Стратегия прорыва двойной скользящей средней

Обзор

Двойная равнолинейная стратегия прорыва производит покупательский сигнал при прохождении MACD по оси 0, который может быть сопоставлен с равнолинейной стратегией для дальнейшей проверки сигнала. Кроме того, стратегия также контролирует, достигается ли однодневный рост определенной пропорции, и если однодневный рост превышает установленный порог, он также производит сигнал покупки.

На механизме выхода, стратегия устанавливает стоп-лосс и стоп-офф. Стоп-лосс фиксируется ниже определенного процента от цены входа, чтобы контролировать риск падения; стоп-офф фиксируется выше определенного процента от цены входа, чтобы блокировать прибыль.

В целом, стратегия включает в себя несколько показателей, четкие правила входа и выхода, учитывает как отслеживание тенденций, так и возможности коротких операций, которые могут быть оптимизированы для использования для выборочной торговли высоко волатильными акциями.

Стратегический принцип

Ключевыми показателями стратегии двойного прорыва в равновесии являются EMA с быстрой и EMA с медленной линией. EMA представляет собой индексную скользящую среднюю, которая является индикатором, отслеживающим тенденцию. Параметры EMA с быстрой линией обычно устанавливаются краткосрочно, чтобы улавливать краткосрочные тенденции; параметры EMA с медленной линией обычно устанавливаются долгосрочно, чтобы определять направление долгосрочных тенденций.

Быстролинейный EMA-цикл этой стратегии по умолчанию составляет 12 дней, а медленный EMA-цикл по умолчанию составляет 26 дней. Этот набор параметров является более типичным, и соответствующие временные промежутки также являются более подходящими.

Кроме того, в стратегии также введен MACD в качестве вспомогательного показателя для суждения. MACD-индикатор определяется как быстрая линия EMA (на 12 дней по умолчанию) за вычетом медленной линии EMA (на 26 дней по умолчанию), а затем MACD обрабатывается для получения плавной линии сигнала. Когда проход через 0-угол MACD означает, что краткосрочная прибыль превышает долгосрочную прибыль, это сигнал покупки.

Наконец, следите за тем, не превышает ли однодневный рост акций заданный порог ((8% по умолчанию), и если однодневный рост превышает это значение, то также будет произведен сигнал покупки. Поскольку для высоко волатильных акций большое однодневное увеличение стоп-панелей является обычной характеристикой, это также сигнал для захвата короткой линии.

На выходе стратегия предусматривает стоп-лосс и стоп-офф. Стоп-лосс фиксируется ниже определенного процента от цены входа (по умолчанию 5%) для контроля убытков; стоп-офф фиксируется выше определенного процента от цены входа (по умолчанию 40%), для блокирования прибыли.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного прорыва имеет следующие преимущества:

1. Высокая гибкость в сочетании с трендовым отслеживанием и операцией на короткой линии. Двойная пропорциональная линия сама по себе подходит для определения среднесрочной и долгосрочной тенденции, а наложение MACD-индикатора и взвешенного прорыва позволяет учитывать возможности торговли на короткой линии.

2. Сигнал купли-продажи более надежен и легче оценить. Сигнал золотой форки, который формирует стандарт медленной линии на скоростной линии EMA, оценивается просто и интуитивно.

3. Применение принципа стоп-стопа позволяет контролировать риски. Предварительное установление стоп-стопа позволяет быстро сократить часть убытков и избежать больших потерь; установка стоп-стопа также может блокировать часть прибыли.

4. Параметры правил регулируемы и адаптируемы. Параметры, такие как быстрая линия EMA, медленная линия EMA, однодневный спад, могут быть настроены свободно, и могут быть оптимизированы для различных акций, чтобы повысить адаптивность.

Анализ рисков

Также существуют риски, связанные со стратегией двойного прорыва:

1. Одиночная комбинация показателей может привести к ложному сигналу. Двойная равномерность и MACD могут привести к ложному первому сигналу, что плохо отслеживает эффективность. Можно рассмотреть возможность введения большего количества различных типов показателей для проверки соответствия.

2. Не учтены крупномасштабные потери. В случае крупных черных свинцов не установлен достаточно большой общий порог потери, что может привести к огромным потерям. Это требует человеческого вмешательства для контроля риска.

3. Неправильная настройка параметров быстрого EMA и медленного EMA может быть недействительной. Если параметры не совпадают, могут возникнуть многочисленные колебания, вызывающие ложные сигналы. Необходимо тестировать и оптимизировать параметры для характеристик акций.

4. Неточность в выборе точек купли-продажи. Стратегия не выбирает оптимальную точку купли-продажи, что требует внедрения более сложных правил суждения или методов оптимизации, таких как машинное обучение.

Направление оптимизации

Стратегия двухуровневого прорыва может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление подтверждающих показателей, повышение качества сигнала. Можно тестировать введение других показателей, таких как KDJ, BOLL, чтобы создать систему подтверждения нескольких показателей, уменьшить ложный сигнал.

2. Добавление модели машинного обучения для определения оптимальных точек покупки и продажи. Можно собрать большое количество исторических данных, построить модель для определения оптимального времени покупки и продажи, снизить риски.

3. Оптимизация параметров цикла EMA, тестирование влияния различных параметров на эффективность стратегии. Можно провести сетевой поиск различных параметров, найти оптимальную комбинацию параметров, повысить стабильность стратегии.

4. Добавление механизма самостоятельного отслеживания убытков. Можно динамически отслеживать убытки в соответствии с рыночным режимом. При особых обстоятельствах убытки отменяются, что повышает вероятность успеха стратегии.

5. Оптимизация остановки. Можно изучить оптимальный коэффициент остановки, например, установить динамическую остановку, а также привести соответствующую остановку в случае хорошей погоды.

Подвести итог

Общая структура стратегии двойного равномерного прорыва является целостной, выбор показателей и параметров является разумным, это набор стратегий короткой линии для отслеживания тенденций, подходящих для торговли высокой волатильностью акций. Однако стратегия все еще может быть оптимизирована, и рекомендуется углублять ее в таких аспектах, как добавление показателей суждения, помощь в машинном обучении, оптимизация параметров и т. Д., что может еще больше повысить эффективность стратегии.