Обзор

Эта стратегия называется RSI-обратный оборот, это количественная торговая стратегия, основанная на индексе относительной силы (RSI). Эта стратегия использует два различных цикла RSI в качестве сигнала для покупки и продажи, чтобы достичь низких покупок и высоких продаж, чтобы получить торговые возможности, вызванные переворотом цен на акции.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует RSI с быстрым периодом (например, 55 дней) и RSI с медленным периодом (например, 126 дней) для построения торговых сигналов. Быстрый период RSI генерирует сигнал покупки, когда RSI с медленным периодом пересекает RSI с быстрым периодом, и, наоборот, продажа, когда RSI с медленным периодом пересекает RSI с быстрым периодом. Таким образом, сравнивая относительно сильную и слабую динамику цен в двух разных временных промежутках, можно обнаружить возможности для краткосрочного и долгосрочного переворота тенденций.

После входа в сигнал стратегия устанавливает стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп по умолчанию в 0,9 раза выше входной цены, стоп-стоп по умолчанию в 3% выше входной цены. В то же время, при повторном появлении обратного сигнала, текущая позиция будет уравнена.

Стратегические преимущества

• Используйте сравнение двух RSI, чтобы найти переменные в краткосрочных и долгосрочных ценовых тенденциях и поймать возможности для обратного пути
• Двойной RSI устраняет шумные сделки с ложными прорывами
• Конфигурация стоп-стоп-стоп, которая ограничивает одиночные потери

Стратегический риск

• Сигналы RSI могут часто переворачиваться во время резких колебаний цен на акции
• Стойки слишком малы, что может привести к тому, что убытки будут прекращены после небольшого толчка.
• Двойной RSI неправильно настроен и может пропустить крупный обратный тренд

Оптимизация стратегии

• RSI параметры позволяют тестировать больше комбинаций, чтобы найти оптимальные параметры
• Фильтрация ложных прорывов в сочетании с другими показателями
• Динамическая коррекция остановочного убытка, чтобы сделать остановку более гибкой

Подвести итог

Эта стратегия использует двунаправленный RSI обратный поворот в качестве торгового сигнала с целью уловить краткосрочные возможности для ценового переворота, сравнивая более быстрый и более медленный циклы RSI. При этом устанавливаются правила стоп-стопа, чтобы избежать риска. Это типичная стратегия, использующая сравнение показателей с использованием нескольких временных осей для достижения ценового переворота.