Количественная стратегия торговли, основанная на РСИ

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-06 17:17:16
Тэги:

Обзор

Стратегия называется Dual Timeframe RSI Reversal. Это количественная торговая стратегия, основанная на индексе относительной силы (RSI). Стратегия использует два RSI с разными периодами для генерации сигналов покупки и продажи, направленных на покупку низкого и продажу высокого путем захвата возможностей переворота цен.

Логика стратегии

Стратегия строит торговые сигналы путем сравнения быстрого периода RSI (дефолт 55 дней) и медленного периода RSI (дефолт 126 дней). Когда быстрый RSI пересекает медленный RSI, генерируется сигнал покупки. Когда быстрый RSI падает ниже медленного RSI, запускается сигнал продажи. Сравнивая относительную силу между двумя разными временными рамками, он обнаруживает возможности, когда краткосрочные и долгосрочные тенденции меняются.

После входа в позицию будет установлен целевой уровень прибыли и стоп-лосс. Целевой уровень прибыли по умолчанию составляет 0,9 раза выше цены входа. Стоп-лосс по умолчанию составляет 3% ниже цены входа. Позиции также будут закрыты, если будет задействован обратный сигнал.

Преимущества

Отслеживать краткосрочные изменения цен путем сравнения двойных РСИ
Отфильтровать ложные сигналы с помощью двойного подтверждения
Предельный убыток на одиночную ставку со стоп-лосом

Риски

Частые обратные сигналы при высокой волатильности
Стоп-лосс слишком жесткий, легко выбивается небольшими колебаниями
Недостаточные крупные отступления с плохо настроенными параметрами

Улучшение

Проверьте больше комбинаций параметров RSI, чтобы найти оптимальный
Добавить другие индикаторы для фильтрации ложных сигналов
Динамическое соотношение стоп-лосса и прибыли для повышения рентабельности

Резюме

Стратегия Dual Timeframe RSI Reversal генерирует торговые сигналы путем сравнения кроссоверов между быстрыми и медленными периодами RSI. Она направлена на захват краткосрочных ценовых переворотов. Правила получения прибыли и остановки потери установлены для ограничения рисков. Это типичная стратегия использования многочасовых сравнений индикаторов для реверсий торговли. Области улучшения включают регулирование параметров и правила контроля риска.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

Больше