Стратегия горизонтального прорыва тренда ATR

Обзор

Страничная стратегия прорыва ATR, основанная на ATR-индикаторе, является средне-короткой стратегией, основанной на торговых сигналах, сделанных с брин-полосой. Она в основном отслеживает изменения тенденций цен на акции в пределах верхнего и нижнего каналов ATR определенной ширины, принимает торговые решения в сочетании с фильтрацией тенденций при переходе вниз или вверх.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из трех основных частей:

1. ATR-канал: с помощью ATR-индекса рассчитывается диапазон колебаний цены акций и формируется канал вверх и вниз по этому диапазону. Ширина канала контролируется посредством ATR lookback cycle и ATRdivisor factor.

2. Медвежья линия: используется центральная линия цен на акции в качестве базовой линии. Центральная линия рассчитывается как среднее значение высокого и низкого урожая вчерашнего дня.

3. Тренд-фильтр: рассчитывает тренд цены с помощью отклонения от динамического индикатора и устанавливает цикл сигналов, когда pricesig ‘>’: pricesig[3] когда pricesig ‘<’ pricesig[3] время для тренда вниз.

Логика генерирования конкретных торговых сигналов:

Многоголовый сигнал: pricesig > pricesig[3] и делать больше, когда цены падают вниз;

Простой сигнал: pricesig < pricesig[3] и пустота при входе цены в строй;

В остальных случаях сделки не заключаются.

Стратегия одновременно устанавливает условия стоп-стоп для контроля риска торгов.

Анализ преимуществ

Стратегия взлома ATR имеет следующие преимущества:

1. Использование показателя ATR для расчета диапазона колебаний цен на акции, позволяющего динамично отслеживать изменения рынка;

2. В сочетании с центральной линией, оценивайте цены акций поперечно и установите точки прорыва в канале, чтобы избежать преследования взлетов и падений.

3. Для определения тенденции, избежания контрастных сделок и повышения выигрышных коэффициентов используйте индикаторы отклонения от дифференцированного движения.

4. Установка условий стоп-стопа для управления риском;

5. Параметры стратегии устанавливают гибкие, регулируемые стратегии оптимизации таких факторов, как ширина канала, циклы ATR.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе определенные риски:

1. В связи с высокой волатильностью и относительно высокой степенью риска в краткосрочной торговле, необходимо тщательное управление капиталом;

2. При резких колебаниях цен на акции расчет диапазона ATR может быть неточным, что может привести к ошибочным сделкам;

3. Также может быть допущена ошибка в определении тренда, что может повлиять на точность торгового сигнала.

В связи с вышеуказанными рисками, можно оптимизировать и улучшать их путем соответствующей корректировки ATR-канальных параметров, увеличения циклов фильтрации сигналов тренда и т. д.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Настройка ширины канала ATR, уменьшение или увеличение параметров atRDivisor, сжатие или увеличение диапазона канала.

2. Настройка параметров ATR lookback cycle, изменение чувствительности канала к недавним колебаниям.

3. Регулирование параметров цикла сигналов тренда, улучшение точности определения плюсового тренда.

4. Включение других показателей для многофакторной проверки повышает качество торговых сигналов.

5. Оптимизация алгоритмов стоп-стоп и улучшение управления рисками.

Подвести итог

Стратегия прорыва в ATR, включающая анализ диапазона колебаний цен на акции и индикаторы для определения тенденций, является гибкой, адаптивной и количественной стратегией, которая может постоянно улучшаться с помощью параметровой корректировки и оптимизации сигналов.