Полное крипто Swing ALMA Cross MACD Количественная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-05 10:24:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на золотом кресте и сигналах мертвого креста двойных скользящих средних линий ALMA, в сочетании с длинными и короткими сигналами индикатора MACD, для достижения автоматических длинных и коротких позиций. Стратегия подходит для временных рамок 4 часов и более, а тестовые данные BNB/USDT варьируются от 2017 года до настоящего времени, с процентной ставкой комиссии, установленной на уровне 0,03%.

Принцип стратегии

Стратегия использует быстрые и медленные линии, построенные из ALMA для построения двойной скользящей средней. Длина быстрой линии составляет 20 и медленная линия - 40, причем оба принимают смещение 0,9 и стандартное отклонение 5. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, генерируется длинный сигнал. Когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии, генерируется короткий сигнал.

В то же время стратегия включает в себя сигнал гистограммы индикатора MACD. Только когда гистограмма MACD положительна (повышается), длинный сигнал действителен; только когда гистограмма MACD отрицательна (падает), короткий сигнал действителен.

Стратегия также устанавливает условия получения прибыли и остановки убытков.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе суждение о тренде двойной скользящей средней и энергетическое суждение индикатора MACD, которое может эффективно фильтровать ложные сигналы и улучшать точность входа.

Данные обратного теста принимаются с 2017 года, охватывая несколько циклов конверсии быков и медведей. Стратегия по-прежнему хорошо работает в разные периоды. Это доказывает, что стратегия адаптируется как к линейным, так и к нелинейным характеристикам рынка.

Анализ рисков

Стратегия несет в себе следующие риски:

Двойная скользящая средняя сама по себе имеет отстающий эффект, возможно, отсутствующие краткосрочные возможности
Когда гистограмма MACD равна нулю, стратегия не будет генерировать сигналы
Коэффициенты получения прибыли и остановки убытков предустановлены, могут отклоняться от фактического рынка

Решения:

Соответственно сократить цикл скользящей средней, чтобы улучшить чувствительность к краткосрочной
Оптимизировать параметры MACD для увеличения частоты колебаний гистограммы
Динамическое регулирование настроек получения прибыли и остановки убытков

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Попробуйте различные типы скользящих средних для поиска лучших эффектов сглаживания
Оптимизировать параметры скользящих средних и MACD для соответствия различным продуктам и циклам
Добавление дополнительных условий, таких как изменения объема торговли, к сигналам фильтрации
Настройка коэффициентов получения прибыли и остановки убытков в режиме реального времени для лучшей адаптации

Заключение

Стратегия успешно сочетает в себе суждение о тренде скользящих средних и вспомогательное суждение MACD и устанавливает разумные прибыли и остановки убытков, которые могут получить стабильную отдачу в различных рыночных условиях.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "Full Crypto Swing Strategy ALMA Cross", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)

//time condition
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2031, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate

UseHAcandles    = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh  = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow   = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low

//alma fast and slow
src = haClose
windowsize = input(title="Length Size Fast", type=input.integer, defval=20)
windowsize2 = input(title="Length Size Slow", type=input.integer, defval=40)
offset = input(title="Offset", type=input.float, defval=0.9, step=0.05)
sigma = input(title="Sigma", type=input.float, defval=5)
outfast=alma(src, windowsize, offset, sigma)
outslow=alma(src, windowsize2, offset, sigma)

//macd
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=6)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=25)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)

// Calculating
fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma =  ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

long=crossover(outfast,outslow) and hist > hist[1] and time_cond
short=crossunder(outfast,outslow) and hist < hist[1] and time_cond

takeProfit_long=input(2.0, step=0.005)
stopLoss_long=input(0.2, step=0.005)
takeProfit_short=input(0.05, step=0.005)
stopLoss_short=input(1.0, step=0.005)

strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * takeProfit_long / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_long / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * takeProfit_short / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_short / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')

Больше