Стратегия двойного цикла торговли

Обзор

Двухфакторная стратегия торговли - это количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе два различных типа технических индикаторов для получения торговых сигналов и отслеживания рыночных тенденций в поисках избыточной доходности.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она может найти торговые возможности путем сочетания различных факторов, а двойное подтверждение может улучшить надежность сигнала и уменьшить вероятность ошибочных сделок.

Принципы стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

1. 123 Стратегия отмены Эта стратегия происходит из книги Как я утроил свои деньги на фьючерсном рынке Ульфа Дженсена. Ее логика торговли заключается в следующем: когда цена закрытия выше, чем предыдущая цена закрытия в течение двух дней подряд, и 9-дневная медленная K-линия ниже 50, перейдите на длинный; когда цена закрытия ниже, чем предыдущая цена закрытия в течение двух дней подряд, и 9-дневная быстрая K-линия выше 50, перейдите на короткий.

2. Стратегия поддержки/сопротивления
   Эта стратегия генерирует сигналы, оценивая, пробиваются ли цены через ключевые уровни поддержки или сопротивления. Когда цена пробивается через самую высокую цену предыдущего торгового дня, это указывает на бычий сигнал; когда цена проходит ниже самой низкой цены предыдущего торгового дня, это указывает на медвежий сигнал.

При сочетании сигналов двух вышеперечисленных стратегий открываются позиции, когда оба сигнала являются последовательными, в противном случае открываются позиции.

Анализ преимуществ

Эта стратегия двойного цикла торговли имеет следующие преимущества:

1. Многофакторная конструкция обеспечивает высокую надежность сигнала. 123 стратегия обратного отсчета и стратегия поддержки/сопротивления проверяют друг друга и могут уменьшить ошибочные сигналы.

2. Механизм цикла позволяет стратегии адаптироваться к изменениям рынка и эффективно контролировать односторонние потери.

3. Использование 9-дневного индикатора стохастики может отфильтровать рыночный шум и дать более четкие сигналы.

4. Он менее рискован, чем однофакторные стратегии, и имеет меньшие снижения.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Трудно хорошо улавливать тенденции на боковых рынках, и частые стоп-лосы и обратные открытия увеличат затраты на транзакции.

2. Настройки параметров стохастики будут влиять на качество сигнала. Неправильные параметры могут привести к неправильному размещению сигнала и ухудшению качества. Параметры необходимо неоднократно тестировать и оптимизировать.

3. Хотя двуфакторный дизайн улучшает качество сигнала, он также увеличивает влияние рыночного шума на стратегию.

Руководство по оптимизации

Мы можем еще больше оптимизировать эту стратегию в следующих аспектах:

1. Испытание стохастики различных циклов длины для поиска оптимальной комбинации параметров для устранения шума рынка

2. Добавление фильтра тренда для фильтрации боковых рынков и только открытых позиций в ясных тенденциях

3. Оптимизировать алгоритм настройки линии стоп-лосса для снижения затрат на транзакции при одновременном обеспечении эффективного стоп-лосса

4. Проверьте различные комбинации факторов, чтобы найти комбинации факторов с более ясными торговыми сигналами и более стабильными стратегиями

Резюме

Благодаря двуфакторной конструкции эта стратегия получила более высокое качество сигнала и корректированную по риску доходность. В то же время использование циклической торговли эффективно контролирует убытки на одностороннем рынке. Стратегия достигла хорошего баланса между риском и доходностью.