Динамическая стратегия импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 15:26:38
Тэги:

Обзор

Стратегия рассчитывает и графизирует 14-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 28-дневную SMA. Она длинна, когда две линии имеют золотой крест, и коротка, когда есть смертельный крест, чтобы отразить изменения рыночной динамики.

Логика стратегии

Основными показателями этой стратегии являются 14-дневная SMA и 28-дневная SMA. 14-дневная SMA быстро реагирует на изменения цен, отражая краткосрочные тенденции. 28-дневная SMA более стабильна, отражая среднесрочные тенденции. Когда более короткая SMA пересекает более длинную SMA, это указывает на то, что краткосрочная тенденция сильнее, чем долгосрочная тенденция. Длинный может захватить подъемный импульс. Когда более короткая SMA пересекает ниже более длинной SMA, это указывает на ослабление долгосрочной тенденции.

Использование перекрестков SMA для определения длинных/коротких позиций является распространенным торговым сигналом.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Простая в применении и эксплуатации.
Быстро реагирует на изменения цен и отслеживает изменения рынка.
Объединяет краткосрочную и среднесрочную информацию для относительно надежных сигналов.
Параметры SMA могут быть адаптированы к различным рынкам.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Сама SMA имеет эффект задержки, сигналы могут задерживаться.
Не может справиться с экстремальной волатильностью рынка.
Больше пересечений SMA увеличивает частоту торговли и затраты.
Простые правила входа/выхода имеют место для оптимизации.

Меры управления рисками включают: предоставление более широких остановок, акцент на контроле риска; корректировку периодов SMA на основе рынка; сочетание других фильтров.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена в таких областях:

Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных перекрестков.
Добавьте механизмы остановки потерь, такие как остановки ATR, остановки выхода.
Оптимизируйте периоды SMA, такие как адаптивная SMA, выбор параметров ML.
Комбинируйте с другими типами стратегии, такими как контроль вывода, тенденции, чтобы сделать комбинацию стратегий.

Заключение

Стратегия пересечения динамической SMA динамически отслеживает изменяющиеся тенденции рынка путем расчета двойных перекрестных сигналов SMA. Она проста в реализации и быстро реагирует, но также имеет риск отставания. Будущие улучшения могут быть сделаны в подтверждении сигналов, остановке потерь, выборе параметров и т. Д., Или комбинировать с другими стратегиями для лучших результатов.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)

// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)

// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Entradas de estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
     strategy.position_size < 0 ? color.red :
     color.yellow

plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)

Больше