Обзор

Данная стратегия объединяет два фактора — разворот 123 и осциллятор на простых числах, реализуя двухфакторную количественную торговлю. Стратегия позволяет улавливать краткосрочные разворотные возможности, одновременно идентифицируя более долгосрочные тренды, что обеспечивает низкорисковую избыточную доходность.

Принцип стратегии

Первая часть — стратегия разворота 123. Она использует характеристику разворота цен закрытия за 2 дня для определения точек входа/выхода. Если цена закрытия растёт два дня подряд, а медленная линия стохастика ниже 50, считается, что рынок перекорректирован, и формируется сигнал к покупке. Если цена закрытия падает два дня подряд, а быстрая линия стохастика выше 50, считается, что отскок избыточен, и формируется сигнал к продаже.

Вторая часть — стратегия на осцилляторе простых чисел. Этот индикатор вычисляет ближайшее к текущей цене простое число в заданном ценовом диапазоне и выводит разницу между ним и текущей ценой. Положительное значение означает, что текущая цена близка к верхней границе простого числа, отрицательное — к нижней. По разнице определяется тренд, который затем комбинируется с сигналом разворота 123 для формирования итогового торгового сигнала.

Правило объединения сигналов двух подстратегий: если сигналы совпадают по направлению, формируется реальный торговый сигнал; при противоположных сигналах позиция не открывается.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает два фактора, учитывая как краткосрочный разворотный эффект, так и долгосрочные трендовые характеристики, что позволяет оценивать рынок с разных сторон и повышает устойчивость к рискам.

По сравнению с чисто импульсной стратегией, данная стратегия при внезапных событиях, вызывающих краткосрочное падение цены, может использовать разворотный фактор для своевременного стоп-лосса или открытия обратной позиции, эффективно контролируя внутридневные риски.

По сравнению с чисто разворотной стратегией, данная стратегия вводит осциллятор простых чисел для определения направления тренда, что позволяет избежать чрезмерной торговли из-за частых разворотных сделок (overtrading).

Анализ рисков

Основной риск стратегии — конфликт сигналов между двумя факторами. Когда разворот 123 показывает признаки перекупленности/перепроданности и генерирует разворотный сигнал, а осциллятор простых чисел указывает на продолжение тренда, открытие позиции в направлении разворота может привести к убыткам.

Для управления этим риском в стратегию добавлена дополнительная логика: реальный торговый сигнал формируется только при совпадающих направлениях обоих факторов. Однако это может привести к пропуску некоторых торговых возможностей.

Направления оптимизации

1. Оптимизировать параметры стохастического осциллятора для поиска более подходящей комбинации параметров разворота под конкретный инструмент.

2. Оптимизировать параметр допуска (процент допуска) осциллятора простых чисел для снижения шумовых сделок.

3. Добавить стратегию стоп-лосса для предотвращения роста убытков при однонаправленном движении.

4. Добавить модуль управления позицией для корректировки размера позиции в разных рыночных условиях.

5. Внедрить модель машинного обучения для оценки достоверности сигналов двух факторов, снижая вероятность их конфликта.

Заключение

Данная стратегия успешно объединяет краткосрочный разворотный фактор и долгосрочный трендовый фактор, обеспечивая низкорисковую количественную торговлю. Эффективно используя двойную фильтрацию шумовых сделок и дополнительные логические проверки для контроля рисков, она представляет собой практичную стратегию со стабильной доходностью. В дальнейшем планируется продолжать оптимизацию параметров и расширение функционала для лучшей адаптации к характеристикам реального рынка.