Быстрый анализ стратегии RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-04 14:40:02
Тэги:

Наименование стратегии

Стратегия экстремального двунаправленного тренда RSI

Обзор

Эта стратегия использует индикатор RSI для быстрого определения ценовых тенденций.

Принцип стратегии

Стратегия использует улучшенный индикатор RSI для оценки состояния перекупленности и перепроданности цен, в сочетании с фильтрацией тела свечи для снижения шума. Она становится длинной или короткой, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности, а размер тела свечи больше 1/3 от среднего размера тела. Она закрывает позиции, когда свеча меняет направление и RSI возвращается к более безопасным уровням после запуска торговых сигналов.

Анализ преимуществ

Стратегия быстро реагирует и может быстрее улавливать краткосрочные тенденции. Между тем, фильтрация тела помогает уменьшить шум и избежать введения в заблуждение ложными прорывами. Она хорошо подходит для продуктов с высокой волатильностью и может достичь более высокой доходности.

Анализ рисков

Стратегия довольно чувствительна к изменениям цены, легко заблуждается ложными сигналами на рынке. Кроме того, в условиях высокой волатильности на рынке часто могут возникать стоп-потери. Мы можем ослабить диапазон стоп-потери и оптимизировать параметры RSI, чтобы снизить вероятность ложного сигнала.

Руководство по оптимизации

Мы можем протестировать различные периодические параметры индикаторов для оптимизации стратегии и поиска наилучшей комбинации параметров. Кроме того, включение других индикаторов, таких как правила торговой черепахи, может помочь в фильтрации сигналов.

Резюме

В целом, это эффективная и отзывчивая краткосрочная стратегия. При некоторой оптимизации параметров и модели, она имеет потенциал для дальнейшего повышения стабильности и прибыльности. Она заслуживает дальнейших исследований и отслеживания квантовыми трейдерами.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.1", shorttitle = "Fast RSI str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Source")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()

Больше