Кроссовый средний средний средний средний средний средний средний средний средний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-05 11:11:02
Тэги:

Эта стратегия использует две скользящие средние, TENKAN и KIJUN, с различными временными периодами, чтобы сформировать сигналы золотого креста и креста смерти для длинных и коротких сделок.

Логика стратегии

Стратегия в основном основана на японском методе технического анализа акций под названием Ichimoku Kinko Hyo, используя несколько скользящих средних, таких как линии TENKAN и KIJUN, для определения направления тренда рынка.

Во-первых, линия TENKAN представляет собой 9-дневную линию, представляющую краткосрочный тренд; линия KIJUN представляет собой 26-дневную линию, представляющую среднесрочный тренд. Когда линия TENKAN пересекает линию KIJUN, генерируется сигнал покупки. Когда линия TENKAN падает ниже линии KIJUN, генерируется сигнал продажи. Это формирует классическую стратегию золотого креста и креста смерти.

Во-вторых, стратегия также вводит линию Senkou Span A (SSA) и линию Senkou Span B (SSB). Линия SSA представляет собой среднее значение линий TENKAN и KIJUN, а линия SSB представляет собой 52-дневную скользящую среднюю. Вместе они образуют полосы Kumo (облако), которые определяют направление долгосрочного тренда - цена выше облака означает восходящий тренд, а цена ниже облака означает нисходящий.

Наконец, для фильтрации ложных сигналов эта стратегия также изучает положение цены по сравнению с Chikou Span (цена закрытия задерживается на 26 дней) генерируя только сигналы покупки, когда цена ниже Chikou, и сигналы продажи, когда цена выше Chikou.

Преимущества

Это очень типичная стратегия скользящей средней.

Использование двух скользящих сред разных периодов эффективно оценивает краткосрочные и среднесрочные направления тренда одновременно.
Долгосрочные тенденции определяются с помощью диапазонов Kumo, чтобы избежать покупки на долгосрочных медвежьих рынках.
Сравнение цен с отсроченной линией Чикоу отфильтровывает много ложных сигналов и уменьшает ненужные сделки.

Умело используя различные функции скользящих средних, эта стратегия может следовать тенденциям в течение коротких, средних и длительных временных рамок.

Риски

К основным рискам этой стратегии относятся:

Частая торговля, вызванная неточными параметрами, может привести к потерям.
Эта стратегия в значительной степени сосредоточена на технических факторах, не учитывая фундаментальные факторы.
Не включен механизм остановки убытков.

Поэтому нам нужны более продвинутые системы скользящих средних, правильные правила стоп-лосса или дополнительные фундаментальные сигналы, чтобы еще больше усовершенствовать эту стратегию и снизить риски.

Возможности для расширения

Эта стратегия также может быть улучшена в следующих аспектах:

Поиск более стабильных и эффективных наборов параметров с помощью дополнительных обратных тестов.
Добавьте правила стоп-лосса.
Дополнительные фундаментальные сигналы, такие как пересмотры оценки прибыли, которые содержат информацию о перспективах компании.
Оптимизировать стратегию сравнения цен на линии Chikou более стабильными решениями.
Показатели оценки, такие как коэффициент PE и ROE, могут отфильтровывать более низкое качество акций.

Заключение

Это очень типичная и практичная стратегия скользящих средних. Одновременно отслеживая краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции, используя различные функции скользящих средних, он генерирует торговые сигналы с солидной производительностью. Мы можем еще больше улучшить его путем настройки параметров, добавления стоп-лосса, выбора акций и т. Д. В целом это многообещающая количественная стратегия, достойная исследования и отслеживания.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mdeous

//@version=4
strategy(
     title="Ichimoku Kinko Hyo Strategy", 
     shorttitle="Ichimoku Strategy", 
     overlay=true,
     pyramiding=0,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100,
     initial_capital=1000,
     currency="USD",
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.0
     )

//
// SETTINGS
//

// Ichimoku

int TENKAN_LEN = input(title="Tenkan-Sen Length", defval=9, minval=1, step=1)
int KIJUN_LEN = input(title="Kijun-Sen Length", defval=26, minval=1, step=1)
int SSB_LEN = input(title="Senkou Span B Length", defval=52, minval=1, step=1)
int OFFSET = input(title="Offset For Chikou Span / Kumo", defval=26, minval=1, step=1)

// Strategy

int COOLDOWN = input(title="Orders Cooldown Period", defval=5, minval=0, step=1)
bool USE_CHIKOU = input(title="Use Imperfect Chikou Position Detection", defval=false)

//
// HELPERS
//

color _red = color.red
color _blue = color.blue
color _lime = color.lime
color _fuchsia = color.fuchsia
color _silver = color.silver
color _aqua = color.aqua

f_donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))

//
// ICHIMOKU INDICATOR
//

float tenkan = f_donchian(TENKAN_LEN)
float kijun = f_donchian(KIJUN_LEN)
float ssa = avg(tenkan, kijun)
float ssb = f_donchian(SSB_LEN)

plot(tenkan, title="Tenkan", color=_silver)
plot(close, title="Chikou", offset=-OFFSET+1, color=_aqua)
_ssa = plot(ssa, title="SSA", offset=OFFSET-1, color=_lime)
_ssb = plot(ssb, title="SSB", offset=OFFSET-1, color=_red)
fill(_ssa, _ssb, color=ssa > ssb ? _lime : _fuchsia, transp=90)

//
// STRATEGY
//

// Check if price is "above or below" Chikou (i.e. historic price line):
// This detection is highly imperfect, as it can only know what Chikou position
// was 2*offset candles in the past, therefore if Chikou crossed the price
// line in the last 2*offset periods it won't be detected.
// Use of this detection is disabled by default,

float _chikou_val = close[OFFSET*2+1]
float _last_val = close[OFFSET+1]
bool above_chikou = USE_CHIKOU ? _last_val > _chikou_val : true
bool below_chikou = USE_CHIKOU ? _last_val < _chikou_val : true

// Identify short-term trend with Tenkan

bool _above_tenkan = min(open, close) > tenkan
bool _below_tenkan = max(open, close) < tenkan

// Check price position compared to Kumo

bool _above_kumo = min(open, close) > ssa
bool _below_kumo = max(open, close) < ssb

// Check if Kumo is bullish or bearish

bool bullish_kumo = ssa > ssb
bool bearish_kumo = ssa < ssb

// Correlate indicators to confirm the trend

bool bullish_trend = _above_tenkan and _above_kumo and bullish_kumo
bool bearish_trend = _below_tenkan and _below_kumo and bearish_kumo

// Build signals

bool buy1 = (close > open) and ((close > ssa) and (open < ssa)) // green candle crossing over SSA
bool buy2 = bullish_kumo and bearish_kumo[1] // bullish Kumo twist

bool sell1 = (close < open) and ((close < ssb) and (open > ssb)) // red candle crossing under SSB
bool sell2 = bearish_kumo and bullish_kumo[1] // bearish Kumo twist

bool go_long = below_chikou and (bullish_trend and (buy1 or buy2))
bool exit_long = above_chikou and (bearish_trend and (sell1 or sell2))

//
// COOLDOWN
//

f_cooldown() =>
    _cd_needed = false
    for i = 1 to COOLDOWN by 1
        if go_long[i]
            _cd_needed := true
            break
    _cd_needed

go_long := f_cooldown() ? false : go_long

//
// ORDERS
//

strategy.entry("buy", strategy.long, when=go_long)
strategy.close_all(when=exit_long)

//
// ALERTS
//

alertcondition(
     condition=go_long,
     title="Buy Signal",
     message="{{exchange}}:{{ticker}}: A buy signal for {{strategy.market_position_size}} units has been detected (last close: {{close}})."
     )
alertcondition(
     condition=exit_long,
     title="Sell Signal",
     message="{{exchange}}:{{ticker}}: A sell signal for {{strategy.market_position_size}} units has been detected (last close: {{close}})."
     )

Больше