Обратная оборотная стоимость боллингерских полос с фильтром тренда MA

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и скользящую среднюю, используя точки перелома верхних и нижних рельсов полос Боллинджера и направление скользящей средней в качестве сигналов входа и выхода.

Принцип стратегии

Эта стратегия основывается главным образом на двух показателях: полосах Боллинджера и скользящей средней.

Боллингерские полосы содержат верхнюю полосу, нижнюю полосу и среднюю рельсу. Средняя рельса представляет собой n-дневную простую скользящую среднюю величину, а верхняя и нижняя полосы составляют k раз стандартного отклонения вверх и вниз от средней рельсы. Когда цена приближается к верхней или нижней полосе, это указывает на перекуп или перепродажу, что может привести к обратному движению.

Движущаяся средняя отражает среднее направление движения цен. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это указывает на тенденцию роста цен, поэтому можно рассматривать длинный; когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это указывает на тенденцию снижения цен, поэтому можно рассматривать короткий.

Эта стратегия учитывает как сигналы отмены цен от полос Боллинджера, так и суждение о тренде от движущейся средней. Она генерирует сигналы покупки, когда цены прорываются через нижний пояс полос Боллинджера, а также требует, чтобы движущийся средний двигался вверх, чтобы обеспечить основную тенденцию к росту; она генерирует сигналы продажи, когда цены прорываются через верхнюю полосу полос Боллинджера, и также требует, чтобы движущийся средний двигался вниз, чтобы обеспечить основную тенденцию к снижению. Таким образом, она осознает рассмотрение основных направлений тренда при поимке отмены.

Специфическими правилами эксплуатации являются:

1. Когда цена пробивается через нижнюю полосу полос Боллинджера вверх и выше скользящей средней, делайте длинный.
2. Когда цена проходит через верхнюю полосу полос Боллинджера вниз и ниже скользящей средней, закрытие позиции.

Анализ преимуществ

К основным преимуществам этой стратегии относятся:

1. Принимая во внимание как среднесрочные сигналы обворота, так и долгосрочные направления тренда, удовлетворяя потребности в двусторонних операциях.
2. Использование сильного обратного характера верхних и нижних рельсов полос Боллинджера для получения лучших возможностей входа.
3. Добавление фильтра движущейся средней, чтобы избежать сбоев на боковых рынках.
4. Логика стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать, подходит для количественной торговли.

Риски и решения

К основным рискам этой стратегии относятся:

1. Неправильное настройка параметров для полос Боллинджера может привести к слишком частым торговым сигналам от вырывов верхних и нижних полос, что легко вызывает сбои.
2. Неправильные настройки параметров для скользящей средней могут отфильтровать некоторые хорошие торговые возможности.
3. Рынки могут иметь длительные боковые консолидации, увеличивающие убытки.

Оптимизация стратегии

Основные аспекты, которые эта стратегия может оптимизировать:

1. Оптимизировать параметры для полос Боллинджера, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для получения торговых сигналов.
2. Попробуйте различные типы и длины параметров для скользящей средней, чтобы найти лучшее соответствие.
3. Добавьте суждения по другим показателям, таким как объем, RSI и т. д., чтобы улучшить эффективность стратегии.
4. Создать динамические механизмы остановки потерь, которые устанавливают точки остановки потерь в соответствии с диапазонами волатильности рынка.
5. Испытать настройки параметров на различных продуктах для поиска оптимальной адаптивности.

Резюме

Эта стратегия учитывает как сигналы отмены от полос Боллинджера, так и суждения о тренде от движущейся средней, контролируя влияние местных шоков на общие суждения о тренде, обеспечивая при этом эффективность отмены.