Стратегия прорыва цены Z-Score

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 15:17:43
Тэги:

Обзор

Стратегия Z-Score использует индикатор Z-Score, чтобы определить, находится ли текущая цена в аномальном состоянии, чтобы генерировать торговые сигналы.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является Z-оценка цены, рассчитанная следующим образом:

Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)

где C - цена закрытия, SMA (n) - простая скользящая средняя за n периодов, а StdDev (C,n) - стандартное отклонение цены закрытия за n периодов.

Z-очко отражает степень отклонения текущей цены от средней цены. Когда цена z-очко больше определенного положительного порога (например, +2), это означает, что текущая цена выше средней цены на 2 стандартных отклонения, что является относительно высоким уровнем. Когда она меньше определенного отрицательного порога (например, -2), это означает, что текущая цена ниже средней цены на 2 стандартных отклонения, что является относительно низким уровнем.

Эта стратегия сначала рассчитывает z-балл цены, затем устанавливает положительный и отрицательный порог (например, 0 и 0). Когда z-балл выше положительного порога, он генерирует сигнал покупки. Когда ниже отрицательного порога, он генерирует сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Использование ценового Z-score для оценки аномалий цен является распространенным и эффективным количественным методом
Легко достичь как длинной, так и короткой торговли
Гибкие настройки параметров, регулируемый цикл, порог и т.д.
Может сочетаться с другими показателями для формирования торговой системы

Анализ рисков

Стратегия Z-Score грубая и подвержена ложным сигналам
Необходимо установить соответствующие параметры, такие как цикл и порог
Необходимость рассмотрения стратегий стоп-лосса для контроля риска

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры цикла для поиска лучшего цикла
Оптимизировать положительные и отрицательные пороги для уменьшения ложных сигналов
Добавить условия фильтра, комбинировать с другими показателями
Добавить стратегии стоп-лосса

Резюме

Стратегия Z-score оценивает, находится ли текущая цена в аномальном состоянии, и торгует в соответствии с положительным и отрицательным ценовым Z-score. Эта стратегия проста и проста в реализации, позволяет вести двустороннюю торговлю, но также имеет некоторые риски. Оптимизируя параметры, добавляя стоп-лосс и комбинируя с другими индикаторами, эта стратегия может быть улучшена, чтобы сформировать полную количественную торговую систему.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data 
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction 
// of the item from its mean (U):
//     z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while 
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below 
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations 
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data 
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving 
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of 
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
//     Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to 
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price 
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands. 
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of 
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals 
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")

Больше