal_Test_OUT_TEMP = false
var Signal_Test_TEMP = false
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.01) * 0.01
if filteredbotf and open < Bottom_1 and (Bottom_1 - open) / Bottom_1 >= longLossPerc
    Signal_Test := true
if filteredtopf and open > Top_1
    Signal_Test_TEMP := true
if filteredtopf and Signal_Test_TEMP
    Signal_Test_TEMP := false
    Signal_Test_OUT_TEMP := true
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Plotting:
//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="•", offset=0)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, text="•", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.maroon, text="H", offset=0)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="L", offset=0)
plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=0)
plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=color.black, offset=-2)
plotshape(Signal_Test, style=shape.flag, location=location.belowbar, color=color.yellow, offset=0)
plotshape(Signal_Test_OUT_TEMP, style=shape.flag, location=location.abovebar, color=color.white, offset=0)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------



//  ||---   Buy And Sell:
strategy.entry(id="Long", long=true, when = Signal_Test and afterStartDate)
strategy.close_all(when = Signal_Test_OUT_TEMP and afterStartDate)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Больше