Быстрый анализ стратегии RSI
ChaoZhang
Название стратегии
Стратегия экстремального двунаправленного RSI
Обзор
Эта стратегия является быстрой стратегией, использующей индикатор RSI для определения ценовых тенденций. Она обладает одновременно способностью делать больше и делать меньше, чтобы поймать более быстрые цены на короткую линию.
Стратегический принцип
Стратегия использует улучшенный RSI, чтобы определить состояние перекупа и перепродажи цены, в сочетании с фильтрацией шума на объектах K-линии. Когда RSI находится в зоне перекупа или перепродажи, а объем объекта K-линии больше, чем 1⁄3 от среднего объема, делайте излишки или делайте пустоту.
Анализ преимуществ
Эта стратегия быстро реагирует и может улавливать более быстрые тенденции коротких линий; в то же время физическая фильтрация помогает устранить шум и избежать заблуждения ложными прорывами. Эта стратегия применима к высоковолновым сортам, которые могут получить более высокую прибыль.
Анализ рисков
Эта стратегия чувствительна к реакции на изменение цены и легко поддается заблуждению ложными сигналами на рынке; кроме того, высокая волатильность рынка может вызвать более частые остановки. Можно соответствующим образом ослабить степень остановки и оптимизировать параметры RSI, чтобы снизить вероятность ложных сигналов.
Направление оптимизации
Для оптимизации стратегии и поиска оптимальной комбинации параметров можно тестировать различные параметры циклических индикаторов. Кроме того, можно рассмотреть возможность добавления других индикаторов, таких как правила торговли шейхами, для оказания помощи в фильтрации сигналов.
Подвести итог
Стратегия в целом является высокоэффективной и чувствительной к коротким линиям. С помощью некоторых параметров и оптимизации моделей, ожидается дальнейшее повышение стабильности и прибыльности. Стратегия заслуживает дальнейшего изучения и отслеживания количественных трейдеров.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()