Двухфакторная циклическая торговая стратегия

Обзор

Двуфакторная циклическая стратегия торговли является количественной стратегией торговли. Она объединяет два различных типа технических показателей для создания торговых сигналов, чтобы отслеживать тенденции рынка и получать дополнительную прибыль.

Преимущества этой стратегии заключаются в том, что можно искать торговые возможности с помощью комбинации различных факторов, двойная проверка может повысить надежность сигнала и снизить вероятность ошибочной сделки. В то же время, стратегия использует преимущества циклической торговли, то есть своевременное остановка убытков и обратное открытие позиции, чтобы эффективно контролировать риск.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из двух частей:

1. 123 Стратегия переворота Эта стратегия была основана на книге Ульфа Дженсена “Как я перевернул свои деньги в третий раз” на рынке фьючерсов. Логика торговли заключается в следующем: когда цена закрытия на два дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, а на девятый день медленная K-линия ниже 50 - делать больше; когда цена закрытия на два дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, а на девятый день быстрая K-линия выше 50.

2. Поддержка и сопротивление Эта стратегия генерирует сигналы, оценивая, будет ли цена преодолевать ключевую поддержку или сопротивление. Если цена превышает максимальную цену предыдущего торгового дня, она становится позитивной, а если цена падает, она становится отрицательной.

Сигналы обоих вышеперечисленных стратегий, входящие в позиции, когда сигналы обеих сторон совпадают, в противном случае они ликвидируются. В то же время установлен режим обратного открытия позиции, чтобы вовремя остановить убытки и обратить вспять торговлю при изменениях рынка, чтобы обеспечить циклическое функционирование средств.

Анализ преимуществ

Эта стратегия двойного цикла имеет следующие преимущества:

1. Многофакторный дизайн обеспечивает высокую надежность сигнала. Стратегия 123 обратного отклонения и стратегия поддержки сопротивления взаимно проверяются, что позволяет уменьшить ошибочный сигнал.

2. Система циклического трейдинга позволяет стратегии адаптироваться к изменениям рынка и эффективно контролировать односторонние потери.

3. 9-дневный стохастический индикатор отфильтровывает рыночный шум, делая сигнал более четким.

4. Меньше риска и меньше отступлений, чем в стратегии с одним фактором. Многофакторная стратегия создает консолидацию и подавляет влияние на стратегию иррациональных колебаний.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. В шокирующих ситуациях не удается хорошо улавливать тренды, часто препятствуя открытию позиций, что увеличивает стоимость торгов. Можно уместно отпустить препятствие, чтобы справиться с этим.

2. Настройка параметров Stochastics влияет на качество сигнала. Неправильные параметры могут привести к неправильному расположению сигнала, снижению качества. Параметры требуют повторного тестирования и оптимизации.

3. Двуфакторный дизайн повышает качество сигнала, но также увеличивает влияние рыночных звуковых фильтров на стратегию. Это требует от нас большей осмотрительности при построении и проверке стратегии.

Направление оптимизации

Мы можем оптимизировать эту стратегию в следующих аспектах:

1. Проверка стохастики на различных длинах циклов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для удаления рыночного шума

2. Добавить фильтр трендов, отфильтровывать шокирующие события и открывать позиции только при четкой тенденции

3. Оптимизация алгоритмов установки стоп-линий, снижение стоимости сделок при одновременном обеспечении эффективности стоп-лода

4. Тестирование различных комбинаций, чтобы найти более четкие торговые сигналы и более стабильные стратегии

Подвести итог

Эта стратегия обеспечивает более высокое качество сигнала и риск-регулируемую прибыль за счет двухфакторного дизайна. При этом используется механизм циклического трейдинга, эффективно контролирующий убытки от односторонней торговли. Эта стратегия обеспечивает хороший баланс между рисками и прибылью. Нам все еще нужно провести глубокое исследование в области оптимизации параметров, настройки ветроуправления и т. Д., Чтобы получить лучшую эффективность стратегии.